FormulaDen.com

физика Химия математика Химическая инженерия Гражданская Электрические Электроника Электроника и приборы Материаловедение Механический Технология производства финансовый Здоровье

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Теоретическая цена опциона колл основана на текущей подразумеваемой волатильности, цене исполнения опциона и количестве времени, оставшегося до истечения срока действия. Проверьте FAQs

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

C - Теоретическая цена опциона колл?P_c - Текущая цена акций?P_normal - Нормальное распределение?D₁ - Кумулятивное распределение 1?K - Цена исполнения опциона?R_f - Безрисковая ставка?t_s - Время до истечения срока действия запаса?D₂ - Кумулятивное распределение 2?

Пример Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл выглядит как.

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

Кончик: Используйте значок карандаша ( Pencil

) выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » Category

финансовый » Category

инвестиции » Category

Форекс-менеджмент » fx Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл?

Первый шаг Рассмотрим формулу

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

C = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

C = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

Следующий шаг Оценивать

∴

C = 7568.2557761678

Последний шаг Округление ответа

∴

C = 7568.2558

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл Формула Элементы

Переменные

Функции

Теоретическая цена опциона колл

Символ: C

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Теоретическая цена опциона колл

Текущая цена акций

Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.

Символ: P_c

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Текущая цена акций

Нормальное распределение

Нормальное распределение — это тип непрерывного распределения вероятностей для вещественной случайной величины.

Символ: P_normal

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1.

Формулы для поиска Нормальное распределение

Кумулятивное распределение 1

Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.

Символ: D₁

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Кумулятивное распределение 1

Цена исполнения опциона

Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.

Символ: K

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Цена исполнения опциона

Безрисковая ставка

Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.

Символ: R_f

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Формулы для поиска Безрисковая ставка

Время до истечения срока действия запаса

Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.

Символ: t_s

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Время до истечения срока действия запаса

Кумулятивное распределение 2

Кумулятивное распределение 2 относится к стандартной функции нормального распределения цены акций.

Символ: D₂

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Кумулятивное распределение 2

exp

В показательной функции значение функции изменяется на постоянный множитель при каждом единичном изменении независимой переменной.

Синтаксис: exp(Number)

Другие формулы в категории Форекс-менеджмент

Идти Кумулятивное распределение одно

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Идти Кумулятивное распределение два

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

Узнать больше OpenImg

Как оценить Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл?

Оценщик Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл использует Theoretical Price of Call Option = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2) для оценки Теоретическая цена опциона колл, Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза-Мертона для формулы опциона колл определяется как математическая модель, используемая для расчета теоретической цены опционов европейского типа. Его разработали экономисты Фишер Блэк и Майрон Шоулз при участии Роберта Мертона. Теоретическая цена опциона колл обозначается символом C.

Как оценить Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл, введите Текущая цена акций (P_c), Нормальное распределение (P_normal), Кумулятивное распределение 1 (D₁), Цена исполнения опциона (K), Безрисковая ставка (R_f), Время до истечения срока действия запаса (t_s) & Кумулятивное распределение 2 (D₂) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

По какой формуле можно найти Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл?

Формула Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл выражается как Theoretical Price of Call Option = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2). Вот пример: 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).

Как рассчитать Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл?

С помощью Текущая цена акций (P_c), Нормальное распределение (P_normal), Кумулятивное распределение 1 (D₁), Цена исполнения опциона (K), Безрисковая ставка (R_f), Время до истечения срока действия запаса (t_s) & Кумулятивное распределение 2 (D₂) мы можем найти Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл, используя формулу - Theoretical Price of Call Option = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2). В этой формуле также используются функции Экспоненциальный рост (exp).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Ценить
: Единица

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл Формула

Пример Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл Решение

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл Формула Элементы

Другие формулы в категории Форекс-менеджмент

Как оценить Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл?

FAQs на Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

Variable Name