FormulaDen.com

физика Химия математика Химическая инженерия Гражданская Электрические Электроника Электроника и приборы Материаловедение Механический Технология производства финансовый Здоровье

Измененная продолжительность Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Модифицированная дюрация — формула, обычно используемая при оценке облигаций, выражает изменение стоимости ценной бумаги из-за изменения процентных ставок. Проверьте FAQs

MD = \frac{Macaulay dur}{1 + \frac{YTM}{n}}

MD - Измененная продолжительность?Macaulay_dur - Маколей Продолжительность?YTM - Доходность к погашению (YTM)?n - Купонные периоды?

Пример Измененная продолжительность

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Измененная продолжительность выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Измененная продолжительность выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Измененная продолжительность выглядит как.

0.2857 = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

0.2857 = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

0.2857 = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

Кончик: Используйте значок карандаша ( Pencil

) выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » Category

финансовый » Category

Бизнес » fx Измененная продолжительность

Измененная продолжительность Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Измененная продолжительность?

Первый шаг Рассмотрим формулу

MD = \frac{Macaulay dur}{1 + \frac{YTM}{n}}

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

MD = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

MD = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

Следующий шаг Оценивать

∴

MD = 0.285714285714286

Последний шаг Округление ответа

∴

MD = 0.2857

Измененная продолжительность Формула Элементы

Переменные

Измененная продолжительность

Модифицированная дюрация — формула, обычно используемая при оценке облигаций, выражает изменение стоимости ценной бумаги из-за изменения процентных ставок.

Символ: MD

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Измененная продолжительность

Маколей Продолжительность

Дюрация Маколея — это средневзвешенное время до получения денежных потоков.

Символ: Macaulay_dur

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Маколей Продолжительность

Доходность к погашению (YTM)

Доходность к погашению (YTM) - это общий ожидаемый доход по облигации, если облигация удерживается до конца срока ее действия.

Символ: YTM

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Формулы для поиска Доходность к погашению (YTM)

Купонные периоды

Купонный период означает годовую процентную ставку, выплачиваемую по облигации.

Символ: n

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Формулы для поиска Купонные периоды

Другие формулы в категории Бизнес

Идти Коэффициент удержания

RR = \frac{NI - D}{NI}

Идти Уменьшение запасов

IS = (\frac{RI - I}{RI}) \cdot 100

Идти Маколей Продолжительность

Macaulay dur = \sum (x, 1, 5, cfn, ({(\frac{CF}{1 + \frac{YTM}{n c}})}^{cfn})) \cdot (\frac{T yrs}{PV})

Как оценить Измененная продолжительность?

Оценщик Измененная продолжительность использует Modified Duration = Маколей Продолжительность/(1+Доходность к погашению (YTM)/Купонные периоды) для оценки Измененная продолжительность, Модифицированная дюрация — это формула, выражающая измеримое изменение стоимости ценной бумаги в ответ на изменение процентных ставок. Измененная продолжительность обозначается символом MD.

Как оценить Измененная продолжительность с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Измененная продолжительность, введите Маколей Продолжительность (Macaulay_dur), Доходность к погашению (YTM) (YTM) & Купонные периоды (n) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Измененная продолжительность

По какой формуле можно найти Измененная продолжительность?

Формула Измененная продолжительность выражается как Modified Duration = Маколей Продолжительность/(1+Доходность к погашению (YTM)/Купонные периоды). Вот пример: 1.142857 = 2/(1+12/2).

Как рассчитать Измененная продолжительность?

С помощью Маколей Продолжительность (Macaulay_dur), Доходность к погашению (YTM) (YTM) & Купонные периоды (n) мы можем найти Измененная продолжительность, используя формулу - Modified Duration = Маколей Продолжительность/(1+Доходность к погашению (YTM)/Купонные периоды).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Ценить
: Единица

Измененная продолжительность Формула

Пример Измененная продолжительность

Измененная продолжительность Решение

Измененная продолжительность Формула Элементы

Другие формулы в категории Бизнес

Как оценить Измененная продолжительность?

FAQs на Измененная продолжительность

Variable Name