FormulaDen.com

физика Химия математика Химическая инженерия Гражданская Электрические Электроника Электроника и приборы Материаловедение Механический Технология производства финансовый Здоровье

Трехфакторная модель Фамы-Френча Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Избыточная доходность активов представляет собой превышение доходности актива над безрисковой ставкой. Проверьте FAQs

Rexc = αi + β F \cdot (R mkt - R f) + (si \cdot SMB + h ml + E i)

Rexc - Избыточная рентабельность активов?αi - Альфа для конкретного актива?β_F - Бета на Форексе?R_mkt - Рыночный портфель?R_f - Безрисковая ставка?si - Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу?SMB - Маленький минус большой?h_ml - Чувствительность актива к HML?E_i - Срок ошибки?

Пример Трехфакторная модель Фамы-Френча

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Трехфакторная модель Фамы-Френча выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Трехфакторная модель Фамы-Френча выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Трехфакторная модель Фамы-Френча выглядит как.

23.134 = 8 + 0.07 \cdot (6.5 - 0.3) + (2.5 \cdot 3.5 + 4.5 + 1.45)

23.134 = 8 + 0.07 \cdot (6.5 - 0.3) + (2.5 \cdot 3.5 + 4.5 + 1.45)

23.134 = 8 + 0.07 \cdot (6.5 - 0.3) + (2.5 \cdot 3.5 + 4.5 + 1.45)

Кончик: Используйте значок карандаша ( Pencil

) выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » Category

финансовый » Category

инвестиции » Category

Форекс-менеджмент » fx Трехфакторная модель Фамы-Френча

Трехфакторная модель Фамы-Френча Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Трехфакторная модель Фамы-Френча?

Первый шаг Рассмотрим формулу

Rexc = αi + β F \cdot (R mkt - R f) + (si \cdot SMB + h ml + E i)

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

Rexc = 8 + 0.07 \cdot (6.5 - 0.3) + (2.5 \cdot 3.5 + 4.5 + 1.45)

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

Rexc = 8 + 0.07 \cdot (6.5 - 0.3) + (2.5 \cdot 3.5 + 4.5 + 1.45)

Последний шаг Оценивать

∴

Rexc = 23.134

Трехфакторная модель Фамы-Френча Формула Элементы

Переменные

Избыточная рентабельность активов

Избыточная доходность активов представляет собой превышение доходности актива над безрисковой ставкой.

Символ: Rexc

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Избыточная рентабельность активов

Альфа для конкретного актива

Конкретная альфа для активов — это показатель, используемый в финансах для оценки эффективности инвестиций или портфеля по сравнению с эталоном.

Символ: αi

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Альфа для конкретного актива

Бета на Форексе

Бета на Форексе относится к показателю волатильности валютной пары по отношению к общему рынку Форекс.

Символ: β_F

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Бета на Форексе

Рыночный портфель

Рентабельность рыночного портфеля представляет собой превышение доходности рыночного портфеля над безрисковой ставкой.

Символ: R_mkt

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Рыночный портфель

Безрисковая ставка

Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.

Символ: R_f

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Формулы для поиска Безрисковая ставка

Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу

Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу означает, как на доходность этого актива влияют изменения коэффициента акций компаний с малой капитализацией минус акции компаний с большой капитализацией.

Символ: si

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу

Маленький минус большой

Маленький минус большой относится к фактору, используемому в финансах и инвестировании, особенно в контексте трехфакторной модели Фамы-Френча или других факторных моделей, используемых для объяснения доходности акций.

Символ: SMB

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Формулы для поиска Маленький минус большой

Чувствительность актива к HML

Чувствительность актива к HML означает, как на доходность этого актива влияют изменения соотношения высокой балансовой стоимости к рынку за вычетом коэффициента низкой балансовой стоимости к рынку.

Символ: h_ml

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Чувствительность актива к HML

Срок ошибки

Срок ошибки представляет собой разницу между наблюдаемыми значениями зависимой переменной и значениями, предсказанными моделью регрессии.

Символ: E_i

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Срок ошибки

Другие формулы в категории Форекс-менеджмент

Идти Кумулятивное распределение одно

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Идти Кумулятивное распределение два

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

Узнать больше OpenImg

Как оценить Трехфакторная модель Фамы-Френча?

Оценщик Трехфакторная модель Фамы-Френча использует Excess Return on Asset = Альфа для конкретного актива+Бета на Форексе*(Рыночный портфель-Безрисковая ставка)+(Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу*Маленький минус большой+Чувствительность актива к HML+Срок ошибки) для оценки Избыточная рентабельность активов, Формула трехфакторной модели Фамы-Френча определяется как модель ценообразования активов, которая расширяет модель ценообразования капитальных активов (CAPM) за счет учета дополнительных факторов, влияющих на доходность акций. . Избыточная рентабельность активов обозначается символом Rexc.

Как оценить Трехфакторная модель Фамы-Френча с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Трехфакторная модель Фамы-Френча, введите Альфа для конкретного актива (αi), Бета на Форексе (β_F), Рыночный портфель (R_mkt), Безрисковая ставка (R_f), Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу (si), Маленький минус большой (SMB), Чувствительность актива к HML (h_ml) & Срок ошибки (E_i) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Трехфакторная модель Фамы-Френча

По какой формуле можно найти Трехфакторная модель Фамы-Френча?

Формула Трехфакторная модель Фамы-Френча выражается как Excess Return on Asset = Альфа для конкретного актива+Бета на Форексе*(Рыночный портфель-Безрисковая ставка)+(Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу*Маленький минус большой+Чувствительность актива к HML+Срок ошибки). Вот пример: 23.184 = 8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45).

Как рассчитать Трехфакторная модель Фамы-Френча?

С помощью Альфа для конкретного актива (αi), Бета на Форексе (β_F), Рыночный портфель (R_mkt), Безрисковая ставка (R_f), Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу (si), Маленький минус большой (SMB), Чувствительность актива к HML (h_ml) & Срок ошибки (E_i) мы можем найти Трехфакторная модель Фамы-Френча, используя формулу - Excess Return on Asset = Альфа для конкретного актива+Бета на Форексе*(Рыночный портфель-Безрисковая ставка)+(Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу*Маленький минус большой+Чувствительность актива к HML+Срок ошибки).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Ценить
: Единица

Трехфакторная модель Фамы-Френча Формула

Пример Трехфакторная модель Фамы-Френча

Трехфакторная модель Фамы-Френча Решение

Трехфакторная модель Фамы-Френча Формула Элементы

Другие формулы в категории Форекс-менеджмент

Как оценить Трехфакторная модель Фамы-Френча?

FAQs на Трехфакторная модель Фамы-Френча

Variable Name