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Formula Valore a rischio

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Il Value at Risk (VaR) è una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregarlo su base portafoglio. Controlla FAQs

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

VaR - Valore a rischio?μPL - Media di profitti e perdite?σPL - Deviazione standard di profitti e perdite?z_α - Variazione normale standard?

Esempio di Valore a rischio

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Valore a rischio con Valori.

Ecco come appare l'equazione Valore a rischio con unità.

Ecco come appare l'equazione Valore a rischio.

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Valore a rischio Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Valore a rischio?

Primo passo Considera la formula

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Passo successivo Preparati a valutare

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Ultimo passo Valutare

∴

VaR = 27.48

Valore a rischio Formula Elementi

Variabili

Valore a rischio

Il Value at Risk (VaR) è una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregarlo su base portafoglio.

Simbolo: VaR

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore può essere positivo o negativo.

Formule per trovare Valore a rischio

Media di profitti e perdite

La media dei profitti e delle perdite è la media dei numeri indicati e viene calcolata dividendo la somma dei numeri indicati per il numero totale di numeri.

Simbolo: μPL

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Media di profitti e perdite

Deviazione standard di profitti e perdite

La deviazione standard dei profitti e delle perdite ti aiuta a misurare il fattore di volatilità di un fondo.

Simbolo: σPL

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Deviazione standard di profitti e perdite

Variazione normale standard

Una variabile normale standard è una variabile casuale distribuita normalmente con media μ=0 e deviazione standard σ=1.

Simbolo: z_α

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Variazione normale standard

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ER p = w 1 \cdot (ER 1) + w 2 \cdot (ER 2)

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va Ritorno medio sull'investimento

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Come valutare Valore a rischio?

Il valutatore Valore a rischio utilizza Value at Risk = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard per valutare Valore a rischio, La formula Value at Risk è definita come una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregare il rischio su base di portafoglio. Valore a rischio è indicato dal simbolo VaR.

Come valutare Valore a rischio utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Valore a rischio, inserisci Media di profitti e perdite (μPL), Deviazione standard di profitti e perdite (σPL) & Variazione normale standard (z_α) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Valore a rischio

Qual è la formula per trovare Valore a rischio?

La formula di Valore a rischio è espressa come Value at Risk = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard. Ecco un esempio: 27.48 = -12+24*1.645.

Come calcolare Valore a rischio?

Con Media di profitti e perdite (μPL), Deviazione standard di profitti e perdite (σPL) & Variazione normale standard (z_α) possiamo trovare Valore a rischio utilizzando la formula - Value at Risk = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard.

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