FormulaDen logo
FormulaDen.com
Search
Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De theoretische prijs van de putoptie is dat de reële waarde gelijk is aan het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie en de onderliggende waarde. Controleer FAQs
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
P - Theoretische prijs van putoptie?K - Uitoefenprijs van opties?Rf - Risicovrij tarief?ts - Tijd tot het verstrijken van de voorraad?D2 - Cumulatieve verdeling 2?Pc - Huidige aandelenkoers?D1 - Cumulatieve verdeling 1?

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie-vergelijking eruit ziet als.

151365.1155Edit=90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit)⋅(-57.5Edit)-440Edit⋅(-350Edit)
Oplossing
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Financieel » Category Investering » Category Forex-beheer » fx Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie?

Eerste stap Overweeg de formule
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
Volgende stap Evalueer
∴P=151365.115523356
Laatste stap Afrondingsantwoord
∴P=151365.1155

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie Formule Elementen

Variabelen
Functies
Theoretische prijs van putoptie
De theoretische prijs van de putoptie is dat de reële waarde gelijk is aan het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie en de onderliggende waarde.
Symbool: P
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Theoretische prijs van putoptie te vindenOpen Variable
Uitoefenprijs van opties
De uitoefenprijs van een optie geeft de vooraf bepaalde prijs aan waartegen een optie kan worden gekocht of verkocht wanneer deze wordt uitgeoefend.
Symbool: K
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Uitoefenprijs van opties te vindenOpen Variable
Risicovrij tarief
De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Symbool: Rf
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Formules om Risicovrij tarief te vindenOpen Variable
Tijd tot het verstrijken van de voorraad
De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.
Symbool: ts
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Tijd tot het verstrijken van de voorraad te vindenOpen Variable
Cumulatieve verdeling 2
Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.
Symbool: D2
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Cumulatieve verdeling 2 te vindenOpen Variable
Huidige aandelenkoers
De huidige aandelenkoers is de huidige aankoopprijs van het effect.
Symbool: Pc
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Huidige aandelenkoers te vindenOpen Variable
Cumulatieve verdeling 1
Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.
Symbool: D1
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Formules om Cumulatieve verdeling 1 te vindenOpen Variable
exp
In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele.
Syntaxis: exp(Number)

Andere formules in de categorie Forex-beheer

​Gan Cumulatieve verdeling één
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​Gan Cumulatieve verdeling twee
D2=D1-vus⋅ts

Hoe Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie evalueren?

De beoordelaar van Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie gebruikt Theoretical Price of Put Option = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1) om de Theoretische prijs van putoptie, De Black-Scholes-Merton Option Pricing Model for Put Option-formule wordt gedefinieerd als een wiskundig model dat wordt gebruikt om de theoretische prijs van opties in Europese stijl te berekenen, te evalueren. Theoretische prijs van putoptie wordt aangegeven met het symbool P.

Hoe kan ik Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie te gebruiken, voert u Uitoefenprijs van opties (K), Risicovrij tarief (Rf), Tijd tot het verstrijken van de voorraad (ts), Cumulatieve verdeling 2 (D2), Huidige aandelenkoers (Pc) & Cumulatieve verdeling 1 (D1) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Wat is de formule om Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie te vinden?
De formule van Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie wordt uitgedrukt als Theoretical Price of Put Option = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1). Hier is een voorbeeld: 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).
Hoe bereken je Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie?
Met Uitoefenprijs van opties (K), Risicovrij tarief (Rf), Tijd tot het verstrijken van de voorraad (ts), Cumulatieve verdeling 2 (D2), Huidige aandelenkoers (Pc) & Cumulatieve verdeling 1 (D1) kunnen we Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie vinden met behulp van de formule - Theoretical Price of Put Option = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Exponentiële groei (exp).
About | Contact | Disclaimer | Terms | Privacy Policy
© 2024. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!