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Formula Varianza del portafoglio

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La varianza del portafoglio è una misura della dispersione o diffusione dei rendimenti di un portafoglio di investimenti. Controlla FAQs

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Var_p - Varianza del portafoglio?w₁ - Peso dell'asset 1?σ₁ - Varianza dei rendimenti delle attività 1?w₂ - Peso patrimoniale 2?σ₂ - Varianza dei rendimenti delle attività 2?p₁₂ - Coefficiente di correlazione del portafoglio?

Esempio di Varianza del portafoglio

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Varianza del portafoglio con Valori.

Ecco come appare l'equazione Varianza del portafoglio con unità.

Ecco come appare l'equazione Varianza del portafoglio.

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Formule importanti di investimento » fx Varianza del portafoglio

Varianza del portafoglio Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Varianza del portafoglio?

Primo passo Considera la formula

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Passo successivo Preparati a valutare

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Passo successivo Valutare

∴

Var p = 0.145541248

Ultimo passo Risposta arrotondata

∴

Var p = 0.1455

Varianza del portafoglio Formula Elementi

Variabili

Varianza del portafoglio

La varianza del portafoglio è una misura della dispersione o diffusione dei rendimenti di un portafoglio di investimenti.

Simbolo: Var_p

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Varianza del portafoglio

Peso dell'asset 1

Il peso dell'asset 1 si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.

Simbolo: w₁

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Peso dell'asset 1

Varianza dei rendimenti delle attività 1

La varianza dei rendimenti delle attività 1 misura la dispersione o la variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.

Simbolo: σ₁

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Varianza dei rendimenti delle attività 1

Peso patrimoniale 2

Il peso dell'asset 2 si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.

Simbolo: w₂

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Peso patrimoniale 2

Varianza dei rendimenti delle attività 2

La varianza dei rendimenti delle attività 2 misura la dispersione o variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.

Simbolo: σ₂

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Varianza dei rendimenti delle attività 2

Coefficiente di correlazione del portafoglio

Il coefficiente di correlazione del portafoglio misura il grado in cui i rendimenti di due asset in un portafoglio si muovono insieme.

Simbolo: p₁₂

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Coefficiente di correlazione del portafoglio

Altre formule nella categoria Formule importanti di investimento

va Certificato di deposito

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

va Interesse composto

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

va Rendimento dei guadagni di capitale

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

va Primo rischio

RP = ROI - Rf return

Vedi altro OpenImg

Come valutare Varianza del portafoglio?

Il valutatore Varianza del portafoglio utilizza Portfolio Variance = (Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio) per valutare Varianza del portafoglio, La formula della varianza del portafoglio è definita come una misura della dispersione o spread dei rendimenti di un portafoglio di investimenti. Quantifica il grado di rischio associato alla detenzione di un particolare portafoglio. Varianza del portafoglio è indicato dal simbolo Var_p.

Come valutare Varianza del portafoglio utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Varianza del portafoglio, inserisci Peso dell'asset 1 (w₁), Varianza dei rendimenti delle attività 1 (σ₁), Peso patrimoniale 2 (w₂), Varianza dei rendimenti delle attività 2 (σ₂) & Coefficiente di correlazione del portafoglio (p₁₂) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Varianza del portafoglio

Qual è la formula per trovare Varianza del portafoglio?

La formula di Varianza del portafoglio è espressa come Portfolio Variance = (Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio). Ecco un esempio: 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108).

Come calcolare Varianza del portafoglio?

Con Peso dell'asset 1 (w₁), Varianza dei rendimenti delle attività 1 (σ₁), Peso patrimoniale 2 (w₂), Varianza dei rendimenti delle attività 2 (σ₂) & Coefficiente di correlazione del portafoglio (p₁₂) possiamo trovare Varianza del portafoglio utilizzando la formula - Portfolio Variance = (Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio).

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Esempio di Varianza del portafoglio

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