FormulaDen.com

Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Sharpe Ratio

Fx Kopiuj

LaTeX Kopiuj

Współczynnik Sharpe'a jest miarą obliczania zwrotu skorygowanego o ryzyko i współczynnik ten stał się standardem branżowym dla takich obliczeń. Sprawdź FAQs

SR = \frac{R p - R f}{σp}

SR - współczynnik Sharpe’a?R_p - Oczekiwany zwrot z portfela?R_f - Stopa wolna od ryzyka?σp - Odchylenie standardowe portfela?

Przykład Sharpe Ratio

Z wartościami

Z jednostkami

Tylko przykład

Oto jak równanie Sharpe Ratio wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Sharpe Ratio wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Sharpe Ratio wygląda jak.

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

Wskazówka: Użyj ikony ołówka ( Pencil

) powyżej, aby edytować wartości wejściowe i jednostki.

Oblicz

Przelicz

Rozwiązanie

Kopiuj

Resetowanie

Udział

Jesteś tutaj -

Dom » Category

Budżetowy » Category

Inwestycja » Category

Ważne formuły inwestowania » fx Sharpe Ratio

Sharpe Ratio Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Sharpe Ratio?

Pierwszy krok Rozważ formułę

SR = \frac{R p - R f}{σp}

Następny krok Zastępcze wartości zmiennych

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Następny krok Przygotuj się do oceny

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Następny krok Oceniać

∴

SR = 0.357142857142857

Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź

∴

SR = 0.3571

Sharpe Ratio Formuła Elementy

Zmienne

współczynnik Sharpe’a

Współczynnik Sharpe'a jest miarą obliczania zwrotu skorygowanego o ryzyko i współczynnik ten stał się standardem branżowym dla takich obliczeń.

Symbol: SR

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia współczynnik Sharpe’a

Oczekiwany zwrot z portfela

Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.

Symbol: R_p

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Oczekiwany zwrot z portfela

Stopa wolna od ryzyka

Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.

Symbol: R_f

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Formuły do znalezienia Stopa wolna od ryzyka

Odchylenie standardowe portfela

Odchylenie standardowe portfela jest miarą rozproszenia zbioru danych od jego średniej.

Symbol: σp

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Odchylenie standardowe portfela

Inne formuły w kategorii Ważne formuły inwestowania

Iść Certyfikat Depozytowy

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Iść Odsetki złożone

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Iść Zyski kapitałowe Wydajność

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Iść Premia ryzyka

RP = ROI - Rf return

Zobacz więcej OpenImg

Jak ocenić Sharpe Ratio?

Ewaluator Sharpe Ratio używa Sharpe Ratio = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe portfela do oceny współczynnik Sharpe’a, Współczynnik Sharpe'a jest miarą obliczania zwrotu skorygowanego o ryzyko i ten wskaźnik stał się branżowym standardem dla takich obliczeń. współczynnik Sharpe’a jest oznaczona symbolem SR.

Jak ocenić Sharpe Ratio za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Sharpe Ratio, wpisz Oczekiwany zwrot z portfela (R_p), Stopa wolna od ryzyka (R_f) & Odchylenie standardowe portfela (σp) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Sharpe Ratio

Jaki jest wzór na znalezienie Sharpe Ratio?

Formuła Sharpe Ratio jest wyrażona jako Sharpe Ratio = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe portfela. Oto przykład: 0.357143 = (8-3)/14.

Jak obliczyć Sharpe Ratio?

Dzięki Oczekiwany zwrot z portfela (R_p), Stopa wolna od ryzyka (R_f) & Odchylenie standardowe portfela (σp) możemy znaleźć Sharpe Ratio za pomocą formuły - Sharpe Ratio = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe portfela.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Wartość
: Jednostka

Formuła Sharpe Ratio

Przykład Sharpe Ratio

Sharpe Ratio Rozwiązanie

Sharpe Ratio Formuła Elementy

Inne formuły w kategorii Ważne formuły inwestowania

Jak ocenić Sharpe Ratio?

FAQs NA Sharpe Ratio

Variable Name