FormulaDen.com

Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Odchylenie standardowe portfela

Fx Kopiuj

LaTeX Kopiuj

Odchylenie standardowe portfela jest miarą rozproszenia zbioru danych od jego średniej. Sprawdź FAQs

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

σp - Odchylenie standardowe portfela?w₁ - Waga aktywów 1?σ₁ - Wariancja zwrotów z aktywów 1?w₂ - Waga aktywów 2?σ₂ - Wariancja zwrotów z aktywów 2?p₁₂ - Współczynnik korelacji portfela?

Przykład Odchylenie standardowe portfela

Z wartościami

Z jednostkami

Tylko przykład

Oto jak równanie Odchylenie standardowe portfela wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Odchylenie standardowe portfela wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Odchylenie standardowe portfela wygląda jak.

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Wskazówka: Użyj ikony ołówka ( Pencil

) powyżej, aby edytować wartości wejściowe i jednostki.

Oblicz

Przelicz

Rozwiązanie

Kopiuj

Resetowanie

Udział

Jesteś tutaj -

Dom » Category

Budżetowy » Category

Inwestycja » Category

Ważne formuły inwestowania » fx Odchylenie standardowe portfela

Odchylenie standardowe portfela Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Odchylenie standardowe portfela?

Pierwszy krok Rozważ formułę

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

Następny krok Zastępcze wartości zmiennych

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Następny krok Przygotuj się do oceny

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Następny krok Oceniać

∴

σp = 0.381498686760518

Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź

∴

σp = 0.3815

Odchylenie standardowe portfela Formuła Elementy

Zmienne

Funkcje

Odchylenie standardowe portfela

Odchylenie standardowe portfela jest miarą rozproszenia zbioru danych od jego średniej.

Symbol: σp

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Odchylenie standardowe portfela

Waga aktywów 1

Waga aktywów 1 odnosi się do części całkowitej wartości portfela, którą reprezentuje dany składnik aktywów.

Symbol: w₁

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Waga aktywów 1

Wariancja zwrotów z aktywów 1

Wariancja zwrotów z aktywów 1 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.

Symbol: σ₁

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Wariancja zwrotów z aktywów 1

Waga aktywów 2

Waga aktywów 2 odnosi się do części całkowitej wartości portfela, jaką reprezentuje dany składnik aktywów.

Symbol: w₂

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Waga aktywów 2

Wariancja zwrotów z aktywów 2

Wariancja zwrotów z aktywów 2 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.

Symbol: σ₂

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Wariancja zwrotów z aktywów 2

Współczynnik korelacji portfela

Współczynnik korelacji portfela mierzy stopień, w jakim zwroty z dwóch aktywów w portfelu poruszają się razem.

Symbol: p₁₂

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Współczynnik korelacji portfela

sqrt

Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej.

Składnia: sqrt(Number)

Inne formuły w kategorii Ważne formuły inwestowania

Iść Certyfikat Depozytowy

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Iść Odsetki złożone

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Iść Zyski kapitałowe Wydajność

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Iść Premia ryzyka

RP = ROI - Rf return

Zobacz więcej OpenImg

Jak ocenić Odchylenie standardowe portfela?

Ewaluator Odchylenie standardowe portfela używa Portfolio Standard Deviation = sqrt((Waga aktywów 1)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów 2)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów 1*Waga aktywów 2*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela)) do oceny Odchylenie standardowe portfela, Formułę odchylenia standardowego portfela definiuje się jako miarę rozproszenia lub zmienności zysków z portfela aktywów. Odchylenie standardowe portfela jest oznaczona symbolem σp.

Jak ocenić Odchylenie standardowe portfela za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Odchylenie standardowe portfela, wpisz Waga aktywów 1 (w₁), Wariancja zwrotów z aktywów 1 (σ₁), Waga aktywów 2 (w₂), Wariancja zwrotów z aktywów 2 (σ₂) & Współczynnik korelacji portfela (p₁₂) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Odchylenie standardowe portfela

Jaki jest wzór na znalezienie Odchylenie standardowe portfela?

Formuła Odchylenie standardowe portfela jest wyrażona jako Portfolio Standard Deviation = sqrt((Waga aktywów 1)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów 2)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów 1*Waga aktywów 2*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela)). Oto przykład: 0.381499 = sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)).

Jak obliczyć Odchylenie standardowe portfela?

Dzięki Waga aktywów 1 (w₁), Wariancja zwrotów z aktywów 1 (σ₁), Waga aktywów 2 (w₂), Wariancja zwrotów z aktywów 2 (σ₂) & Współczynnik korelacji portfela (p₁₂) możemy znaleźć Odchylenie standardowe portfela za pomocą formuły - Portfolio Standard Deviation = sqrt((Waga aktywów 1)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów 2)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów 1*Waga aktywów 2*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela)). W tej formule zastosowano także funkcje Pierwiastek kwadratowy (sqrt).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Wartość
: Jednostka

Formuła Odchylenie standardowe portfela

Przykład Odchylenie standardowe portfela

Odchylenie standardowe portfela Rozwiązanie

Odchylenie standardowe portfela Formuła Elementy

Inne formuły w kategorii Ważne formuły inwestowania

Jak ocenić Odchylenie standardowe portfela?

FAQs NA Odchylenie standardowe portfela

Variable Name