FormulaDen.com

Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Fx Kopiuj

LaTeX Kopiuj

Teoretyczna cena opcji kupna opiera się na bieżącej zmienności implikowanej, cenie wykonania opcji oraz ilości czasu pozostałego do wygaśnięcia. Sprawdź FAQs

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

C - Teoretyczna cena opcji kupna?P_c - Aktualna cena akcji?P_normal - Normalna dystrybucja?D₁ - Dystrybucja skumulowana 1?K - Cena wykonania opcji?R_f - Stopa wolna od ryzyka?t_s - Czas do wygaśnięcia zapasów?D₂ - Dystrybucja skumulowana 2?

Przykład Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Z wartościami

Z jednostkami

Tylko przykład

Oto jak równanie Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna wygląda jak.

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

Wskazówka: Użyj ikony ołówka ( Pencil

) powyżej, aby edytować wartości wejściowe i jednostki.

Oblicz

Przelicz

Rozwiązanie

Kopiuj

Resetowanie

Udział

Jesteś tutaj -

Dom » Category

Budżetowy » Category

Inwestycja » Category

Zarządzanie rynkiem Forex » fx Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna?

Pierwszy krok Rozważ formułę

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

Następny krok Zastępcze wartości zmiennych

∴

C = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

Następny krok Przygotuj się do oceny

∴

C = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

Następny krok Oceniać

∴

C = 7568.2557761678

Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź

∴

C = 7568.2558

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna Formuła Elementy

Zmienne

Funkcje

Teoretyczna cena opcji kupna

Teoretyczna cena opcji kupna opiera się na bieżącej zmienności implikowanej, cenie wykonania opcji oraz ilości czasu pozostałego do wygaśnięcia.

Symbol: C

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Teoretyczna cena opcji kupna

Aktualna cena akcji

Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.

Symbol: P_c

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Aktualna cena akcji

Normalna dystrybucja

Rozkład normalny jest rodzajem ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej o wartościach rzeczywistych.

Symbol: P_normal

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.

Formuły do znalezienia Normalna dystrybucja

Dystrybucja skumulowana 1

Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.

Symbol: D₁

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Dystrybucja skumulowana 1

Cena wykonania opcji

Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.

Symbol: K

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena wykonania opcji

Stopa wolna od ryzyka

Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.

Symbol: R_f

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Formuły do znalezienia Stopa wolna od ryzyka

Czas do wygaśnięcia zapasów

Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.

Symbol: t_s

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Czas do wygaśnięcia zapasów

Dystrybucja skumulowana 2

Rozkład skumulowany 2 odnosi się do standardowej funkcji rozkładu normalnego ceny akcji.

Symbol: D₂

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Dystrybucja skumulowana 2

exp

W przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik dla każdej jednostkowej zmiany zmiennej niezależnej.

Składnia: exp(Number)

Inne formuły w kategorii Zarządzanie rynkiem Forex

Iść Dystrybucja skumulowana pierwsza

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Iść Dystrybucja skumulowana druga

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

Zobacz więcej OpenImg

Jak ocenić Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna?

Ewaluator Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna używa Theoretical Price of Call Option = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2) do oceny Teoretyczna cena opcji kupna, Wzór wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna definiuje się jako model matematyczny stosowany do obliczania teoretycznej ceny opcji w stylu europejskim. Został opracowany przez ekonomistów Fischera Blacka i Myrona Scholesa przy udziale Roberta Mertona. Teoretyczna cena opcji kupna jest oznaczona symbolem C.

Jak ocenić Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna, wpisz Aktualna cena akcji (P_c), Normalna dystrybucja (P_normal), Dystrybucja skumulowana 1 (D₁), Cena wykonania opcji (K), Stopa wolna od ryzyka (R_f), Czas do wygaśnięcia zapasów (t_s) & Dystrybucja skumulowana 2 (D₂) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Jaki jest wzór na znalezienie Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna?

Formuła Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna jest wyrażona jako Theoretical Price of Call Option = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2). Oto przykład: 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).

Jak obliczyć Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna?

Dzięki Aktualna cena akcji (P_c), Normalna dystrybucja (P_normal), Dystrybucja skumulowana 1 (D₁), Cena wykonania opcji (K), Stopa wolna od ryzyka (R_f), Czas do wygaśnięcia zapasów (t_s) & Dystrybucja skumulowana 2 (D₂) możemy znaleźć Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna za pomocą formuły - Theoretical Price of Call Option = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2). W tej formule zastosowano także funkcje Wzrost wykładniczy (exp).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Wartość
: Jednostka

Formuła Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Przykład Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna Rozwiązanie

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna Formuła Elementy

Inne formuły w kategorii Zarządzanie rynkiem Forex

Jak ocenić Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna?

FAQs NA Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Variable Name