FormulaDen.com

Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

Portefeuillestandaardafwijking Formule

Fx Kopiëren

LaTeX Kopiëren

Portfoliostandaarddeviatie is een maatstaf voor de spreiding van een reeks gegevens ten opzichte van het gemiddelde. Controleer FAQs

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

σp - Portefeuillestandaardafwijking?w₁ - Vermogensgewicht 1?σ₁ - Variantie in rendement op activa 1?w₂ - Vermogensgewicht 2?σ₂ - Variantie in rendement op activa 2?p₁₂ - Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt?

Portefeuillestandaardafwijking Voorbeeld

Met waarden

Met eenheden

Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Portefeuillestandaardafwijking-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Portefeuillestandaardafwijking-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Portefeuillestandaardafwijking-vergelijking eruit ziet als.

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Tip: Gebruik het potloodpictogram ( Pencil

) hierboven om invoerwaarden en eenheden te bewerken.

Berekenen

Herbereken

Oplossing

Kopiëren

resetten

Deel

Je bent hier -

Thuis » Category

Financieel » Category

Investering » Category

Belangrijke beleggingsformules » fx Portefeuillestandaardafwijking

Portefeuillestandaardafwijking Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Portefeuillestandaardafwijking?

Eerste stap Overweeg de formule

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

Volgende stap Vervang waarden van variabelen

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Volgende stap Bereid je voor om te evalueren

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Volgende stap Evalueer

∴

σp = 0.381498686760518

Laatste stap Afrondingsantwoord

∴

σp = 0.3815

Portefeuillestandaardafwijking Formule Elementen

Variabelen

Functies

Portefeuillestandaardafwijking

Portfoliostandaarddeviatie is een maatstaf voor de spreiding van een reeks gegevens ten opzichte van het gemiddelde.

Symbool: σp

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Portefeuillestandaardafwijking te vinden

Vermogensgewicht 1

Activagewicht 1 verwijst naar het deel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.

Symbool: w₁

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Vermogensgewicht 1 te vinden

Variantie in rendement op activa 1

Variantie van het rendement op activa 1 meet de spreiding of variabiliteit van het rendement van het actief rond het gemiddelde rendement.

Symbool: σ₁

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Variantie in rendement op activa 1 te vinden

Vermogensgewicht 2

Activagewicht 2 verwijst naar het deel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.

Symbool: w₂

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Vermogensgewicht 2 te vinden

Variantie in rendement op activa 2

Variantie van het rendement op activa 2 meet de spreiding of variabiliteit van het rendement van het actief rond het gemiddelde rendement.

Symbool: σ₂

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Variantie in rendement op activa 2 te vinden

Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt

Portfoliocorrelatiecoëfficiënt meet de mate waarin de rendementen van twee activa in een portefeuille samen bewegen.

Symbool: p₁₂

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt te vinden

sqrt

Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert.

Syntaxis: sqrt(Number)

Andere formules in de categorie Belangrijke beleggingsformules

Gan Certificaat van storting

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Gan Samengestelde interest

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Gan Kapitaalwinstrendement

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Gan Risicopremie

RP = ROI - Rf return

Bekijk meer OpenImg

Hoe Portefeuillestandaardafwijking evalueren?

De beoordelaar van Portefeuillestandaardafwijking gebruikt Portfolio Standard Deviation = sqrt((Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt)) om de Portefeuillestandaardafwijking, De Portfolio Standard Deviation-formule wordt gedefinieerd als een maatstaf voor de spreiding of volatiliteit van rendementen voor een portefeuille met activa, te evalueren. Portefeuillestandaardafwijking wordt aangegeven met het symbool σp.

Hoe kan ik Portefeuillestandaardafwijking evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Portefeuillestandaardafwijking te gebruiken, voert u Vermogensgewicht 1 (w₁), Variantie in rendement op activa 1 (σ₁), Vermogensgewicht 2 (w₂), Variantie in rendement op activa 2 (σ₂) & Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt (p₁₂) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Portefeuillestandaardafwijking

Wat is de formule om Portefeuillestandaardafwijking te vinden?

De formule van Portefeuillestandaardafwijking wordt uitgedrukt als Portfolio Standard Deviation = sqrt((Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt)). Hier is een voorbeeld: 0.381499 = sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)).

Hoe bereken je Portefeuillestandaardafwijking?

Met Vermogensgewicht 1 (w₁), Variantie in rendement op activa 1 (σ₁), Vermogensgewicht 2 (w₂), Variantie in rendement op activa 2 (σ₂) & Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt (p₁₂) kunnen we Portefeuillestandaardafwijking vinden met behulp van de formule - Portfolio Standard Deviation = sqrt((Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt)). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Vierkantswortel (sqrt).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Waarde
: Eenheid

Portefeuillestandaardafwijking Formule

Portefeuillestandaardafwijking Voorbeeld

Portefeuillestandaardafwijking Oplossing

Portefeuillestandaardafwijking Formule Elementen

Andere formules in de categorie Belangrijke beleggingsformules

Hoe Portefeuillestandaardafwijking evalueren?

FAQs op Portefeuillestandaardafwijking

Variable Name