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Formula Payoff FRA (posizione lunga)

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Il Payoff FRA è l'importo netto di liquidazione scambiato tra le parti alla scadenza del contratto. Controlla FAQs

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

FRA_p - Pagamento della FRA?NP - Principale nozionale?r_exp - Tasso sottostante alla scadenza?r_forward - Tasso del contratto a termine?n_ur - Numero di giorni nel tasso sottostante?

Esempio di Payoff FRA (posizione lunga)

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Payoff FRA (posizione lunga) con Valori.

Ecco come appare l'equazione Payoff FRA (posizione lunga) con unità.

Ecco come appare l'equazione Payoff FRA (posizione lunga).

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Finanza internazionale » fx Payoff FRA (posizione lunga)

Payoff FRA (posizione lunga) Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Payoff FRA (posizione lunga)?

Primo passo Considera la formula

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Passo successivo Preparati a valutare

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Passo successivo Valutare

∴

FRA p = 1793.72197309417

Ultimo passo Risposta arrotondata

∴

FRA p = 1793.722

Payoff FRA (posizione lunga) Formula Elementi

Variabili

Pagamento della FRA

Il Payoff FRA è l'importo netto di liquidazione scambiato tra le parti alla scadenza del contratto.

Simbolo: FRA_p

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Pagamento della FRA

Principale nozionale

Il capitale nozionale è il valore nominale o nominale di uno strumento finanziario, che rappresenta l'importo utilizzato per calcolare pagamenti e obbligazioni ma non necessariamente scambiato.

Simbolo: NP

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Principale nozionale

Tasso sottostante alla scadenza

Il tasso sottostante alla scadenza si riferisce al valore di riferimento di riferimento su cui si basano i termini di un contratto derivato quando il contratto raggiunge la data di scadenza.

Simbolo: r_exp

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Tasso sottostante alla scadenza

Tasso del contratto a termine

Il tasso del contratto a termine è il prezzo concordato al quale due parti si impegnano a scambiare un'attività o una valuta in una data futura, indipendentemente dal tasso di mercato prevalente in quel momento.

Simbolo: r_forward

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Tasso del contratto a termine

Numero di giorni nel tasso sottostante

Il numero di giorni nel tasso sottostante si riferisce alla durata o al periodo durante il quale il tasso di interesse viene osservato o misurato nell'ambito di un contratto finanziario o di calcolo, generalmente espresso in giorni.

Simbolo: n_ur

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Numero di giorni nel tasso sottostante

Altre formule nella categoria Finanza internazionale

va Saldo del conto finanziario

BOF = NDI + NPI + A + E

va Effetto Fisher internazionale utilizzando i tassi di interesse

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

va Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

va Parità del tasso di interesse coperta

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

Vedi altro OpenImg

Come valutare Payoff FRA (posizione lunga)?

Il valutatore Payoff FRA (posizione lunga) utilizza FRA Payoff = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360)))) per valutare Pagamento della FRA, Il Payoff FRA (Posizione Lunga) rappresenta l'importo di regolamento in contanti ricevuto dalla parte che detiene la posizione lunga in un Forward Rate Agreement (FRA) alla scadenza del contratto. Pagamento della FRA è indicato dal simbolo FRA_p.

Come valutare Payoff FRA (posizione lunga) utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Payoff FRA (posizione lunga), inserisci Principale nozionale (NP), Tasso sottostante alla scadenza (r_exp), Tasso del contratto a termine (r_forward) & Numero di giorni nel tasso sottostante (n_ur) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Payoff FRA (posizione lunga)

Qual è la formula per trovare Payoff FRA (posizione lunga)?

La formula di Payoff FRA (posizione lunga) è espressa come FRA Payoff = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360)))). Ecco un esempio: 1793.722 = 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360)))).

Come calcolare Payoff FRA (posizione lunga)?

Con Principale nozionale (NP), Tasso sottostante alla scadenza (r_exp), Tasso del contratto a termine (r_forward) & Numero di giorni nel tasso sottostante (n_ur) possiamo trovare Payoff FRA (posizione lunga) utilizzando la formula - FRA Payoff = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360)))).

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