FormulaDen.com

Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Przybliżenie wypukłości wiązania

Fx Kopiuj

LaTeX Kopiuj

Aproksymacja wypukłości obligacji jest przybliżoną miarą wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych. Sprawdź FAQs

BC A = \frac{P + + P - - 2 \cdot (P 0)}{2 \cdot P 0 \cdot {(Δ y)}^{2}}

BC_A - Przybliżenie wypukłości wiązania?P₊ - Cena obligacji po zwiększeniu?P_- - Cena obligacji po obniżeniu?P₀ - Wartość obligacji?Δ_y - Zmiana stopy procentowej?

Przykład Przybliżenie wypukłości wiązania

Z wartościami

Z jednostkami

Tylko przykład

Oto jak równanie Przybliżenie wypukłości wiązania wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Przybliżenie wypukłości wiązania wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Przybliżenie wypukłości wiązania wygląda jak.

13750 = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

13750 = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

13750 = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

Wskazówka: Użyj ikony ołówka ( Pencil

) powyżej, aby edytować wartości wejściowe i jednostki.

Oblicz

Przelicz

Rozwiązanie

Kopiuj

Resetowanie

Udział

Jesteś tutaj -

Dom » Category

Budżetowy » Category

Inwestycja » Category

Bond Yield » fx Przybliżenie wypukłości wiązania

Przybliżenie wypukłości wiązania Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Przybliżenie wypukłości wiązania?

Pierwszy krok Rozważ formułę

BC A = \frac{P + + P - - 2 \cdot (P 0)}{2 \cdot P 0 \cdot {(Δ y)}^{2}}

Następny krok Zastępcze wartości zmiennych

∴

BC A = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

Następny krok Przygotuj się do oceny

∴

BC A = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

Ostatni krok Oceniać

∴

BC A = 13750

Przybliżenie wypukłości wiązania Formuła Elementy

Zmienne

Przybliżenie wypukłości wiązania

Aproksymacja wypukłości obligacji jest przybliżoną miarą wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych.

Symbol: BC_A

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Przybliżenie wypukłości wiązania

Cena obligacji po zwiększeniu

Cena obligacji po zwiększeniu odnosi się do tego, jak zmienia się cena obligacji, gdy pewne czynniki ulegają zwiększeniu lub zwiększeniu.

Symbol: P₊

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena obligacji po zwiększeniu

Cena obligacji po obniżeniu

Cena obligacji po obniżeniu odnosi się do wpływu spadku rentowności (stopy procentowej) na cenę obligacji.

Symbol: P_-

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena obligacji po obniżeniu

Wartość obligacji

Wartość obligacji odnosi się do aktualnej wartości lub ceny obligacji na rynkach finansowych.

Symbol: P₀

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Wartość obligacji

Zmiana stopy procentowej

Zmiana stopy procentowej odnosi się do różnicy pomiędzy nową stopą procentową a poprzednią stopą procentową.

Symbol: Δ_y

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Zmiana stopy procentowej

Inne formuły w kategorii Bond Yield

Iść Wydajność do dojrzałości

YTM = \frac{CP + (\frac{FV - Price}{Yrs})}{\frac{FV + Price}{2}}

Iść Aktualny Bond Yield

CBY = \frac{CP}{CBP}

Iść Wycena obligacji kuponowych

CB = C A \cdot (\frac{1 - {(1 + YTM)}^{- n PYr}}{YTM}) + (\frac{P vm}{{(1 + YTM)}^{n PYr}})

Iść Stopa dyskonta banku

BDY = (\frac{D}{FV}) \cdot (\frac{360}{DTM}) \cdot 100

Zobacz więcej OpenImg

Jak ocenić Przybliżenie wypukłości wiązania?

Ewaluator Przybliżenie wypukłości wiązania używa Bond Convexity Approximation = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2) do oceny Przybliżenie wypukłości wiązania, Wzór przybliżenia wypukłości obligacji definiuje się jako miarę wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych. Przybliżenie wypukłości wiązania jest oznaczona symbolem BC_A.

Jak ocenić Przybliżenie wypukłości wiązania za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Przybliżenie wypukłości wiązania, wpisz Cena obligacji po zwiększeniu (P₊), Cena obligacji po obniżeniu (P_-), Wartość obligacji (P₀) & Zmiana stopy procentowej (Δ_y) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Przybliżenie wypukłości wiązania

Jaki jest wzór na znalezienie Przybliżenie wypukłości wiązania?

Formuła Przybliżenie wypukłości wiązania jest wyrażona jako Bond Convexity Approximation = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2). Oto przykład: 13750 = (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2).

Jak obliczyć Przybliżenie wypukłości wiązania?

Dzięki Cena obligacji po zwiększeniu (P₊), Cena obligacji po obniżeniu (P_-), Wartość obligacji (P₀) & Zmiana stopy procentowej (Δ_y) możemy znaleźć Przybliżenie wypukłości wiązania za pomocą formuły - Bond Convexity Approximation = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Wartość
: Jednostka

Formuła Przybliżenie wypukłości wiązania

Przykład Przybliżenie wypukłości wiązania

Przybliżenie wypukłości wiązania Rozwiązanie

Przybliżenie wypukłości wiązania Formuła Elementy

Inne formuły w kategorii Bond Yield

Jak ocenić Przybliżenie wypukłości wiązania?

FAQs NA Przybliżenie wypukłości wiązania

Variable Name