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Fórmula Paridade Put-Call

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Preço da opção de compra é o valor pago pelo comprador da opção para adquirir o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente a um preço de exercício predeterminado. Verifique FAQs

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

c_t - Preço da opção de compra?S_t - Preço à Vista do Ativo Subjacente?p_t - Preço da opção de venda?X_s - Preço de exercício?R_f - Taxa de retorno livre de risco?n_m - Nº de meses?

Exemplo de Paridade Put-Call

Com valores

Com unidades

Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Paridade Put-Call com valores.

Esta é a aparência da equação Paridade Put-Call com unidades.

Esta é a aparência da equação Paridade Put-Call.

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Dica: Use o ícone de lápis ( Pencil

) acima para editar valores de entrada e unidades.

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Paridade Put-Call Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Paridade Put-Call?

Primeiro passo Considere a fórmula

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

Próxima Etapa Substituir valores de variáveis

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Próxima Etapa Prepare-se para avaliar

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Próxima Etapa Avalie

∴

c t = 7.29297151436622

Último passo Resposta de arredondamento

∴

c t = 7.293

Paridade Put-Call Fórmula Elementos

Variáveis

Preço da opção de compra

Preço da opção de compra é o valor pago pelo comprador da opção para adquirir o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente a um preço de exercício predeterminado.

Símbolo: c_t

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Preço da opção de compra

Preço à Vista do Ativo Subjacente

O Preço à Vista do Ativo Subjacente refere-se ao seu preço atual de mercado para entrega ou liquidação imediata.

Símbolo: S_t

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Preço à Vista do Ativo Subjacente

Preço da opção de venda

O preço da opção de venda representa o custo pago pelo comprador da opção para obter o direito, mas não a obrigação, de vender o ativo subjacente a um preço de exercício especificado.

Símbolo: p_t

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Preço da opção de venda

Preço de exercício

Preço de exercício é o preço pré-determinado pelo qual o comprador e o vendedor de uma opção concordam em um contrato ou exercem uma opção válida e não vencida.

Símbolo: X_s

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Preço de exercício

Taxa de retorno livre de risco

Taxa de retorno livre de risco é a taxa de juros que um investidor pode esperar ganhar em um investimento que apresenta risco zero.

Símbolo: R_f

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Taxa de retorno livre de risco

Nº de meses

Nº de meses é o período em que a opção de compra/venda é válida antes do vencimento.

Símbolo: n_m

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve estar entre 0 e 12.

Fórmulas para encontrar Nº de meses

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Como avaliar Paridade Put-Call?

O avaliador Paridade Put-Call usa Call Option Price = Preço à Vista do Ativo Subjacente+Preço da opção de venda-((Preço de exercício)/((1+(Taxa de retorno livre de risco/100))^(Nº de meses/12))) para avaliar Preço da opção de compra, A paridade Put-Call é um conceito importante na precificação de opções que mostra como os preços das opções de venda, das opções de compra e do ativo subjacente devem ser consistentes entre si. Preço da opção de compra é denotado pelo símbolo c_t.

Como avaliar Paridade Put-Call usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Paridade Put-Call, insira Preço à Vista do Ativo Subjacente (S_t), Preço da opção de venda (p_t), Preço de exercício (X_s), Taxa de retorno livre de risco (R_f) & Nº de meses (n_m) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Paridade Put-Call

Qual é a fórmula para encontrar Paridade Put-Call?

A fórmula de Paridade Put-Call é expressa como Call Option Price = Preço à Vista do Ativo Subjacente+Preço da opção de venda-((Preço de exercício)/((1+(Taxa de retorno livre de risco/100))^(Nº de meses/12))). Aqui está um exemplo: 7.292972 = 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12))).

Como calcular Paridade Put-Call?

Com Preço à Vista do Ativo Subjacente (S_t), Preço da opção de venda (p_t), Preço de exercício (X_s), Taxa de retorno livre de risco (R_f) & Nº de meses (n_m) podemos encontrar Paridade Put-Call usando a fórmula - Call Option Price = Preço à Vista do Ativo Subjacente+Preço da opção de venda-((Preço de exercício)/((1+(Taxa de retorno livre de risco/100))^(Nº de meses/12))).

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