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Formula Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

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Il prezzo teorico dell'opzione call si basa sull'attuale volatilità implicita, sul prezzo di esercizio dell'opzione e su quanto tempo rimane fino alla scadenza. Controlla FAQs
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
C - Prezzo teorico dell'opzione call?Pc - Prezzo attuale delle azioni?Pnormal - Distribuzione normale?D1 - Distribuzione cumulativa 1?K - Prezzo di esercizio dell'opzione?Rf - Tasso esente da rischio?ts - Tempo alla scadenza delle azioni?D2 - Distribuzione cumulativa 2?

Esempio di Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call con Valori.

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call con unità.

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call.

7568.2558Edit=440Edit⋅0.05Edit⋅(350Edit)-(90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit))⋅0.05Edit⋅(57.5Edit)
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HomeIcon Casa » Category Finanziario » Category Investimento » Category Gestione del Forex » fx Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call?

Primo passo Considera la formula
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Passo successivo Preparati a valutare
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Passo successivo Valutare
∴C=7568.2557761678
Ultimo passo Risposta arrotondata
∴C=7568.2558

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call Formula Elementi

Variabili
Funzioni
Prezzo teorico dell'opzione call
Il prezzo teorico dell'opzione call si basa sull'attuale volatilità implicita, sul prezzo di esercizio dell'opzione e su quanto tempo rimane fino alla scadenza.
Simbolo: C
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Prezzo teorico dell'opzione callOpen Variable
Prezzo attuale delle azioni
Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Simbolo: Pc
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Prezzo attuale delle azioniOpen Variable
Distribuzione normale
La distribuzione normale è un tipo di distribuzione di probabilità continua per una variabile casuale a valori reali.
Simbolo: Pnormal
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Formule per trovare Distribuzione normaleOpen Variable
Distribuzione cumulativa 1
La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.
Simbolo: D1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Distribuzione cumulativa 1Open Variable
Prezzo di esercizio dell'opzione
Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.
Simbolo: K
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Prezzo di esercizio dell'opzioneOpen Variable
Tasso esente da rischio
Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Simbolo: Rf
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Formule per trovare Tasso esente da rischioOpen Variable
Tempo alla scadenza delle azioni
Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.
Simbolo: ts
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Tempo alla scadenza delle azioniOpen Variable
Distribuzione cumulativa 2
La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.
Simbolo: D2
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Distribuzione cumulativa 2Open Variable
exp
In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente.
Sintassi: exp(Number)

Altre formule nella categoria Gestione del Forex

​va Distribuzione cumulativa uno
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​va Distribuzione cumulativa due
D2=D1-vus⋅ts

Come valutare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call?

Il valutatore Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call utilizza Theoretical Price of Call Option = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2) per valutare Prezzo teorico dell'opzione call, La formula del modello di prezzo delle opzioni Black-Scholes-Merton per le opzioni Call è definita come un modello matematico utilizzato per calcolare il prezzo teorico delle opzioni di stile europeo. È stato sviluppato dagli economisti Fischer Black e Myron Scholes, con il contributo di Robert Merton. Prezzo teorico dell'opzione call è indicato dal simbolo C.

Come valutare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call, inserisci Prezzo attuale delle azioni (Pc), Distribuzione normale (Pnormal), Distribuzione cumulativa 1 (D1), Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (Rf), Tempo alla scadenza delle azioni (ts) & Distribuzione cumulativa 2 (D2) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Qual è la formula per trovare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call?
La formula di Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call è espressa come Theoretical Price of Call Option = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2). Ecco un esempio: 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).
Come calcolare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call?
Con Prezzo attuale delle azioni (Pc), Distribuzione normale (Pnormal), Distribuzione cumulativa 1 (D1), Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (Rf), Tempo alla scadenza delle azioni (ts) & Distribuzione cumulativa 2 (D2) possiamo trovare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call utilizzando la formula - Theoretical Price of Call Option = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2). Questa formula utilizza anche le funzioni Crescita esponenziale (exp).
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