FormulaDen.com

Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

Portefeuillevariantie Formule

Fx Kopiëren

LaTeX Kopiëren

Portefeuillevariantie is een maatstaf voor de spreiding of spreiding van de rendementen van een beleggingsportefeuille. Controleer FAQs

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Var_p - Portefeuillevariantie?w₁ - Vermogensgewicht 1?σ₁ - Variantie in rendement op activa 1?w₂ - Vermogensgewicht 2?σ₂ - Variantie in rendement op activa 2?p₁₂ - Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt?

Portefeuillevariantie Voorbeeld

Met waarden

Met eenheden

Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Portefeuillevariantie-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Portefeuillevariantie-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Portefeuillevariantie-vergelijking eruit ziet als.

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Tip: Gebruik het potloodpictogram ( Pencil

) hierboven om invoerwaarden en eenheden te bewerken.

Berekenen

Herbereken

Oplossing

Kopiëren

resetten

Deel

Je bent hier -

Thuis » Category

Financieel » Category

Investering » Category

Belangrijke beleggingsformules » fx Portefeuillevariantie

Portefeuillevariantie Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Portefeuillevariantie?

Eerste stap Overweeg de formule

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Volgende stap Vervang waarden van variabelen

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Volgende stap Bereid je voor om te evalueren

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Volgende stap Evalueer

∴

Var p = 0.145541248

Laatste stap Afrondingsantwoord

∴

Var p = 0.1455

Portefeuillevariantie Formule Elementen

Variabelen

Portefeuillevariantie

Portefeuillevariantie is een maatstaf voor de spreiding of spreiding van de rendementen van een beleggingsportefeuille.

Symbool: Var_p

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Portefeuillevariantie te vinden

Vermogensgewicht 1

Activagewicht 1 verwijst naar het deel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.

Symbool: w₁

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Vermogensgewicht 1 te vinden

Variantie in rendement op activa 1

Variantie van het rendement op activa 1 meet de spreiding of variabiliteit van het rendement van het actief rond het gemiddelde rendement.

Symbool: σ₁

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Variantie in rendement op activa 1 te vinden

Vermogensgewicht 2

Activagewicht 2 verwijst naar het deel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.

Symbool: w₂

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Vermogensgewicht 2 te vinden

Variantie in rendement op activa 2

Variantie van het rendement op activa 2 meet de spreiding of variabiliteit van het rendement van het actief rond het gemiddelde rendement.

Symbool: σ₂

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Variantie in rendement op activa 2 te vinden

Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt

Portfoliocorrelatiecoëfficiënt meet de mate waarin de rendementen van twee activa in een portefeuille samen bewegen.

Symbool: p₁₂

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt te vinden

Andere formules in de categorie Belangrijke beleggingsformules

Gan Certificaat van storting

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Gan Samengestelde interest

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Gan Kapitaalwinstrendement

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Gan Risicopremie

RP = ROI - Rf return

Bekijk meer OpenImg

Hoe Portefeuillevariantie evalueren?

De beoordelaar van Portefeuillevariantie gebruikt Portfolio Variance = (Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt) om de Portefeuillevariantie, De Portfolio Variance-formule wordt gedefinieerd als een maatstaf voor de spreiding of spreiding van de rendementen van een beleggingsportefeuille. Het kwantificeert de mate van risico die gepaard gaat met het aanhouden van een bepaalde portefeuille, te evalueren. Portefeuillevariantie wordt aangegeven met het symbool Var_p.

Hoe kan ik Portefeuillevariantie evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Portefeuillevariantie te gebruiken, voert u Vermogensgewicht 1 (w₁), Variantie in rendement op activa 1 (σ₁), Vermogensgewicht 2 (w₂), Variantie in rendement op activa 2 (σ₂) & Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt (p₁₂) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Portefeuillevariantie

Wat is de formule om Portefeuillevariantie te vinden?

De formule van Portefeuillevariantie wordt uitgedrukt als Portfolio Variance = (Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt). Hier is een voorbeeld: 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108).

Hoe bereken je Portefeuillevariantie?

Met Vermogensgewicht 1 (w₁), Variantie in rendement op activa 1 (σ₁), Vermogensgewicht 2 (w₂), Variantie in rendement op activa 2 (σ₂) & Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt (p₁₂) kunnen we Portefeuillevariantie vinden met behulp van de formule - Portfolio Variance = (Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Waarde
: Eenheid

Portefeuillevariantie Formule

Portefeuillevariantie Voorbeeld

Portefeuillevariantie Oplossing

Portefeuillevariantie Formule Elementen

Andere formules in de categorie Belangrijke beleggingsformules

Hoe Portefeuillevariantie evalueren?

FAQs op Portefeuillevariantie

Variable Name