FormulaDen.com

Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

Sharpe verhouding Formule

Fx Kopiëren

LaTeX Kopiëren

Sharpe Ratio is een maatstaf voor het berekenen van voor risico gecorrigeerd rendement, en deze ratio is de industriestandaard geworden voor dergelijke berekeningen. Controleer FAQs

SR = \frac{R p - R f}{σp}

SR - Scherpe verhouding?R_p - Verwacht portefeuillerendement?R_f - Risicovrij tarief?σp - Portefeuillestandaardafwijking?

Sharpe verhouding Voorbeeld

Met waarden

Met eenheden

Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Sharpe verhouding-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Sharpe verhouding-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Sharpe verhouding-vergelijking eruit ziet als.

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

Tip: Gebruik het potloodpictogram ( Pencil

) hierboven om invoerwaarden en eenheden te bewerken.

Berekenen

Herbereken

Oplossing

Kopiëren

resetten

Deel

Je bent hier -

Thuis » Category

Financieel » Category

Investering » Category

Belangrijke beleggingsformules » fx Sharpe verhouding

Sharpe verhouding Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Sharpe verhouding?

Eerste stap Overweeg de formule

SR = \frac{R p - R f}{σp}

Volgende stap Vervang waarden van variabelen

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Volgende stap Bereid je voor om te evalueren

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Volgende stap Evalueer

∴

SR = 0.357142857142857

Laatste stap Afrondingsantwoord

∴

SR = 0.3571

Sharpe verhouding Formule Elementen

Variabelen

Scherpe verhouding

Sharpe Ratio is een maatstaf voor het berekenen van voor risico gecorrigeerd rendement, en deze ratio is de industriestandaard geworden voor dergelijke berekeningen.

Symbool: SR

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Scherpe verhouding te vinden

Verwacht portefeuillerendement

Het verwachte portefeuillerendement is de combinatie van de verwachte rendementen, of gemiddelden van de waarschijnlijkheidsverdelingen van mogelijke rendementen, van alle activa in een beleggingsportefeuille.

Symbool: R_p

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Verwacht portefeuillerendement te vinden

Risicovrij tarief

De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.

Symbool: R_f

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.

Formules om Risicovrij tarief te vinden

Portefeuillestandaardafwijking

Portfoliostandaarddeviatie is een maatstaf voor de spreiding van een reeks gegevens ten opzichte van het gemiddelde.

Symbool: σp

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Portefeuillestandaardafwijking te vinden

Andere formules in de categorie Belangrijke beleggingsformules

Gan Certificaat van storting

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Gan Samengestelde interest

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Gan Kapitaalwinstrendement

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Gan Risicopremie

RP = ROI - Rf return

Bekijk meer OpenImg

Hoe Sharpe verhouding evalueren?

De beoordelaar van Sharpe verhouding gebruikt Sharpe Ratio = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking om de Scherpe verhouding, Sharpe Ratio is een maatstaf voor het berekenen van voor risico gecorrigeerd rendement, en deze ratio is de industriestandaard geworden voor dergelijke berekeningen, te evalueren. Scherpe verhouding wordt aangegeven met het symbool SR.

Hoe kan ik Sharpe verhouding evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Sharpe verhouding te gebruiken, voert u Verwacht portefeuillerendement (R_p), Risicovrij tarief (R_f) & Portefeuillestandaardafwijking (σp) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Sharpe verhouding

Wat is de formule om Sharpe verhouding te vinden?

De formule van Sharpe verhouding wordt uitgedrukt als Sharpe Ratio = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking. Hier is een voorbeeld: 0.357143 = (8-3)/14.

Hoe bereken je Sharpe verhouding?

Met Verwacht portefeuillerendement (R_p), Risicovrij tarief (R_f) & Portefeuillestandaardafwijking (σp) kunnen we Sharpe verhouding vinden met behulp van de formule - Sharpe Ratio = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Waarde
: Eenheid

Sharpe verhouding Formule

Sharpe verhouding Voorbeeld

Sharpe verhouding Oplossing

Sharpe verhouding Formule Elementen

Andere formules in de categorie Belangrijke beleggingsformules

Hoe Sharpe verhouding evalueren?

FAQs op Sharpe verhouding

Variable Name