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Formula Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

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Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante. Controlla FAQs

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

P - Prezzo teorico dell'opzione put?K - Prezzo di esercizio dell'opzione?R_f - Tasso esente da rischio?t_s - Tempo alla scadenza delle azioni?D₂ - Distribuzione cumulativa 2?P_c - Prezzo attuale delle azioni?D₁ - Distribuzione cumulativa 1?

Esempio di Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put con Valori.

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put con unità.

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put.

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Gestione del Forex » fx Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put?

Primo passo Considera la formula

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Passo successivo Preparati a valutare

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Passo successivo Valutare

∴

P = 151365.115523356

Ultimo passo Risposta arrotondata

∴

P = 151365.1155

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put Formula Elementi

Variabili

Funzioni

Prezzo teorico dell'opzione put

Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante.

Simbolo: P

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo teorico dell'opzione put

Prezzo di esercizio dell'opzione

Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.

Simbolo: K

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo di esercizio dell'opzione

Tasso esente da rischio

Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.

Simbolo: R_f

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore può essere positivo o negativo.

Formule per trovare Tasso esente da rischio

Tempo alla scadenza delle azioni

Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.

Simbolo: t_s

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Tempo alla scadenza delle azioni

Distribuzione cumulativa 2

La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.

Simbolo: D₂

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Distribuzione cumulativa 2

Prezzo attuale delle azioni

Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.

Simbolo: P_c

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo attuale delle azioni

Distribuzione cumulativa 1

La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.

Simbolo: D₁

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Distribuzione cumulativa 1

exp

In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente.

Sintassi: exp(Number)

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va Distribuzione cumulativa uno

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

va Distribuzione cumulativa due

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

Vedi altro OpenImg

Come valutare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put?

Il valutatore Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put utilizza Theoretical Price of Put Option = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1) per valutare Prezzo teorico dell'opzione put, Il modello di prezzo delle opzioni Black-Scholes-Merton per la formula dell'opzione Put è definito come un modello matematico utilizzato per calcolare il prezzo teorico delle opzioni di stile europeo. Prezzo teorico dell'opzione put è indicato dal simbolo P.

Come valutare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put, inserisci Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (R_f), Tempo alla scadenza delle azioni (t_s), Distribuzione cumulativa 2 (D₂), Prezzo attuale delle azioni (P_c) & Distribuzione cumulativa 1 (D₁) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Qual è la formula per trovare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put?

La formula di Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put è espressa come Theoretical Price of Put Option = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1). Ecco un esempio: 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).

Come calcolare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put?

Con Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (R_f), Tempo alla scadenza delle azioni (t_s), Distribuzione cumulativa 2 (D₂), Prezzo attuale delle azioni (P_c) & Distribuzione cumulativa 1 (D₁) possiamo trovare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put utilizzando la formula - Theoretical Price of Put Option = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1). Questa formula utilizza anche le funzioni Crescita esponenziale (exp).

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