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Fórmula Modelo de três fatores Fama-Francês

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O excesso de retorno sobre os ativos representa o excesso de retorno de um ativo sobre a taxa livre de risco. Verifique FAQs
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Rexc - Excesso de retorno sobre ativos?αi - Alfa Específico do Ativo?βF - Beta em Forex?Rmkt - Retorno sobre o portfólio de mercado?Rf - Taxa livre de risco?si - Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas?SMB - Pequeno Menos Grande?hml - Sensibilidade do ativo ao HML?Ei - Termo de erro?

Exemplo de Modelo de três fatores Fama-Francês

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Modelo de três fatores Fama-Francês com valores.

Esta é a aparência da equação Modelo de três fatores Fama-Francês com unidades.

Esta é a aparência da equação Modelo de três fatores Fama-Francês.

23.134Edit=8Edit+0.07Edit⋅(6.5Edit-0.3Edit)+(2.5Edit⋅3.5Edit+4.5Edit+1.45Edit)
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HomeIcon Lar » Category Financeiro » Category Investimento » Category Gestão Forex » fx Modelo de três fatores Fama-Francês

Modelo de três fatores Fama-Francês Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Modelo de três fatores Fama-Francês?

Primeiro passo Considere a fórmula
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Último passo Avalie
∴Rexc=23.134

Modelo de três fatores Fama-Francês Fórmula Elementos

Variáveis
Excesso de retorno sobre ativos
O excesso de retorno sobre os ativos representa o excesso de retorno de um ativo sobre a taxa livre de risco.
Símbolo: Rexc
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Excesso de retorno sobre ativosOpen Variable
Alfa Específico do Ativo
Alfa Específico de Ativos é uma medida usada em finanças para avaliar o desempenho de um investimento ou carteira em relação a um benchmark.
Símbolo: αi
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Alfa Específico do AtivoOpen Variable
Beta em Forex
Beta em Forex refere-se a uma medida da volatilidade de um par de moedas em relação ao mercado cambial geral.
Símbolo: βF
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Beta em ForexOpen Variable
Retorno sobre o portfólio de mercado
O Retorno sobre a Carteira de Mercado representa o excesso de retorno da carteira de mercado sobre a taxa livre de risco.
Símbolo: Rmkt
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Retorno sobre o portfólio de mercadoOpen Variable
Taxa livre de risco
A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Símbolo: Rf
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Fórmulas para encontrar Taxa livre de riscoOpen Variable
Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas
A sensibilidade do ativo às pequenas e médias empresas refere-se à forma como os retornos desse ativo são influenciados pelos movimentos no fator de ações de pequena capitalização menos grande capitalização.
Símbolo: si
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresasOpen Variable
Pequeno Menos Grande
Pequeno Menos Grande refere-se a um fator usado em finanças e investimentos, particularmente no contexto do modelo de três fatores Fama-French ou de outros modelos de fatores usados para explicar os retornos das ações.
Símbolo: SMB
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Fórmulas para encontrar Pequeno Menos GrandeOpen Variable
Sensibilidade do ativo ao HML
A sensibilidade do ativo ao HML refere-se a como os retornos desse ativo são influenciados por movimentos no alto índice contábil-mercado menos o fator de baixo índice contábil-mercado.
Símbolo: hml
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Sensibilidade do ativo ao HMLOpen Variable
Termo de erro
O Termo de Erro representa a diferença entre os valores observados da variável dependente e os valores previstos pelo modelo de regressão.
Símbolo: Ei
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Termo de erroOpen Variable

Outras fórmulas na categoria Gestão Forex

​Ir Distribuição Cumulativa Um
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​Ir Distribuição Cumulativa Dois
D2=D1-vus⋅ts

Como avaliar Modelo de três fatores Fama-Francês?

O avaliador Modelo de três fatores Fama-Francês usa Excess Return on Asset = Alfa Específico do Ativo+Beta em Forex*(Retorno sobre o portfólio de mercado-Taxa livre de risco)+(Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas*Pequeno Menos Grande+Sensibilidade do ativo ao HML+Termo de erro) para avaliar Excesso de retorno sobre ativos, A fórmula do Modelo de Três Fatores Fama-French é definida como um modelo de precificação de ativos que expande o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM), considerando fatores adicionais que influenciam os retornos das ações. . Excesso de retorno sobre ativos é denotado pelo símbolo Rexc.

Como avaliar Modelo de três fatores Fama-Francês usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Modelo de três fatores Fama-Francês, insira Alfa Específico do Ativo (αi), Beta em Forex (βF), Retorno sobre o portfólio de mercado (Rmkt), Taxa livre de risco (Rf), Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas (si), Pequeno Menos Grande (SMB), Sensibilidade do ativo ao HML (hml) & Termo de erro (Ei) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Modelo de três fatores Fama-Francês

Qual é a fórmula para encontrar Modelo de três fatores Fama-Francês?
A fórmula de Modelo de três fatores Fama-Francês é expressa como Excess Return on Asset = Alfa Específico do Ativo+Beta em Forex*(Retorno sobre o portfólio de mercado-Taxa livre de risco)+(Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas*Pequeno Menos Grande+Sensibilidade do ativo ao HML+Termo de erro). Aqui está um exemplo: 23.184 = 8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45).
Como calcular Modelo de três fatores Fama-Francês?
Com Alfa Específico do Ativo (αi), Beta em Forex (βF), Retorno sobre o portfólio de mercado (Rmkt), Taxa livre de risco (Rf), Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas (si), Pequeno Menos Grande (SMB), Sensibilidade do ativo ao HML (hml) & Termo de erro (Ei) podemos encontrar Modelo de três fatores Fama-Francês usando a fórmula - Excess Return on Asset = Alfa Específico do Ativo+Beta em Forex*(Retorno sobre o portfólio de mercado-Taxa livre de risco)+(Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas*Pequeno Menos Grande+Sensibilidade do ativo ao HML+Termo de erro).
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