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Fórmula Taxa de hedge ideal

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O Índice de Hedge Ótimo é a proporção de uma posição em um ativo de hedge em relação à posição que está sendo protegida, visando minimizar a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do hedge. Verifique FAQs

Δ optimal = (\frac{σ s}{σ f}) \cdot ρ s/f

Δ_optimal - Taxa de hedge ideal?σ_s - Desvio padrão de mudanças no preço spot?σ_f - Desvio padrão das mudanças no preço futuro?ρ_s/f - Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros?

Exemplo de Taxa de hedge ideal

Com valores

Com unidades

Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Taxa de hedge ideal com valores.

Esta é a aparência da equação Taxa de hedge ideal com unidades.

Esta é a aparência da equação Taxa de hedge ideal.

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Dica: Use o ícone de lápis ( Pencil

) acima para editar valores de entrada e unidades.

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Taxa de hedge ideal Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Taxa de hedge ideal?

Primeiro passo Considere a fórmula

Δ optimal = (\frac{σ s}{σ f}) \cdot ρ s/f

Próxima Etapa Substituir valores de variáveis

∴

Δ optimal = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Próxima Etapa Prepare-se para avaliar

∴

Δ optimal = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Próxima Etapa Avalie

∴

Δ optimal = 0.166666666666667

Último passo Resposta de arredondamento

∴

Δ optimal = 0.1667

Taxa de hedge ideal Fórmula Elementos

Variáveis

Taxa de hedge ideal

Símbolo: Δ_optimal

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Taxa de hedge ideal

Desvio padrão de mudanças no preço spot

O desvio padrão das alterações no preço à vista mede a volatilidade ou variabilidade dos movimentos de preços ao longo do tempo para um ativo financeiro ou título.

Símbolo: σ_s

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Desvio padrão de mudanças no preço spot

Desvio padrão das mudanças no preço futuro

O Desvio Padrão das Mudanças no Preço Futuro mede a variabilidade ou dispersão dos movimentos de preços ao longo do tempo para um contrato futuro, refletindo o grau de volatilidade do mercado.

Símbolo: σ_f

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Desvio padrão das mudanças no preço futuro

Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros

A Correlação de Mudanças nos Preços à Vista e de Futuros é a relação linear entre os movimentos dos preços à vista e os preços de futuros correspondentes.

Símbolo: ρ_s/f

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros

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Como avaliar Taxa de hedge ideal?

O avaliador Taxa de hedge ideal usa Optimal Hedge Ratio = (Desvio padrão de mudanças no preço spot/Desvio padrão das mudanças no preço futuro)*Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros para avaliar Taxa de hedge ideal, O Índice de Hedge Ótimo é a proporção de uma posição em um ativo de hedge em relação à posição que está sendo coberta, visando minimizar a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do hedge. Taxa de hedge ideal é denotado pelo símbolo Δ_optimal.

Como avaliar Taxa de hedge ideal usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Taxa de hedge ideal, insira Desvio padrão de mudanças no preço spot (σ_s), Desvio padrão das mudanças no preço futuro (σ_f) & Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros (ρ_s/f) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Taxa de hedge ideal

Qual é a fórmula para encontrar Taxa de hedge ideal?

A fórmula de Taxa de hedge ideal é expressa como Optimal Hedge Ratio = (Desvio padrão de mudanças no preço spot/Desvio padrão das mudanças no preço futuro)*Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros. Aqui está um exemplo: 0.166667 = (0.05/0.09)*0.3.

Como calcular Taxa de hedge ideal?

Com Desvio padrão de mudanças no preço spot (σ_s), Desvio padrão das mudanças no preço futuro (σ_f) & Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros (ρ_s/f) podemos encontrar Taxa de hedge ideal usando a fórmula - Optimal Hedge Ratio = (Desvio padrão de mudanças no preço spot/Desvio padrão das mudanças no preço futuro)*Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros.

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