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Formula Modello Merton

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La distanza dal default è una metrica finanziaria che misura la distanza tra il valore corrente di un'azienda (attività) e il suo punto di default (passività). Controlla FAQs

DD = \ln (\frac{V}{D M}) + \frac{(Rf + \frac{{(σ cav)}^{2}}{2}) \cdot T}{σ cav \cdot \sqrt{T}}

DD - Distanza dal default?V - Valore di mercato dei beni aziendali?D_M - Valore di mercato del debito aziendale?Rf - Tasso di interesse privo di rischio?σ_cav - Volatilità del valore patrimoniale della società?T - Tempo alla maturità?

Esempio di Modello Merton

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Modello Merton con Valori.

Ecco come appare l'equazione Modello Merton con unità.

Ecco come appare l'equazione Modello Merton.

126.1931 = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

126.1931 = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

126.1931 = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Gestione della cassa » fx Modello Merton

Modello Merton Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Modello Merton?

Primo passo Considera la formula

DD = \ln (\frac{V}{D M}) + \frac{(Rf + \frac{{(σ cav)}^{2}}{2}) \cdot T}{σ cav \cdot \sqrt{T}}

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

DD = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

Passo successivo Preparati a valutare

∴

DD = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

Passo successivo Valutare

∴

DD = 126.19314718056

Ultimo passo Risposta arrotondata

∴

DD = 126.1931

Modello Merton Formula Elementi

Variabili

Funzioni

Distanza dal default

La distanza dal default è una metrica finanziaria che misura la distanza tra il valore corrente di un'azienda (attività) e il suo punto di default (passività).

Simbolo: DD

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Distanza dal default

Valore di mercato dei beni aziendali

Il valore di mercato dei beni aziendali si riferisce al valore totale che gli investitori nel mercato aperto assegnerebbero a tutti i beni della società.

Simbolo: V

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Valore di mercato dei beni aziendali

Valore di mercato del debito aziendale

Il valore di mercato del debito aziendale si riferisce al valore totale che gli investitori nel mercato aperto assegnerebbero a tutti gli obblighi di debito in essere della società.

Simbolo: D_M

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Valore di mercato del debito aziendale

Tasso di interesse privo di rischio

Il tasso di interesse privo di rischio è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.

Simbolo: Rf

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Tasso di interesse privo di rischio

Volatilità del valore patrimoniale della società

La volatilità del valore patrimoniale della società si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del valore di mercato dei beni della società in un determinato periodo.

Simbolo: σ_cav

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Volatilità del valore patrimoniale della società

Tempo alla maturità

Il Time to Maturity è il tempo necessario per far maturare un'obbligazione.

Simbolo: T

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Tempo alla maturità

Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.

Sintassi: ln(Number)

sqrt

Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.

Sintassi: sqrt(Number)

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CB = TR - TP

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C = \sqrt{\frac{2 \cdot b \cdot t}{R}}

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Vedi altro OpenImg

Come valutare Modello Merton?

Il valutatore Modello Merton utilizza Distance to the Default = ln(Valore di mercato dei beni aziendali/Valore di mercato del debito aziendale)+((Tasso di interesse privo di rischio+(Volatilità del valore patrimoniale della società)^2/2)*Tempo alla maturità)/(Volatilità del valore patrimoniale della società*sqrt(Tempo alla maturità)) per valutare Distanza dal default, La formula del modello Merton è definita come un modello finanziario sviluppato dall'economista Robert C. Merton. Fornisce un quadro per valutare il rischio di credito del debito di una società analizzando la relazione tra le attività e le passività della società. Distanza dal default è indicato dal simbolo DD.

Come valutare Modello Merton utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Modello Merton, inserisci Valore di mercato dei beni aziendali (V), Valore di mercato del debito aziendale (D_M), Tasso di interesse privo di rischio (Rf), Volatilità del valore patrimoniale della società (σ_cav) & Tempo alla maturità (T) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Modello Merton

Qual è la formula per trovare Modello Merton?

La formula di Modello Merton è espressa come Distance to the Default = ln(Valore di mercato dei beni aziendali/Valore di mercato del debito aziendale)+((Tasso di interesse privo di rischio+(Volatilità del valore patrimoniale della società)^2/2)*Tempo alla maturità)/(Volatilità del valore patrimoniale della società*sqrt(Tempo alla maturità)). Ecco un esempio: 126.1931 = ln(20000/10000)+((5+(0.2)^2/2)*25)/(0.2*sqrt(25)).

Come calcolare Modello Merton?

Con Valore di mercato dei beni aziendali (V), Valore di mercato del debito aziendale (D_M), Tasso di interesse privo di rischio (Rf), Volatilità del valore patrimoniale della società (σ_cav) & Tempo alla maturità (T) possiamo trovare Modello Merton utilizzando la formula - Distance to the Default = ln(Valore di mercato dei beni aziendali/Valore di mercato del debito aziendale)+((Tasso di interesse privo di rischio+(Volatilità del valore patrimoniale della società)^2/2)*Tempo alla maturità)/(Volatilità del valore patrimoniale della società*sqrt(Tempo alla maturità)). Questa formula utilizza anche le funzioni Logaritmo naturale (ln), Radice quadrata (sqrt).

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