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Fórmula Valor em risco

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O Valor em Risco (VaR) é uma medida geral de risco desenvolvida para equacionar o risco entre produtos e agregar o risco numa base de carteira. Verifique FAQs

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

VaR - Valor em risco?μPL - Média de lucros e perdas?σPL - Desvio Padrão de Lucros e Perdas?z_α - Variável Normal Padrão?

Exemplo de Valor em risco

Com valores

Com unidades

Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Valor em risco com valores.

Esta é a aparência da equação Valor em risco com unidades.

Esta é a aparência da equação Valor em risco.

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

Dica: Use o ícone de lápis ( Pencil

) acima para editar valores de entrada e unidades.

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Valor em risco Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Valor em risco?

Primeiro passo Considere a fórmula

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

Próxima Etapa Substituir valores de variáveis

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Próxima Etapa Prepare-se para avaliar

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Último passo Avalie

∴

VaR = 27.48

Valor em risco Fórmula Elementos

Variáveis

Valor em risco

O Valor em Risco (VaR) é uma medida geral de risco desenvolvida para equacionar o risco entre produtos e agregar o risco numa base de carteira.

Símbolo: VaR

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.

Fórmulas para encontrar Valor em risco

Média de lucros e perdas

A média de lucros e perdas é a média dos números fornecidos e é calculada dividindo a soma dos números fornecidos pelo número total de números.

Símbolo: μPL

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Média de lucros e perdas

Desvio Padrão de Lucros e Perdas

O desvio padrão de lucros e perdas ajuda a medir o fator de volatilidade de um fundo.

Símbolo: σPL

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Desvio Padrão de Lucros e Perdas

Variável Normal Padrão

Uma variável normal padrão é uma variável aleatória normalmente distribuída com média μ = 0 e desvio padrão σ = 1.

Símbolo: z_α

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Variável Normal Padrão

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Como avaliar Valor em risco?

O avaliador Valor em risco usa Value at Risk = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão para avaliar Valor em risco, A fórmula Value at Risk é definida como uma medida geral de risco desenvolvida para igualar o risco entre produtos e agregar o risco numa base de carteira. Valor em risco é denotado pelo símbolo VaR.

Como avaliar Valor em risco usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Valor em risco, insira Média de lucros e perdas (μPL), Desvio Padrão de Lucros e Perdas (σPL) & Variável Normal Padrão (z_α) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Valor em risco

Qual é a fórmula para encontrar Valor em risco?

A fórmula de Valor em risco é expressa como Value at Risk = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão. Aqui está um exemplo: 27.48 = -12+24*1.645.

Como calcular Valor em risco?

Com Média de lucros e perdas (μPL), Desvio Padrão de Lucros e Perdas (σPL) & Variável Normal Padrão (z_α) podemos encontrar Valor em risco usando a fórmula - Value at Risk = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão.

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