FormulaDen.com

Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

FRA-uitbetaling (longpositie) Formule

Fx Kopiëren

LaTeX Kopiëren

FRA Payoff is het netto schikkingsbedrag dat tussen de partijen wordt uitgewisseld bij het verstrijken van de overeenkomst. Controleer FAQs

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

FRA_p - FRA-uitbetaling?NP - Fictieve opdrachtgever?r_exp - Onderliggende koers bij expiratie?r_forward - Termijncontracttarief?n_ur - Aantal dagen in onderliggende koers?

FRA-uitbetaling (longpositie) Voorbeeld

Met waarden

Met eenheden

Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de FRA-uitbetaling (longpositie)-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de FRA-uitbetaling (longpositie)-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de FRA-uitbetaling (longpositie)-vergelijking eruit ziet als.

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Tip: Gebruik het potloodpictogram ( Pencil

) hierboven om invoerwaarden en eenheden te bewerken.

Berekenen

Herbereken

Oplossing

Kopiëren

resetten

Deel

Je bent hier -

Thuis » Category

Financieel » Category

Internationale financiën » fx FRA-uitbetaling (longpositie)

FRA-uitbetaling (longpositie) Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van FRA-uitbetaling (longpositie)?

Eerste stap Overweeg de formule

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

Volgende stap Vervang waarden van variabelen

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Volgende stap Bereid je voor om te evalueren

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Volgende stap Evalueer

∴

FRA p = 1793.72197309417

Laatste stap Afrondingsantwoord

∴

FRA p = 1793.722

FRA-uitbetaling (longpositie) Formule Elementen

Variabelen

FRA-uitbetaling

FRA Payoff is het netto schikkingsbedrag dat tussen de partijen wordt uitgewisseld bij het verstrijken van de overeenkomst.

Symbool: FRA_p

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om FRA-uitbetaling te vinden

Fictieve opdrachtgever

Het fictieve hoofdsombedrag is de nominale of nominale waarde van een financieel instrument, dat het bedrag vertegenwoordigt dat wordt gebruikt om betalingen en verplichtingen te berekenen, maar dat niet noodzakelijkerwijs wordt uitgewisseld.

Symbool: NP

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Fictieve opdrachtgever te vinden

Onderliggende koers bij expiratie

Onderliggende rente op vervaldag verwijst naar de benchmarkreferentiewaarde waarop de voorwaarden van een derivatencontract zijn gebaseerd wanneer het contract de vervaldatum bereikt.

Symbool: r_exp

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Onderliggende koers bij expiratie te vinden

Termijncontracttarief

Termijncontracttarief is de overeengekomen prijs waartegen twee partijen overeenkomen om op een toekomstige datum een actief of valuta uit te wisselen, ongeacht de op dat moment geldende marktkoers.

Symbool: r_forward

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Termijncontracttarief te vinden

Aantal dagen in onderliggende koers

Aantal dagen in onderliggende rente verwijst naar de duur of periode gedurende welke de rente wordt waargenomen of gemeten binnen een financieel contract of berekening, doorgaans uitgedrukt in dagen.

Symbool: n_ur

Meting: NAEenheid: Unitless

Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Formules om Aantal dagen in onderliggende koers te vinden

Andere formules in de categorie Internationale financiën

Gan Saldo van financiële rekening

BOF = NDI + NPI + A + E

Gan Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

Gan Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

Gan Gedekte rentepariteit

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

Bekijk meer OpenImg

Hoe FRA-uitbetaling (longpositie) evalueren?

De beoordelaar van FRA-uitbetaling (longpositie) gebruikt FRA Payoff = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360)))) om de FRA-uitbetaling, De FRA-uitbetaling (Long Position) vertegenwoordigt het contante afwikkelingsbedrag dat wordt ontvangen door de partij die de longpositie in een Forward Rate Agreement (FRA) aanhoudt bij het verstrijken van de overeenkomst, te evalueren. FRA-uitbetaling wordt aangegeven met het symbool FRA_p.

Hoe kan ik FRA-uitbetaling (longpositie) evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor FRA-uitbetaling (longpositie) te gebruiken, voert u Fictieve opdrachtgever (NP), Onderliggende koers bij expiratie (r_exp), Termijncontracttarief (r_forward) & Aantal dagen in onderliggende koers (n_ur) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op FRA-uitbetaling (longpositie)

Wat is de formule om FRA-uitbetaling (longpositie) te vinden?

De formule van FRA-uitbetaling (longpositie) wordt uitgedrukt als FRA Payoff = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360)))). Hier is een voorbeeld: 1793.722 = 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360)))).

Hoe bereken je FRA-uitbetaling (longpositie)?

Met Fictieve opdrachtgever (NP), Onderliggende koers bij expiratie (r_exp), Termijncontracttarief (r_forward) & Aantal dagen in onderliggende koers (n_ur) kunnen we FRA-uitbetaling (longpositie) vinden met behulp van de formule - FRA Payoff = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360)))).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Waarde
: Eenheid

FRA-uitbetaling (longpositie) Formule

FRA-uitbetaling (longpositie) Voorbeeld

FRA-uitbetaling (longpositie) Oplossing

FRA-uitbetaling (longpositie) Formule Elementen

Andere formules in de categorie Internationale financiën

Hoe FRA-uitbetaling (longpositie) evalueren?

FAQs op FRA-uitbetaling (longpositie)

Variable Name