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Fórmula Razão Sharpe

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O Índice de Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e esse índice se tornou o padrão da indústria para tais cálculos. Verifique FAQs

SR = \frac{R p - R f}{σp}

SR - Razão de Sharpe?R_p - Retorno esperado do portfólio?R_f - Taxa livre de risco?σp - Desvio Padrão do Portfólio?

Exemplo de Razão Sharpe

Com valores

Com unidades

Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Razão Sharpe com valores.

Esta é a aparência da equação Razão Sharpe com unidades.

Esta é a aparência da equação Razão Sharpe.

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

Dica: Use o ícone de lápis ( Pencil

) acima para editar valores de entrada e unidades.

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Razão Sharpe Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Razão Sharpe?

Primeiro passo Considere a fórmula

SR = \frac{R p - R f}{σp}

Próxima Etapa Substituir valores de variáveis

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Próxima Etapa Prepare-se para avaliar

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Próxima Etapa Avalie

∴

SR = 0.357142857142857

Último passo Resposta de arredondamento

∴

SR = 0.3571

Razão Sharpe Fórmula Elementos

Variáveis

Razão de Sharpe

O Índice de Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e esse índice se tornou o padrão da indústria para tais cálculos.

Símbolo: SR

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Razão de Sharpe

Retorno esperado do portfólio

O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos.

Símbolo: R_p

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Retorno esperado do portfólio

Taxa livre de risco

A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.

Símbolo: R_f

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.

Fórmulas para encontrar Taxa livre de risco

Desvio Padrão do Portfólio

O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média.

Símbolo: σp

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Desvio Padrão do Portfólio

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Como avaliar Razão Sharpe?

O avaliador Razão Sharpe usa Sharpe Ratio = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio para avaliar Razão de Sharpe, O Índice de Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e esse índice se tornou o padrão da indústria para esses cálculos. Razão de Sharpe é denotado pelo símbolo SR.

Como avaliar Razão Sharpe usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Razão Sharpe, insira Retorno esperado do portfólio (R_p), Taxa livre de risco (R_f) & Desvio Padrão do Portfólio (σp) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Razão Sharpe

Qual é a fórmula para encontrar Razão Sharpe?

A fórmula de Razão Sharpe é expressa como Sharpe Ratio = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio. Aqui está um exemplo: 0.357143 = (8-3)/14.

Como calcular Razão Sharpe?

Com Retorno esperado do portfólio (R_p), Taxa livre de risco (R_f) & Desvio Padrão do Portfólio (σp) podemos encontrar Razão Sharpe usando a fórmula - Sharpe Ratio = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio.

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