FormulaDen.com

Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

Optimale hedgeratio Formule

Fx Kopiëren

LaTeX Kopiëren

De optimale afdekkingsratio is de verhouding van een positie in een afdekkingsactief ten opzichte van de positie die wordt afgedekt, met als doel de risicoblootstelling te minimaliseren en tegelijkertijd de effectiviteit van de afdekking te maximaliseren. Controleer FAQs

Δ optimal = (\frac{σ s}{σ f}) \cdot ρ s/f

Δ_optimal - Optimale hedgeratio?σ_s - Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs?σ_f - Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs?ρ_s/f - Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen?

Optimale hedgeratio Voorbeeld

Met waarden

Met eenheden

Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Optimale hedgeratio-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Optimale hedgeratio-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Optimale hedgeratio-vergelijking eruit ziet als.

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Tip: Gebruik het potloodpictogram ( Pencil

) hierboven om invoerwaarden en eenheden te bewerken.

Berekenen

Herbereken

Oplossing

Kopiëren

resetten

Deel

Je bent hier -

Thuis » Category

Financieel » Category

Internationale financiën » fx Optimale hedgeratio

Optimale hedgeratio Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Optimale hedgeratio?

Eerste stap Overweeg de formule

Δ optimal = (\frac{σ s}{σ f}) \cdot ρ s/f

Volgende stap Vervang waarden van variabelen

∴

Δ optimal = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Volgende stap Bereid je voor om te evalueren

∴

Δ optimal = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Volgende stap Evalueer

∴

Δ optimal = 0.166666666666667

Laatste stap Afrondingsantwoord

∴

Δ optimal = 0.1667

Optimale hedgeratio Formule Elementen

Variabelen

Optimale hedgeratio

Symbool: Δ_optimal

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Optimale hedgeratio te vinden

Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs

Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs meet de volatiliteit of variabiliteit van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een financieel actief of effect.

Symbool: σ_s

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs te vinden

Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs

Standaardafwijking van veranderingen in futures De prijs meet de variabiliteit of spreiding van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een futurescontract, en weerspiegelt de mate van marktvolatiliteit.

Symbool: σ_f

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs te vinden

Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen

De correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen is de lineaire relatie tussen de bewegingen van spotprijzen en overeenkomstige futuresprijzen.

Symbool: ρ_s/f

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen te vinden

Andere formules in de categorie Internationale financiën

Gan Saldo van financiële rekening

BOF = NDI + NPI + A + E

Gan Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

Gan Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

Gan Gedekte rentepariteit

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

Bekijk meer OpenImg

Hoe Optimale hedgeratio evalueren?

De beoordelaar van Optimale hedgeratio gebruikt Optimal Hedge Ratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen om de Optimale hedgeratio, De optimale afdekkingsratio is de verhouding van een positie in een afdekkingsactief ten opzichte van de positie die wordt afgedekt, met als doel de risicoblootstelling te minimaliseren en tegelijkertijd de effectiviteit van de afdekking te maximaliseren, te evalueren. Optimale hedgeratio wordt aangegeven met het symbool Δ_optimal.

Hoe kan ik Optimale hedgeratio evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Optimale hedgeratio te gebruiken, voert u Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs (σ_s), Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs (σ_f) & Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen (ρ_s/f) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Optimale hedgeratio

Wat is de formule om Optimale hedgeratio te vinden?

De formule van Optimale hedgeratio wordt uitgedrukt als Optimal Hedge Ratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen. Hier is een voorbeeld: 0.166667 = (0.05/0.09)*0.3.

Hoe bereken je Optimale hedgeratio?

Met Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs (σ_s), Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs (σ_f) & Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen (ρ_s/f) kunnen we Optimale hedgeratio vinden met behulp van de formule - Optimal Hedge Ratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Waarde
: Eenheid

Optimale hedgeratio Formule

Optimale hedgeratio Voorbeeld

Optimale hedgeratio Oplossing

Optimale hedgeratio Formule Elementen

Andere formules in de categorie Internationale financiën

Hoe Optimale hedgeratio evalueren?

FAQs op Optimale hedgeratio

Variable Name