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Fórmula Linha Mercado de Capitais

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O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos. Verifique FAQs

R p = Rf + (\frac{ER m - Rf}{σ m}) \cdot σ p

R_p - Retorno esperado do portfólio?Rf - Retorno sem risco?ER_m - Retorno Esperado do Portfólio de Mercado?σ_m - Risco de mercado?σ_p - Risco de portfólio?

Exemplo de Linha Mercado de Capitais

Com valores

Com unidades

Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Linha Mercado de Capitais com valores.

Esta é a aparência da equação Linha Mercado de Capitais com unidades.

Esta é a aparência da equação Linha Mercado de Capitais.

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Dica: Use o ícone de lápis ( Pencil

) acima para editar valores de entrada e unidades.

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Linha Mercado de Capitais Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Linha Mercado de Capitais?

Primeiro passo Considere a fórmula

R p = Rf + (\frac{ER m - Rf}{σ m}) \cdot σ p

Próxima Etapa Substituir valores de variáveis

∴

R p = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Próxima Etapa Prepare-se para avaliar

∴

R p = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Último passo Avalie

∴

R p = 9.6

Linha Mercado de Capitais Fórmula Elementos

Variáveis

Retorno esperado do portfólio

O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos.

Símbolo: R_p

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Retorno esperado do portfólio

Retorno sem risco

Retorno Livre de Risco é a taxa teórica de retorno atribuída a um investimento com risco zero.

Símbolo: Rf

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Retorno sem risco

Retorno Esperado do Portfólio de Mercado

O retorno esperado da carteira de mercado é a taxa média ponderada de retorno de todos os ativos da carteira.

Símbolo: ER_m

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Retorno Esperado do Portfólio de Mercado

Risco de mercado

Risco de Mercado é a possibilidade de um indivíduo ou outra entidade sofrer perdas devido a fatores que afetam o desempenho geral dos investimentos nos mercados financeiros.

Símbolo: σ_m

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Risco de mercado

Risco de portfólio

O Risco de Carteira é a possibilidade de a combinação de ativos ou unidades, dentro dos investimentos que você possui, não atingir os objetivos financeiros.

Símbolo: σ_p

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Risco de portfólio

Outras fórmulas na categoria Finança quantitativa

Ir Probabilidade Neutra ao Risco

π = \frac{((1 + (\frac{R f}{100})) \cdot P0) - S d}{S u - S d}

Ir Modelo de ganhos de Ibbotson Chen

ERP = ((1 + (I \cdot 0.01)) \cdot (1 + (rEg \cdot 0.01)) \cdot (1 + (Peg \cdot 0.01)) - 1 + (Y \cdot 0.01) - (RF \cdot 0.01)) \cdot 100

Como avaliar Linha Mercado de Capitais?

O avaliador Linha Mercado de Capitais usa Expected Portfolio Return = Retorno sem risco+((Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Retorno sem risco)/Risco de mercado)*Risco de portfólio para avaliar Retorno esperado do portfólio, A Linha Mercado de Capitais é um caso especial da CAL, ou seja, a linha que compõe a alocação entre um ativo livre de risco e uma carteira de risco para um investidor. Retorno esperado do portfólio é denotado pelo símbolo R_p.

Como avaliar Linha Mercado de Capitais usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Linha Mercado de Capitais, insira Retorno sem risco (Rf), Retorno Esperado do Portfólio de Mercado (ER_m), Risco de mercado (σ_m) & Risco de portfólio (σ_p) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Linha Mercado de Capitais

Qual é a fórmula para encontrar Linha Mercado de Capitais?

A fórmula de Linha Mercado de Capitais é expressa como Expected Portfolio Return = Retorno sem risco+((Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Retorno sem risco)/Risco de mercado)*Risco de portfólio. Aqui está um exemplo: 9 = 12+((9-12)/market_risk)*4.

Como calcular Linha Mercado de Capitais?

Com Retorno sem risco (Rf), Retorno Esperado do Portfólio de Mercado (ER_m), Risco de mercado (σ_m) & Risco de portfólio (σ_p) podemos encontrar Linha Mercado de Capitais usando a fórmula - Expected Portfolio Return = Retorno sem risco+((Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Retorno sem risco)/Risco de mercado)*Risco de portfólio.

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