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Fórmula Modelo de ganhos de Ibbotson Chen

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Prêmio de risco de ações refere-se a um retorno excedente que o investimento no mercado de ações proporciona em relação a uma taxa livre de risco. Verifique FAQs
ERP=((1+(I⋅0.01))⋅(1+(rEg⋅0.01))⋅(1+(Peg⋅0.01))-1+(Y⋅0.01)-(RF⋅0.01))⋅100
ERP - Prêmio de risco de ações?I - Inflação Esperada?rEg - Crescimento real esperado em EPS?Peg - Mudanças esperadas no índice PE?Y - Rendimento esperado do índice?RF - Taxa livre de risco esperada?

Exemplo de Modelo de ganhos de Ibbotson Chen

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Modelo de ganhos de Ibbotson Chen com valores.

Esta é a aparência da equação Modelo de ganhos de Ibbotson Chen com unidades.

Esta é a aparência da equação Modelo de ganhos de Ibbotson Chen.

10.8124Edit=((1+(2Edit⋅0.01))⋅(1+(8Edit⋅0.01))⋅(1+(1.5Edit⋅0.01))-1+(6Edit⋅0.01)-(7Edit⋅0.01))⋅100
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HomeIcon Lar » Category Financeiro » Category Contabilidade financeira » Category Finança quantitativa » fx Modelo de ganhos de Ibbotson Chen

Modelo de ganhos de Ibbotson Chen Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Modelo de ganhos de Ibbotson Chen?

Primeiro passo Considere a fórmula
ERP=((1+(I⋅0.01))⋅(1+(rEg⋅0.01))⋅(1+(Peg⋅0.01))-1+(Y⋅0.01)-(RF⋅0.01))⋅100
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
∴ ERP=((1+(2⋅0.01))⋅(1+(8⋅0.01))⋅(1+(1.5⋅0.01))-1+(6⋅0.01)-(7⋅0.01))⋅100
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
∴ ERP=((1+(2⋅0.01))⋅(1+(8⋅0.01))⋅(1+(1.5⋅0.01))-1+(6⋅0.01)-(7⋅0.01))⋅100
Último passo Avalie
∴ERP=10.8124

Modelo de ganhos de Ibbotson Chen Fórmula Elementos

Variáveis
Prêmio de risco de ações
Prêmio de risco de ações refere-se a um retorno excedente que o investimento no mercado de ações proporciona em relação a uma taxa livre de risco.
Símbolo: ERP
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Prêmio de risco de açõesOpen Variable
Inflação Esperada
A Inflação Esperada refere-se ao aumento previsto no nível geral de preços de bens e serviços durante um período específico, influenciando as decisões económicas e a política monetária.
Símbolo: I
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Inflação EsperadaOpen Variable
Crescimento real esperado em EPS
O crescimento real esperado em EPS é a taxa na qual o lucro por ação (EPS) de uma empresa está aumentando ou diminuindo, expresso como uma porcentagem.
Símbolo: rEg
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Crescimento real esperado em EPSOpen Variable
Mudanças esperadas no índice PE
As mudanças esperadas no índice PE incluem a incorporação de lucros ajustados ou a contabilização de itens não recorrentes para fornecer um reflexo mais preciso da avaliação de uma empresa em relação aos seus lucros.
Símbolo: Peg
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Mudanças esperadas no índice PEOpen Variable
Rendimento esperado do índice
O rendimento esperado do índice é o retorno anual projetado, a partir do desempenho coletivo dos seus ativos constituintes, incluindo dividendos, juros ou outras distribuições, durante um determinado período.
Símbolo: Y
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Rendimento esperado do índiceOpen Variable
Taxa livre de risco esperada
A Taxa Livre de Risco Esperada é o retorno antecipado de um investimento sem risco de perda financeira, muitas vezes aproximado pelos rendimentos de títulos do governo ou títulos semelhantes durante um período de tempo específico.
Símbolo: RF
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Taxa livre de risco esperadaOpen Variable

Outras fórmulas na categoria Finança quantitativa

​Ir Linha Mercado de Capitais
Rp=Rf+(ERm-Rfσm)⋅σp
​Ir Probabilidade Neutra ao Risco
π=((1+(Rf100))⋅P0)-SdSu-Sd

Como avaliar Modelo de ganhos de Ibbotson Chen?

O avaliador Modelo de ganhos de Ibbotson Chen usa Equity Risk Premium = ((1+(Inflação Esperada*0.01))*(1+(Crescimento real esperado em EPS*0.01))*(1+(Mudanças esperadas no índice PE*0.01))-1+(Rendimento esperado do índice*0.01)-(Taxa livre de risco esperada*0.01))*100 para avaliar Prêmio de risco de ações, O Ibbotson Chen Earnings Model é um modelo macroeconômico para o Equity Risk Premium (ERP). Prêmio de risco de ações é denotado pelo símbolo ERP.

Como avaliar Modelo de ganhos de Ibbotson Chen usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Modelo de ganhos de Ibbotson Chen, insira Inflação Esperada (I), Crescimento real esperado em EPS (rEg), Mudanças esperadas no índice PE (Peg), Rendimento esperado do índice (Y) & Taxa livre de risco esperada (RF) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Modelo de ganhos de Ibbotson Chen

Qual é a fórmula para encontrar Modelo de ganhos de Ibbotson Chen?
A fórmula de Modelo de ganhos de Ibbotson Chen é expressa como Equity Risk Premium = ((1+(Inflação Esperada*0.01))*(1+(Crescimento real esperado em EPS*0.01))*(1+(Mudanças esperadas no índice PE*0.01))-1+(Rendimento esperado do índice*0.01)-(Taxa livre de risco esperada*0.01))*100. Aqui está um exemplo: 10.8124 = ((1+(2*0.01))*(1+(8*0.01))*(1+(1.5*0.01))-1+(6*0.01)-(7*0.01))*100.
Como calcular Modelo de ganhos de Ibbotson Chen?
Com Inflação Esperada (I), Crescimento real esperado em EPS (rEg), Mudanças esperadas no índice PE (Peg), Rendimento esperado do índice (Y) & Taxa livre de risco esperada (RF) podemos encontrar Modelo de ganhos de Ibbotson Chen usando a fórmula - Equity Risk Premium = ((1+(Inflação Esperada*0.01))*(1+(Crescimento real esperado em EPS*0.01))*(1+(Mudanças esperadas no índice PE*0.01))-1+(Rendimento esperado do índice*0.01)-(Taxa livre de risco esperada*0.01))*100.
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