FormulaDen logo
FormulaDen.com
Search
Fisica Chimica Matematica Ingegneria Chimica Civile Elettrico Elettronica Elettronica e strumentazione Scienza dei materiali Meccanico Ingegneria di produzione Finanziario Salute

Formula Modello a tre fattori Fama-francese

Fx copia
LaTeX copia
L’Excess Return on Asset rappresenta l’eccesso di rendimento di un asset rispetto al tasso privo di rischio. Controlla FAQs
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Rexc - Rendimento eccessivo delle attività?αi - Alfa specifico dell'asset?βF - Beta nel Forex?Rmkt - Rendimento del portafoglio di mercato?Rf - Tasso esente da rischio?si - Sensibilità dell'asset alle PMI?SMB - Piccolo meno grande?hml - Sensibilità dell'asset all'HML?Ei - Termine di errore?

Esempio di Modello a tre fattori Fama-francese

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Modello a tre fattori Fama-francese con Valori.

Ecco come appare l'equazione Modello a tre fattori Fama-francese con unità.

Ecco come appare l'equazione Modello a tre fattori Fama-francese.

23.134Edit=8Edit+0.07Edit⋅(6.5Edit-0.3Edit)+(2.5Edit⋅3.5Edit+4.5Edit+1.45Edit)
Soluzione
copia
Ripristina
Condividere
Tu sei qui -
HomeIcon Casa » Category Finanziario » Category Investimento » Category Gestione del Forex » fx Modello a tre fattori Fama-francese

Modello a tre fattori Fama-francese Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Modello a tre fattori Fama-francese?

Primo passo Considera la formula
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Passo successivo Preparati a valutare
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Ultimo passo Valutare
∴Rexc=23.134

Modello a tre fattori Fama-francese Formula Elementi

Variabili
Rendimento eccessivo delle attività
L’Excess Return on Asset rappresenta l’eccesso di rendimento di un asset rispetto al tasso privo di rischio.
Simbolo: Rexc
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Rendimento eccessivo delle attivitàOpen Variable
Alfa specifico dell'asset
Asset Specific Alpha è una misura utilizzata in finanza per valutare la performance di un investimento o di un portafoglio rispetto a un benchmark.
Simbolo: αi
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Alfa specifico dell'assetOpen Variable
Beta nel Forex
Il beta nel Forex si riferisce a una misura della volatilità di una coppia di valute in relazione al mercato forex complessivo.
Simbolo: βF
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Beta nel ForexOpen Variable
Rendimento del portafoglio di mercato
Il rendimento del portafoglio di mercato rappresenta il rendimento in eccesso del portafoglio di mercato rispetto al tasso privo di rischio.
Simbolo: Rmkt
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Rendimento del portafoglio di mercatoOpen Variable
Tasso esente da rischio
Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Simbolo: Rf
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Formule per trovare Tasso esente da rischioOpen Variable
Sensibilità dell'asset alle PMI
La sensibilità dell'asset rispetto alle PMI si riferisce al modo in cui i rendimenti di quell'asset sono influenzati dai movimenti del fattore azionario a piccola capitalizzazione meno quello a grande capitalizzazione.
Simbolo: si
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Sensibilità dell'asset alle PMIOpen Variable
Piccolo meno grande
Small Minus Big si riferisce a un fattore utilizzato nella finanza e negli investimenti, in particolare nel contesto del modello a tre fattori Fama-francese o di altri modelli fattoriali utilizzati per spiegare i rendimenti delle azioni.
Simbolo: SMB
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Formule per trovare Piccolo meno grandeOpen Variable
Sensibilità dell'asset all'HML
La sensibilità dell'asset all'HML si riferisce al modo in cui i rendimenti di quell'asset sono influenzati dai movimenti dell'elevato rapporto book-to-market meno il fattore basso del rapporto book-to-market.
Simbolo: hml
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Sensibilità dell'asset all'HMLOpen Variable
Termine di errore
Il termine di errore rappresenta la differenza tra i valori osservati della variabile dipendente e i valori previsti dal modello di regressione.
Simbolo: Ei
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Termine di erroreOpen Variable

Altre formule nella categoria Gestione del Forex

​va Distribuzione cumulativa uno
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​va Distribuzione cumulativa due
D2=D1-vus⋅ts

Come valutare Modello a tre fattori Fama-francese?

Il valutatore Modello a tre fattori Fama-francese utilizza Excess Return on Asset = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore) per valutare Rendimento eccessivo delle attività, La formula del modello a tre fattori Fama-francese è definita come un modello di determinazione del prezzo degli asset che espande il Capital Asset Pricing Model (CAPM) considerando ulteriori fattori che influenzano i rendimenti azionari. . Rendimento eccessivo delle attività è indicato dal simbolo Rexc.

Come valutare Modello a tre fattori Fama-francese utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Modello a tre fattori Fama-francese, inserisci Alfa specifico dell'asset (αi), Beta nel Forex (βF), Rendimento del portafoglio di mercato (Rmkt), Tasso esente da rischio (Rf), Sensibilità dell'asset alle PMI (si), Piccolo meno grande (SMB), Sensibilità dell'asset all'HML (hml) & Termine di errore (Ei) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Modello a tre fattori Fama-francese

Qual è la formula per trovare Modello a tre fattori Fama-francese?
La formula di Modello a tre fattori Fama-francese è espressa come Excess Return on Asset = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore). Ecco un esempio: 23.184 = 8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45).
Come calcolare Modello a tre fattori Fama-francese?
Con Alfa specifico dell'asset (αi), Beta nel Forex (βF), Rendimento del portafoglio di mercato (Rmkt), Tasso esente da rischio (Rf), Sensibilità dell'asset alle PMI (si), Piccolo meno grande (SMB), Sensibilità dell'asset all'HML (hml) & Termine di errore (Ei) possiamo trovare Modello a tre fattori Fama-francese utilizzando la formula - Excess Return on Asset = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore).
About | Contact | Disclaimer | Terms | Privacy Policy
© 2024. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!