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Formula Parità Put-Call

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Il prezzo dell'opzione call è l'importo pagato dall'acquirente dell'opzione per acquisire il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo di esercizio predeterminato. Controlla FAQs

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

c_t - Prezzo dell'opzione call?S_t - Prezzo spot dell'asset sottostante?p_t - Prezzo dell'opzione put?X_s - Prezzo d'esercizio?R_f - Tasso di rendimento privo di rischio?n_m - N. di mesi?

Esempio di Parità Put-Call

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Parità Put-Call con Valori.

Ecco come appare l'equazione Parità Put-Call con unità.

Ecco come appare l'equazione Parità Put-Call.

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Parità Put-Call Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Parità Put-Call?

Primo passo Considera la formula

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Passo successivo Preparati a valutare

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Passo successivo Valutare

∴

c t = 7.29297151436622

Ultimo passo Risposta arrotondata

∴

c t = 7.293

Parità Put-Call Formula Elementi

Variabili

Prezzo dell'opzione call

Il prezzo dell'opzione call è l'importo pagato dall'acquirente dell'opzione per acquisire il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo di esercizio predeterminato.

Simbolo: c_t

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo dell'opzione call

Prezzo spot dell'asset sottostante

Il prezzo spot dell'asset sottostante si riferisce al prezzo corrente di mercato per la consegna o il regolamento immediati.

Simbolo: S_t

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo spot dell'asset sottostante

Prezzo dell'opzione put

Il prezzo dell'opzione put rappresenta il costo pagato dall'acquirente dell'opzione per ottenere il diritto, ma non l'obbligo, di vendere l'attività sottostante a un prezzo di esercizio specificato.

Simbolo: p_t

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo dell'opzione put

Prezzo d'esercizio

Il prezzo di esercizio è il prezzo predeterminato al quale l'acquirente e il venditore di un'opzione concordano un contratto o esercitano un'opzione valida e non scaduta.

Simbolo: X_s

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo d'esercizio

Tasso di rendimento privo di rischio

Il tasso di rendimento privo di rischio è il tasso di interesse che un investitore può aspettarsi di guadagnare su un investimento che comporta un rischio pari a zero.

Simbolo: R_f

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Tasso di rendimento privo di rischio

N. di mesi

N. di mesi è il periodo in cui l'opzione call/put è valida prima della scadenza.

Simbolo: n_m

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 12.

Formule per trovare N. di mesi

Altre formule nella categoria Finanza internazionale

va Saldo del conto finanziario

BOF = NDI + NPI + A + E

va Effetto Fisher internazionale utilizzando i tassi di interesse

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

va Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

va Parità del tasso di interesse coperta

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

Vedi altro OpenImg

Come valutare Parità Put-Call?

Il valutatore Parità Put-Call utilizza Call Option Price = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12))) per valutare Prezzo dell'opzione call, La parità Put-Call è un concetto importante nella determinazione del prezzo delle opzioni che mostra come i prezzi delle put, delle call e dell'asset sottostante devono essere coerenti tra loro. Prezzo dell'opzione call è indicato dal simbolo c_t.

Come valutare Parità Put-Call utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Parità Put-Call, inserisci Prezzo spot dell'asset sottostante (S_t), Prezzo dell'opzione put (p_t), Prezzo d'esercizio (X_s), Tasso di rendimento privo di rischio (R_f) & N. di mesi (n_m) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Parità Put-Call

Qual è la formula per trovare Parità Put-Call?

La formula di Parità Put-Call è espressa come Call Option Price = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12))). Ecco un esempio: 7.292972 = 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12))).

Come calcolare Parità Put-Call?

Con Prezzo spot dell'asset sottostante (S_t), Prezzo dell'opzione put (p_t), Prezzo d'esercizio (X_s), Tasso di rendimento privo di rischio (R_f) & N. di mesi (n_m) possiamo trovare Parità Put-Call utilizzando la formula - Call Option Price = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12))).

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