FormulaDen.com

физика Химия математика Химическая инженерия Гражданская Электрические Электроника Электроника и приборы Материаловедение Механический Технология производства финансовый Здоровье

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Теоретическая цена опциона пут — это справедливая стоимость, равная разнице между ценой исполнения опциона и базовым активом. Проверьте FAQs

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

P - Теоретическая цена опциона пут?K - Цена исполнения опциона?R_f - Безрисковая ставка?t_s - Время до истечения срока действия запаса?D₂ - Кумулятивное распределение 2?P_c - Текущая цена акций?D₁ - Кумулятивное распределение 1?

Пример Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут выглядит как.

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Кончик: Используйте значок карандаша ( Pencil

) выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » Category

финансовый » Category

инвестиции » Category

Форекс-менеджмент » fx Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут?

Первый шаг Рассмотрим формулу

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Следующий шаг Оценивать

∴

P = 151365.115523356

Последний шаг Округление ответа

∴

P = 151365.1155

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Формула Элементы

Переменные

Функции

Теоретическая цена опциона пут

Теоретическая цена опциона пут — это справедливая стоимость, равная разнице между ценой исполнения опциона и базовым активом.

Символ: P

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Теоретическая цена опциона пут

Цена исполнения опциона

Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.

Символ: K

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Цена исполнения опциона

Безрисковая ставка

Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.

Символ: R_f

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Формулы для поиска Безрисковая ставка

Время до истечения срока действия запаса

Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.

Символ: t_s

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Время до истечения срока действия запаса

Кумулятивное распределение 2

Кумулятивное распределение 2 относится к стандартной функции нормального распределения цены акций.

Символ: D₂

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Кумулятивное распределение 2

Текущая цена акций

Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.

Символ: P_c

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Текущая цена акций

Кумулятивное распределение 1

Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.

Символ: D₁

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Кумулятивное распределение 1

exp

В показательной функции значение функции изменяется на постоянный множитель при каждом единичном изменении независимой переменной.

Синтаксис: exp(Number)

Другие формулы в категории Форекс-менеджмент

Идти Кумулятивное распределение одно

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Идти Кумулятивное распределение два

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

Узнать больше OpenImg

Как оценить Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут?

Оценщик Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут использует Theoretical Price of Put Option = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1) для оценки Теоретическая цена опциона пут, Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза-Мертона для формулы опциона пут определяется как математическая модель, используемая для расчета теоретической цены опционов европейского типа. Теоретическая цена опциона пут обозначается символом P.

Как оценить Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут, введите Цена исполнения опциона (K), Безрисковая ставка (R_f), Время до истечения срока действия запаса (t_s), Кумулятивное распределение 2 (D₂), Текущая цена акций (P_c) & Кумулятивное распределение 1 (D₁) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

По какой формуле можно найти Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут?

Формула Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут выражается как Theoretical Price of Put Option = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1). Вот пример: 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).

Как рассчитать Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут?

С помощью Цена исполнения опциона (K), Безрисковая ставка (R_f), Время до истечения срока действия запаса (t_s), Кумулятивное распределение 2 (D₂), Текущая цена акций (P_c) & Кумулятивное распределение 1 (D₁) мы можем найти Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут, используя формулу - Theoretical Price of Put Option = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1). В этой формуле также используются функции Экспоненциальный рост (exp).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Ценить
: Единица

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Формула

Пример Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Решение

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Формула Элементы

Другие формулы в категории Форекс-менеджмент

Как оценить Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут?

FAQs на Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

Variable Name