FormulaDen.com

Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Efektywna wypukłość

Fx Kopiuj

LaTeX Kopiuj

Efektywna wypukłość to miara stosowana przy inwestowaniu w obligacje w celu oceny wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych. Sprawdź FAQs

EC = \frac{PV - + PV + - (2 \cdot P o)}{{(ΔC)}^{2} \cdot P o}

EC - Efektywna wypukłość?PV_- - Cena obligacji w przypadku spadku rentowności?PV₊ - Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności?P_o - Początkowa cena obligacji?ΔC - Zmiana krzywej?

Przykład Efektywna wypukłość

Z wartościami

Z jednostkami

Tylko przykład

Oto jak równanie Efektywna wypukłość wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Efektywna wypukłość wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Efektywna wypukłość wygląda jak.

1.4522 = \frac{19405 + 470 - (2 \cdot 135)}{{(10)}^{2} \cdot 135}

1.4522 = \frac{19405 + 470 - (2 \cdot 135)}{{(10)}^{2} \cdot 135}

1.4522 = \frac{19405 + 470 - (2 \cdot 135)}{{(10)}^{2} \cdot 135}

Wskazówka: Użyj ikony ołówka ( Pencil

) powyżej, aby edytować wartości wejściowe i jednostki.

Oblicz

Przelicz

Rozwiązanie

Kopiuj

Resetowanie

Udział

Jesteś tutaj -

Dom » Category

Budżetowy » Category

Strategiczne zarządzanie finansami » fx Efektywna wypukłość

Efektywna wypukłość Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Efektywna wypukłość?

Pierwszy krok Rozważ formułę

EC = \frac{PV - + PV + - (2 \cdot P o)}{{(ΔC)}^{2} \cdot P o}

Następny krok Zastępcze wartości zmiennych

∴

EC = \frac{19405 + 470 - (2 \cdot 135)}{{(10)}^{2} \cdot 135}

Następny krok Przygotuj się do oceny

∴

EC = \frac{19405 + 470 - (2 \cdot 135)}{{(10)}^{2} \cdot 135}

Następny krok Oceniać

∴

EC = 1.45222222222222

Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź

∴

EC = 1.4522

Efektywna wypukłość Formuła Elementy

Zmienne

Efektywna wypukłość

Efektywna wypukłość to miara stosowana przy inwestowaniu w obligacje w celu oceny wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych.

Symbol: EC

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Efektywna wypukłość

Cena obligacji w przypadku spadku rentowności

Cena obligacji w przypadku spadku rentowności odnosi się do nowej ceny obligacji po hipotetycznym obniżeniu rentowności lub stopy procentowej.

Symbol: PV_-

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena obligacji w przypadku spadku rentowności

Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności

Cena obligacji w przypadku zwiększenia rentowności odnosi się do nowej ceny obligacji po hipotetycznym wzroście rentowności lub stopy procentowej.

Symbol: PV₊

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności

Początkowa cena obligacji

Cena Początkowa Obligacji to cena obligacji na początek roku obrotowego.

Symbol: P_o

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Początkowa cena obligacji

Zmiana krzywej

Zmiana krzywej odnosi się do ruchów lub przesunięć krzywej dochodowości, która jest graficzną reprezentacją zależności między stopami procentowymi a różnymi terminami zapadalności dłużnych papierów wartościowych.

Symbol: ΔC

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Zmiana krzywej

Inne formuły w kategorii Strategiczne zarządzanie finansami

Iść Wydajność zarobków

EY = (\frac{EPS}{MPS}) \cdot 100

Iść Zyski Yield przy użyciu współczynnika PE

EY = (\frac{1}{PE}) \cdot 100

Iść Stopa dywidendy

DR = (\frac{DPS}{CP}) \cdot 100

Iść Stosunek wymiany akcji

ER = \frac{OPTS}{ASP}

Zobacz więcej OpenImg

Jak ocenić Efektywna wypukłość?

Ewaluator Efektywna wypukłość używa Effective Convexity = (Cena obligacji w przypadku spadku rentowności+Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności-(2*Początkowa cena obligacji))/((Zmiana krzywej)^2*Początkowa cena obligacji) do oceny Efektywna wypukłość, Efektywna wypukłość mierzy krzywiznę relacji między ceną obligacji a stopami procentowymi, biorąc pod uwagę zmiany przepływów pieniężnych wynikające z wbudowanych opcji. Efektywna wypukłość jest oznaczona symbolem EC.

Jak ocenić Efektywna wypukłość za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Efektywna wypukłość, wpisz Cena obligacji w przypadku spadku rentowności (PV_-), Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności (PV₊), Początkowa cena obligacji (P_o) & Zmiana krzywej (ΔC) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Efektywna wypukłość

Jaki jest wzór na znalezienie Efektywna wypukłość?

Formuła Efektywna wypukłość jest wyrażona jako Effective Convexity = (Cena obligacji w przypadku spadku rentowności+Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności-(2*Początkowa cena obligacji))/((Zmiana krzywej)^2*Początkowa cena obligacji). Oto przykład: 1.452222 = (19405+470-(2*135))/((10)^2*135).

Jak obliczyć Efektywna wypukłość?

Dzięki Cena obligacji w przypadku spadku rentowności (PV_-), Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności (PV₊), Początkowa cena obligacji (P_o) & Zmiana krzywej (ΔC) możemy znaleźć Efektywna wypukłość za pomocą formuły - Effective Convexity = (Cena obligacji w przypadku spadku rentowności+Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności-(2*Początkowa cena obligacji))/((Zmiana krzywej)^2*Początkowa cena obligacji).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Wartość
: Jednostka

Formuła Efektywna wypukłość

Przykład Efektywna wypukłość

Efektywna wypukłość Rozwiązanie

Efektywna wypukłość Formuła Elementy

Inne formuły w kategorii Strategiczne zarządzanie finansami

Jak ocenić Efektywna wypukłość?

FAQs NA Efektywna wypukłość

Variable Name