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Fórmula Desvio Padrão do Portfólio

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O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média. Verifique FAQs

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

σp - Desvio Padrão do Portfólio?w₁ - Peso do ativo 1?σ₁ - Variação dos retornos sobre ativos 1?w₂ - Peso do ativo 2?σ₂ - Variância dos retornos sobre os ativos 2?p₁₂ - Coeficiente de Correlação de Portfólio?

Exemplo de Desvio Padrão do Portfólio

Com valores

Com unidades

Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Desvio Padrão do Portfólio com valores.

Esta é a aparência da equação Desvio Padrão do Portfólio com unidades.

Esta é a aparência da equação Desvio Padrão do Portfólio.

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Dica: Use o ícone de lápis ( Pencil

) acima para editar valores de entrada e unidades.

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Desvio Padrão do Portfólio Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Desvio Padrão do Portfólio?

Primeiro passo Considere a fórmula

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

Próxima Etapa Substituir valores de variáveis

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Próxima Etapa Prepare-se para avaliar

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Próxima Etapa Avalie

∴

σp = 0.381498686760518

Último passo Resposta de arredondamento

∴

σp = 0.3815

Desvio Padrão do Portfólio Fórmula Elementos

Variáveis

Funções

Desvio Padrão do Portfólio

O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média.

Símbolo: σp

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Desvio Padrão do Portfólio

Peso do ativo 1

O Peso do Ativo 1 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.

Símbolo: w₁

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Peso do ativo 1

Variação dos retornos sobre ativos 1

Variância dos retornos dos ativos 1 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.

Símbolo: σ₁

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Variação dos retornos sobre ativos 1

Peso do ativo 2

O Peso do Ativo 2 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.

Símbolo: w₂

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Peso do ativo 2

Variância dos retornos sobre os ativos 2

Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.

Símbolo: σ₂

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Variância dos retornos sobre os ativos 2

Coeficiente de Correlação de Portfólio

O Coeficiente de Correlação do Portfólio mede o grau em que os retornos de dois ativos em um portfólio se movem juntos.

Símbolo: p₁₂

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Fórmulas para encontrar Coeficiente de Correlação de Portfólio

sqrt

Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.

Sintaxe: sqrt(Number)

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Como avaliar Desvio Padrão do Portfólio?

O avaliador Desvio Padrão do Portfólio usa Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)) para avaliar Desvio Padrão do Portfólio, A fórmula do Desvio Padrão da Carteira é definida como uma medida da dispersão ou volatilidade dos retornos de uma carteira de ativos. Desvio Padrão do Portfólio é denotado pelo símbolo σp.

Como avaliar Desvio Padrão do Portfólio usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Desvio Padrão do Portfólio, insira Peso do ativo 1 (w₁), Variação dos retornos sobre ativos 1 (σ₁), Peso do ativo 2 (w₂), Variância dos retornos sobre os ativos 2 (σ₂) & Coeficiente de Correlação de Portfólio (p₁₂) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Desvio Padrão do Portfólio

Qual é a fórmula para encontrar Desvio Padrão do Portfólio?

A fórmula de Desvio Padrão do Portfólio é expressa como Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)). Aqui está um exemplo: 0.381499 = sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)).

Como calcular Desvio Padrão do Portfólio?

Com Peso do ativo 1 (w₁), Variação dos retornos sobre ativos 1 (σ₁), Peso do ativo 2 (w₂), Variância dos retornos sobre os ativos 2 (σ₂) & Coeficiente de Correlação de Portfólio (p₁₂) podemos encontrar Desvio Padrão do Portfólio usando a fórmula - Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)). Esta fórmula também usa funções Raiz quadrada (sqrt).

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