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Fórmula Variação do portfólio

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A Variância da Carteira é uma medida da dispersão ou propagação dos retornos de uma carteira de investimentos. Verifique FAQs

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Var_p - Variação do portfólio?w₁ - Peso do ativo 1?σ₁ - Variação dos retornos sobre ativos 1?w₂ - Peso do ativo 2?σ₂ - Variância dos retornos sobre os ativos 2?p₁₂ - Coeficiente de Correlação de Portfólio?

Exemplo de Variação do portfólio

Com valores

Com unidades

Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Variação do portfólio com valores.

Esta é a aparência da equação Variação do portfólio com unidades.

Esta é a aparência da equação Variação do portfólio.

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Dica: Use o ícone de lápis ( Pencil

) acima para editar valores de entrada e unidades.

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Variação do portfólio Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Variação do portfólio?

Primeiro passo Considere a fórmula

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Próxima Etapa Substituir valores de variáveis

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Próxima Etapa Prepare-se para avaliar

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Próxima Etapa Avalie

∴

Var p = 0.145541248

Último passo Resposta de arredondamento

∴

Var p = 0.1455

Variação do portfólio Fórmula Elementos

Variáveis

Variação do portfólio

A Variância da Carteira é uma medida da dispersão ou propagação dos retornos de uma carteira de investimentos.

Símbolo: Var_p

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Variação do portfólio

Peso do ativo 1

O Peso do Ativo 1 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.

Símbolo: w₁

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Peso do ativo 1

Variação dos retornos sobre ativos 1

Variância dos retornos dos ativos 1 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.

Símbolo: σ₁

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Variação dos retornos sobre ativos 1

Peso do ativo 2

O Peso do Ativo 2 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.

Símbolo: w₂

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Peso do ativo 2

Variância dos retornos sobre os ativos 2

Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.

Símbolo: σ₂

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Variância dos retornos sobre os ativos 2

Coeficiente de Correlação de Portfólio

O Coeficiente de Correlação do Portfólio mede o grau em que os retornos de dois ativos em um portfólio se movem juntos.

Símbolo: p₁₂

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Coeficiente de Correlação de Portfólio

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Como avaliar Variação do portfólio?

O avaliador Variação do portfólio usa Portfolio Variance = (Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio) para avaliar Variação do portfólio, A fórmula de Variância da Carteira é definida como uma medida da dispersão ou spread dos retornos de uma carteira de investimentos. Ele quantifica o grau de risco associado à manutenção de uma determinada carteira. Variação do portfólio é denotado pelo símbolo Var_p.

Como avaliar Variação do portfólio usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Variação do portfólio, insira Peso do ativo 1 (w₁), Variação dos retornos sobre ativos 1 (σ₁), Peso do ativo 2 (w₂), Variância dos retornos sobre os ativos 2 (σ₂) & Coeficiente de Correlação de Portfólio (p₁₂) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Variação do portfólio

Qual é a fórmula para encontrar Variação do portfólio?

A fórmula de Variação do portfólio é expressa como Portfolio Variance = (Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio). Aqui está um exemplo: 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108).

Como calcular Variação do portfólio?

Com Peso do ativo 1 (w₁), Variação dos retornos sobre ativos 1 (σ₁), Peso do ativo 2 (w₂), Variância dos retornos sobre os ativos 2 (σ₂) & Coeficiente de Correlação de Portfólio (p₁₂) podemos encontrar Variação do portfólio usando a fórmula - Portfolio Variance = (Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio).

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