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Formula Rapporto Sharpe

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L'indice di Sharpe è una misura per il calcolo del rendimento corretto per il rischio e questo rapporto è diventato lo standard del settore per tali calcoli. Controlla FAQs

SR = \frac{R p - R f}{σp}

SR - Rapporto di Sharpe?R_p - Rendimento atteso del portafoglio?R_f - Tasso esente da rischio?σp - Deviazione standard del portafoglio?

Esempio di Rapporto Sharpe

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Rapporto Sharpe con Valori.

Ecco come appare l'equazione Rapporto Sharpe con unità.

Ecco come appare l'equazione Rapporto Sharpe.

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Formule importanti di investimento » fx Rapporto Sharpe

Rapporto Sharpe Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Rapporto Sharpe?

Primo passo Considera la formula

SR = \frac{R p - R f}{σp}

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Passo successivo Preparati a valutare

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Passo successivo Valutare

∴

SR = 0.357142857142857

Ultimo passo Risposta arrotondata

∴

SR = 0.3571

Rapporto Sharpe Formula Elementi

Variabili

Rapporto di Sharpe

L'indice di Sharpe è una misura per il calcolo del rendimento corretto per il rischio e questo rapporto è diventato lo standard del settore per tali calcoli.

Simbolo: SR

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Rapporto di Sharpe

Rendimento atteso del portafoglio

Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento.

Simbolo: R_p

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Rendimento atteso del portafoglio

Tasso esente da rischio

Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.

Simbolo: R_f

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore può essere positivo o negativo.

Formule per trovare Tasso esente da rischio

Deviazione standard del portafoglio

La deviazione standard del portafoglio è una misura della dispersione di un insieme di dati dalla sua media.

Simbolo: σp

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Deviazione standard del portafoglio

Altre formule nella categoria Formule importanti di investimento

va Certificato di deposito

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

va Interesse composto

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

va Rendimento dei guadagni di capitale

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

va Primo rischio

RP = ROI - Rf return

Vedi altro OpenImg

Come valutare Rapporto Sharpe?

Il valutatore Rapporto Sharpe utilizza Sharpe Ratio = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio per valutare Rapporto di Sharpe, Lo Sharpe Ratio è una misura per il calcolo del rendimento corretto per il rischio e questo rapporto è diventato lo standard del settore per tali calcoli. Rapporto di Sharpe è indicato dal simbolo SR.

Come valutare Rapporto Sharpe utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Rapporto Sharpe, inserisci Rendimento atteso del portafoglio (R_p), Tasso esente da rischio (R_f) & Deviazione standard del portafoglio (σp) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Rapporto Sharpe

Qual è la formula per trovare Rapporto Sharpe?

La formula di Rapporto Sharpe è espressa come Sharpe Ratio = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio. Ecco un esempio: 0.357143 = (8-3)/14.

Come calcolare Rapporto Sharpe?

Con Rendimento atteso del portafoglio (R_p), Tasso esente da rischio (R_f) & Deviazione standard del portafoglio (σp) possiamo trovare Rapporto Sharpe utilizzando la formula - Sharpe Ratio = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio.

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