FormulaDen logo
FormulaDen.com
Search
Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Model trójczynnikowy Famy-Francuza

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Nadwyżka zwrotu z aktywów oznacza nadwyżkę zwrotu z aktywów ponad stopę wolną od ryzyka. Sprawdź FAQs
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Rexc - Nadwyżka zwrotu z aktywów?αi - Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów?βF - Beta na rynku Forex?Rmkt - Zwrot na portfelu rynkowym?Rf - Stopa wolna od ryzyka?si - Wrażliwość aktywów na SMB?SMB - Mały Minus Duży?hml - Wrażliwość składnika aktywów na HML?Ei - Termin błędu?

Przykład Model trójczynnikowy Famy-Francuza

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Model trójczynnikowy Famy-Francuza wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Model trójczynnikowy Famy-Francuza wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Model trójczynnikowy Famy-Francuza wygląda jak.

23.134Edit=8Edit+0.07Edit⋅(6.5Edit-0.3Edit)+(2.5Edit⋅3.5Edit+4.5Edit+1.45Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Budżetowy » Category Inwestycja » Category Zarządzanie rynkiem Forex » fx Model trójczynnikowy Famy-Francuza

Model trójczynnikowy Famy-Francuza Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Model trójczynnikowy Famy-Francuza?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Następny krok Przygotuj się do oceny
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Ostatni krok Oceniać
∴Rexc=23.134

Model trójczynnikowy Famy-Francuza Formuła Elementy

Zmienne
Nadwyżka zwrotu z aktywów
Nadwyżka zwrotu z aktywów oznacza nadwyżkę zwrotu z aktywów ponad stopę wolną od ryzyka.
Symbol: Rexc
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Formuły do znalezienia Nadwyżka zwrotu z aktywówOpen Variable
Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów
AssetSpecific Alpha to miara stosowana w finansach do oceny wyników inwestycji lub portfela w porównaniu z punktem odniesienia.
Symbol: αi
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Formuły do znalezienia Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobówOpen Variable
Beta na rynku Forex
Beta na rynku Forex odnosi się do miary zmienności pary walutowej w stosunku do całego rynku forex.
Symbol: βF
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Formuły do znalezienia Beta na rynku ForexOpen Variable
Zwrot na portfelu rynkowym
Zwrot z portfela rynkowego oznacza nadwyżkę zwrotu z portfela rynkowego nad stopą wolną od ryzyka.
Symbol: Rmkt
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Formuły do znalezienia Zwrot na portfelu rynkowymOpen Variable
Stopa wolna od ryzyka
Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Symbol: Rf
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Formuły do znalezienia Stopa wolna od ryzykaOpen Variable
Wrażliwość aktywów na SMB
Wrażliwość aktywów na SMB odnosi się do tego, jak na zwroty z tego aktywa wpływają zmiany współczynnika akcji spółek o małej kapitalizacji i spółek o dużej kapitalizacji.
Symbol: si
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Formuły do znalezienia Wrażliwość aktywów na SMBOpen Variable
Mały Minus Duży
Mały Minus Duży odnosi się do czynnika stosowanego w finansach i inwestycjach, szczególnie w kontekście trójczynnikowego modelu Famy-Frencha lub innych modeli czynnikowych używanych do wyjaśniania zwrotów z akcji.
Symbol: SMB
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Formuły do znalezienia Mały Minus DużyOpen Variable
Wrażliwość składnika aktywów na HML
Wrażliwość składnika aktywów na HML odnosi się do tego, w jaki sposób na zwroty z tego składnika aktywów wpływają zmiany wysokiego wskaźnika księgowego do rynkowego minus niski współczynnik księgowego do rynkowego.
Symbol: hml
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Formuły do znalezienia Wrażliwość składnika aktywów na HMLOpen Variable
Termin błędu
Termin błędu reprezentuje różnicę między zaobserwowanymi wartościami zmiennej zależnej a wartościami przewidywanymi przez model regresji.
Symbol: Ei
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Formuły do znalezienia Termin błęduOpen Variable

Inne formuły w kategorii Zarządzanie rynkiem Forex

​Iść Dystrybucja skumulowana pierwsza
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​Iść Dystrybucja skumulowana druga
D2=D1-vus⋅ts

Jak ocenić Model trójczynnikowy Famy-Francuza?

Ewaluator Model trójczynnikowy Famy-Francuza używa Excess Return on Asset = Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów+Beta na rynku Forex*(Zwrot na portfelu rynkowym-Stopa wolna od ryzyka)+(Wrażliwość aktywów na SMB*Mały Minus Duży+Wrażliwość składnika aktywów na HML+Termin błędu) do oceny Nadwyżka zwrotu z aktywów, Formuła modelu trójczynnikowego Fama-French jest zdefiniowana jako model wyceny aktywów, który stanowi rozwinięcie modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) poprzez uwzględnienie dodatkowych czynników wpływających na zwrot z akcji. . Nadwyżka zwrotu z aktywów jest oznaczona symbolem Rexc.

Jak ocenić Model trójczynnikowy Famy-Francuza za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Model trójczynnikowy Famy-Francuza, wpisz Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów (αi), Beta na rynku Forex (βF), Zwrot na portfelu rynkowym (Rmkt), Stopa wolna od ryzyka (Rf), Wrażliwość aktywów na SMB (si), Mały Minus Duży (SMB), Wrażliwość składnika aktywów na HML (hml) & Termin błędu (Ei) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Model trójczynnikowy Famy-Francuza

Jaki jest wzór na znalezienie Model trójczynnikowy Famy-Francuza?
Formuła Model trójczynnikowy Famy-Francuza jest wyrażona jako Excess Return on Asset = Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów+Beta na rynku Forex*(Zwrot na portfelu rynkowym-Stopa wolna od ryzyka)+(Wrażliwość aktywów na SMB*Mały Minus Duży+Wrażliwość składnika aktywów na HML+Termin błędu). Oto przykład: 23.184 = 8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45).
Jak obliczyć Model trójczynnikowy Famy-Francuza?
Dzięki Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów (αi), Beta na rynku Forex (βF), Zwrot na portfelu rynkowym (Rmkt), Stopa wolna od ryzyka (Rf), Wrażliwość aktywów na SMB (si), Mały Minus Duży (SMB), Wrażliwość składnika aktywów na HML (hml) & Termin błędu (Ei) możemy znaleźć Model trójczynnikowy Famy-Francuza za pomocą formuły - Excess Return on Asset = Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów+Beta na rynku Forex*(Zwrot na portfelu rynkowym-Stopa wolna od ryzyka)+(Wrażliwość aktywów na SMB*Mały Minus Duży+Wrażliwość składnika aktywów na HML+Termin błędu).
About | Contact | Disclaimer | Terms | Privacy Policy
© 2024. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!