FormulaDen.com

Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

Put-Call-pariteit Formule

Fx Kopiëren

LaTeX Kopiëren

Calloptieprijs is het bedrag dat door de optiekoper wordt betaald om het recht, maar niet de verplichting, te verwerven om de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs te kopen. Controleer FAQs

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

c_t - Calloptieprijs?S_t - Spotprijs van de onderliggende waarde?p_t - Prijs van putoptie?X_s - Uitoefenprijs?R_f - Risicovrij rendement?n_m - Aantal maanden?

Put-Call-pariteit Voorbeeld

Met waarden

Met eenheden

Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Put-Call-pariteit-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Put-Call-pariteit-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Put-Call-pariteit-vergelijking eruit ziet als.

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Tip: Gebruik het potloodpictogram ( Pencil

) hierboven om invoerwaarden en eenheden te bewerken.

Berekenen

Herbereken

Oplossing

Kopiëren

resetten

Deel

Je bent hier -

Thuis » Category

Financieel » Category

Internationale financiën » fx Put-Call-pariteit

Put-Call-pariteit Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Put-Call-pariteit?

Eerste stap Overweeg de formule

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

Volgende stap Vervang waarden van variabelen

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Volgende stap Bereid je voor om te evalueren

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Volgende stap Evalueer

∴

c t = 7.29297151436622

Laatste stap Afrondingsantwoord

∴

c t = 7.293

Put-Call-pariteit Formule Elementen

Variabelen

Calloptieprijs

Calloptieprijs is het bedrag dat door de optiekoper wordt betaald om het recht, maar niet de verplichting, te verwerven om de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs te kopen.

Symbool: c_t

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Calloptieprijs te vinden

Spotprijs van de onderliggende waarde

Spotprijs van het onderliggende actief verwijst naar de huidige marktprijs voor onmiddellijke levering of afwikkeling.

Symbool: S_t

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Spotprijs van de onderliggende waarde te vinden

Prijs van putoptie

De prijs van een putoptie vertegenwoordigt de kosten die de koper van de optie betaalt om het recht te verkrijgen, maar niet de verplichting, om de onderliggende waarde tegen een bepaalde uitoefenprijs te verkopen.

Symbool: p_t

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Prijs van putoptie te vinden

Uitoefenprijs

Uitoefenprijs is de vooraf bepaalde prijs waartegen de koper en verkoper van een optie een contract overeenkomen of een geldige en nog niet verlopen optie uitoefenen.

Symbool: X_s

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Uitoefenprijs te vinden

Risicovrij rendement

Het risicovrije rendement is het rentepercentage dat een belegger kan verwachten te verdienen op een belegging die geen risico met zich meebrengt.

Symbool: R_f

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: Waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Risicovrij rendement te vinden

Aantal maanden

Aantal Maanden is de periode waarin de call/put-optie geldig is vóór expiratie.

Symbool: n_m

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet tussen 0 en 12 liggen.

Formules om Aantal maanden te vinden

Andere formules in de categorie Internationale financiën

Gan Saldo van financiële rekening

BOF = NDI + NPI + A + E

Gan Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

Gan Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

Gan Gedekte rentepariteit

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

Bekijk meer OpenImg

Hoe Put-Call-pariteit evalueren?

De beoordelaar van Put-Call-pariteit gebruikt Call Option Price = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12))) om de Calloptieprijs, De Put-Call-pariteit is een belangrijk concept bij de prijsstelling van opties en laat zien hoe de prijzen van puts, calls en de onderliggende waarde met elkaar consistent moeten zijn, te evalueren. Calloptieprijs wordt aangegeven met het symbool c_t.

Hoe kan ik Put-Call-pariteit evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Put-Call-pariteit te gebruiken, voert u Spotprijs van de onderliggende waarde (S_t), Prijs van putoptie (p_t), Uitoefenprijs (X_s), Risicovrij rendement (R_f) & Aantal maanden (n_m) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Put-Call-pariteit

Wat is de formule om Put-Call-pariteit te vinden?

De formule van Put-Call-pariteit wordt uitgedrukt als Call Option Price = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12))). Hier is een voorbeeld: 7.292972 = 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12))).

Hoe bereken je Put-Call-pariteit?

Met Spotprijs van de onderliggende waarde (S_t), Prijs van putoptie (p_t), Uitoefenprijs (X_s), Risicovrij rendement (R_f) & Aantal maanden (n_m) kunnen we Put-Call-pariteit vinden met behulp van de formule - Call Option Price = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12))).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Waarde
: Eenheid

Put-Call-pariteit Formule

Put-Call-pariteit Voorbeeld

Put-Call-pariteit Oplossing

Put-Call-pariteit Formule Elementen

Andere formules in de categorie Internationale financiën

Hoe Put-Call-pariteit evalueren?

FAQs op Put-Call-pariteit

Variable Name