FormulaDen logo
FormulaDen.com
Search
Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

Fama-Frans driefactorenmodel Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Excess Return on Asset vertegenwoordigt het overtollige rendement van een actief boven de risicovrije rente. Controleer FAQs
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Rexc - Excessief rendement op activa?αi - Activaspecifieke alfa?βF - Bèta in Forex?Rmkt - Rendement op marktportfolio?Rf - Risicovrij tarief?si - Gevoeligheid van het actief voor het MKB?SMB - Klein min groot?hml - Gevoeligheid van het actief voor HML?Ei - Fouttermijn?

Fama-Frans driefactorenmodel Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Fama-Frans driefactorenmodel-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Fama-Frans driefactorenmodel-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Fama-Frans driefactorenmodel-vergelijking eruit ziet als.

23.134Edit=8Edit+0.07Edit⋅(6.5Edit-0.3Edit)+(2.5Edit⋅3.5Edit+4.5Edit+1.45Edit)
Oplossing
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Financieel » Category Investering » Category Forex-beheer » fx Fama-Frans driefactorenmodel

Fama-Frans driefactorenmodel Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Fama-Frans driefactorenmodel?

Eerste stap Overweeg de formule
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Laatste stap Evalueer
∴Rexc=23.134

Fama-Frans driefactorenmodel Formule Elementen

Variabelen
Excessief rendement op activa
Excess Return on Asset vertegenwoordigt het overtollige rendement van een actief boven de risicovrije rente.
Symbool: Rexc
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Excessief rendement op activa te vindenOpen Variable
Activaspecifieke alfa
Asset Specific Alpha is een maatstaf die in de financiële wereld wordt gebruikt om de prestaties van een belegging of portefeuille ten opzichte van een benchmark te evalueren.
Symbool: αi
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Activaspecifieke alfa te vindenOpen Variable
Bèta in Forex
Bèta in Forex verwijst naar een maatstaf voor de volatiliteit van een valutapaar in relatie tot de algehele forexmarkt.
Symbool: βF
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Bèta in Forex te vindenOpen Variable
Rendement op marktportfolio
Return on Market Portfolio vertegenwoordigt het extra rendement van de marktportefeuille ten opzichte van de risicovrije rente.
Symbool: Rmkt
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Rendement op marktportfolio te vindenOpen Variable
Risicovrij tarief
De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Symbool: Rf
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Formules om Risicovrij tarief te vindenOpen Variable
Gevoeligheid van het actief voor het MKB
Gevoeligheid van het actief voor het MKB verwijst naar de manier waarop het rendement van dat actief wordt beïnvloed door bewegingen in de small-cap minus large-cap aandelenfactor.
Symbool: si
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Gevoeligheid van het actief voor het MKB te vindenOpen Variable
Klein min groot
Klein Minus Groot verwijst naar een factor die wordt gebruikt bij financiën en beleggen, met name in de context van het Fama-Franse driefactormodel of andere factormodellen die worden gebruikt om het rendement van aandelen te verklaren.
Symbool: SMB
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Formules om Klein min groot te vindenOpen Variable
Gevoeligheid van het actief voor HML
Gevoeligheid van het actief voor HML verwijst naar de manier waarop het rendement van dat actief wordt beïnvloed door bewegingen in de hoge book-to-market-ratio min de lage book-to-market-ratio.
Symbool: hml
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Gevoeligheid van het actief voor HML te vindenOpen Variable
Fouttermijn
Foutterm vertegenwoordigt het verschil tussen de waargenomen waarden van de afhankelijke variabele en de waarden voorspeld door het regressiemodel.
Symbool: Ei
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Fouttermijn te vindenOpen Variable

Andere formules in de categorie Forex-beheer

​Gan Cumulatieve verdeling één
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​Gan Cumulatieve verdeling twee
D2=D1-vus⋅ts

Hoe Fama-Frans driefactorenmodel evalueren?

De beoordelaar van Fama-Frans driefactorenmodel gebruikt Excess Return on Asset = Activaspecifieke alfa+Bèta in Forex*(Rendement op marktportfolio-Risicovrij tarief)+(Gevoeligheid van het actief voor het MKB*Klein min groot+Gevoeligheid van het actief voor HML+Fouttermijn) om de Excessief rendement op activa, De Fama-French Three-Factor Model-formule wordt gedefinieerd als een asset pricing-model dat voortbouwt op het Capital Asset Pricing Model (CAPM) door rekening te houden met aanvullende factoren die het aandelenrendement beïnvloeden. , te evalueren. Excessief rendement op activa wordt aangegeven met het symbool Rexc.

Hoe kan ik Fama-Frans driefactorenmodel evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Fama-Frans driefactorenmodel te gebruiken, voert u Activaspecifieke alfa (αi), Bèta in Forex (βF), Rendement op marktportfolio (Rmkt), Risicovrij tarief (Rf), Gevoeligheid van het actief voor het MKB (si), Klein min groot (SMB), Gevoeligheid van het actief voor HML (hml) & Fouttermijn (Ei) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Fama-Frans driefactorenmodel

Wat is de formule om Fama-Frans driefactorenmodel te vinden?
De formule van Fama-Frans driefactorenmodel wordt uitgedrukt als Excess Return on Asset = Activaspecifieke alfa+Bèta in Forex*(Rendement op marktportfolio-Risicovrij tarief)+(Gevoeligheid van het actief voor het MKB*Klein min groot+Gevoeligheid van het actief voor HML+Fouttermijn). Hier is een voorbeeld: 23.184 = 8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45).
Hoe bereken je Fama-Frans driefactorenmodel?
Met Activaspecifieke alfa (αi), Bèta in Forex (βF), Rendement op marktportfolio (Rmkt), Risicovrij tarief (Rf), Gevoeligheid van het actief voor het MKB (si), Klein min groot (SMB), Gevoeligheid van het actief voor HML (hml) & Fouttermijn (Ei) kunnen we Fama-Frans driefactorenmodel vinden met behulp van de formule - Excess Return on Asset = Activaspecifieke alfa+Bèta in Forex*(Rendement op marktportfolio-Risicovrij tarief)+(Gevoeligheid van het actief voor het MKB*Klein min groot+Gevoeligheid van het actief voor HML+Fouttermijn).
About | Contact | Disclaimer | Terms | Privacy Policy
© 2024. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!