FormulaDen.com

Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Parytet put-call

Fx Kopiuj

LaTeX Kopiuj

Cena opcji kupna to kwota płacona przez nabywcę opcji w celu nabycia prawa, ale nie obowiązku, zakupu instrumentu bazowego po ustalonej z góry cenie wykonania. Sprawdź FAQs

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

c_t - Cena opcji kupna?S_t - Cena spot instrumentu bazowego?p_t - Cena opcji sprzedaży?X_s - Cena wykonania?R_f - Stopa zwrotu wolna od ryzyka?n_m - Liczba miesięcy?

Przykład Parytet put-call

Z wartościami

Z jednostkami

Tylko przykład

Oto jak równanie Parytet put-call wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Parytet put-call wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Parytet put-call wygląda jak.

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Wskazówka: Użyj ikony ołówka ( Pencil

) powyżej, aby edytować wartości wejściowe i jednostki.

Oblicz

Przelicz

Rozwiązanie

Kopiuj

Resetowanie

Udział

Jesteś tutaj -

Dom » Category

Budżetowy » Category

Finanse międzynarodowe » fx Parytet put-call

Parytet put-call Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Parytet put-call?

Pierwszy krok Rozważ formułę

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

Następny krok Zastępcze wartości zmiennych

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Następny krok Przygotuj się do oceny

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Następny krok Oceniać

∴

c t = 7.29297151436622

Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź

∴

c t = 7.293

Parytet put-call Formuła Elementy

Zmienne

Cena opcji kupna

Cena opcji kupna to kwota płacona przez nabywcę opcji w celu nabycia prawa, ale nie obowiązku, zakupu instrumentu bazowego po ustalonej z góry cenie wykonania.

Symbol: c_t

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena opcji kupna

Cena spot instrumentu bazowego

Cena spot instrumentu bazowego odnosi się do jego aktualnej ceny rynkowej z możliwością natychmiastowej dostawy lub rozliczenia.

Symbol: S_t

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena spot instrumentu bazowego

Cena opcji sprzedaży

Cena opcji sprzedaży reprezentuje koszt poniesiony przez nabywcę opcji w celu uzyskania prawa, ale nie obowiązku, sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania.

Symbol: p_t

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena opcji sprzedaży

Cena wykonania

Cena wykonania to z góry ustalona cena, po której kupujący i sprzedający opcję uzgadniają kontrakt lub realizują ważną i niewygasłą opcję.

Symbol: X_s

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena wykonania

Stopa zwrotu wolna od ryzyka

Stopa zwrotu wolna od ryzyka to stopa procentowa, jakiej inwestor może oczekiwać od inwestycji o zerowym ryzyku.

Symbol: R_f

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Stopa zwrotu wolna od ryzyka

Liczba miesięcy

Liczba miesięcy to okres, w którym opcja kupna/sprzedaży jest ważna przed wygaśnięciem.

Symbol: n_m

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 12.

Formuły do znalezienia Liczba miesięcy

Inne formuły w kategorii Finanse międzynarodowe

Iść Saldo rachunku finansowego

BOF = NDI + NPI + A + E

Iść Międzynarodowy efekt Fishera wykorzystujący stopy procentowe

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

Iść Międzynarodowy efekt Fischera wykorzystujący kursy spot

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

Iść Objęty parytet stóp procentowych

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

Zobacz więcej OpenImg

Jak ocenić Parytet put-call?

Ewaluator Parytet put-call używa Call Option Price = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12))) do oceny Cena opcji kupna, Parytet sprzedaży i kupna jest ważną koncepcją w wycenie opcji, która pokazuje, w jaki sposób ceny sprzedaży, kupna i instrumentu bazowego muszą być ze sobą spójne. Cena opcji kupna jest oznaczona symbolem c_t.

Jak ocenić Parytet put-call za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Parytet put-call, wpisz Cena spot instrumentu bazowego (S_t), Cena opcji sprzedaży (p_t), Cena wykonania (X_s), Stopa zwrotu wolna od ryzyka (R_f) & Liczba miesięcy (n_m) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Parytet put-call

Jaki jest wzór na znalezienie Parytet put-call?

Formuła Parytet put-call jest wyrażona jako Call Option Price = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12))). Oto przykład: 7.292972 = 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12))).

Jak obliczyć Parytet put-call?

Dzięki Cena spot instrumentu bazowego (S_t), Cena opcji sprzedaży (p_t), Cena wykonania (X_s), Stopa zwrotu wolna od ryzyka (R_f) & Liczba miesięcy (n_m) możemy znaleźć Parytet put-call za pomocą formuły - Call Option Price = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12))).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Wartość
: Jednostka

Formuła Parytet put-call

Przykład Parytet put-call

Parytet put-call Rozwiązanie

Parytet put-call Formuła Elementy

Inne formuły w kategorii Finanse międzynarodowe

Jak ocenić Parytet put-call?

FAQs NA Parytet put-call

Variable Name