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Formula Linea del mercato dei capitali

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Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento. Controlla FAQs

R p = Rf + (\frac{ER m - Rf}{σ m}) \cdot σ p

R_p - Rendimento atteso del portafoglio?Rf - Rendimento senza rischi?ER_m - Rendimento atteso del portafoglio di mercato?σ_m - Rischio di mercato?σ_p - Rischio del portafoglio?

Esempio di Linea del mercato dei capitali

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Linea del mercato dei capitali con Valori.

Ecco come appare l'equazione Linea del mercato dei capitali con unità.

Ecco come appare l'equazione Linea del mercato dei capitali.

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Linea del mercato dei capitali Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Linea del mercato dei capitali?

Primo passo Considera la formula

R p = Rf + (\frac{ER m - Rf}{σ m}) \cdot σ p

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

R p = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Passo successivo Preparati a valutare

∴

R p = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Ultimo passo Valutare

∴

R p = 9.6

Linea del mercato dei capitali Formula Elementi

Variabili

Rendimento atteso del portafoglio

Simbolo: R_p

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Rendimento atteso del portafoglio

Rendimento senza rischi

Il rendimento privo di rischio è il tasso di rendimento teorico attribuito a un investimento con rischio zero.

Simbolo: Rf

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Rendimento senza rischi

Rendimento atteso del portafoglio di mercato

Il rendimento atteso del portafoglio di mercato è il tasso di rendimento medio ponderato per tutte le attività del portafoglio.

Simbolo: ER_m

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Rendimento atteso del portafoglio di mercato

Rischio di mercato

Il rischio di mercato è la possibilità che un individuo o un'altra entità subisca perdite dovute a fattori che influenzano la performance complessiva degli investimenti nei mercati finanziari.

Simbolo: σ_m

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Rischio di mercato

Rischio del portafoglio

Il rischio di portafoglio è la possibilità che la combinazione di attività o unità, all'interno degli investimenti che possiedi, non riesca a raggiungere gli obiettivi finanziari.

Simbolo: σ_p

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Rischio del portafoglio

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va Probabilità neutrale al rischio

π = \frac{((1 + (\frac{R f}{100})) \cdot P0) - S d}{S u - S d}

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ERP = ((1 + (I \cdot 0.01)) \cdot (1 + (rEg \cdot 0.01)) \cdot (1 + (Peg \cdot 0.01)) - 1 + (Y \cdot 0.01) - (RF \cdot 0.01)) \cdot 100

Come valutare Linea del mercato dei capitali?

Il valutatore Linea del mercato dei capitali utilizza Expected Portfolio Return = Rendimento senza rischi+((Rendimento atteso del portafoglio di mercato-Rendimento senza rischi)/Rischio di mercato)*Rischio del portafoglio per valutare Rendimento atteso del portafoglio, La Capital Market Line è un caso particolare della CAL, ovvero la linea che costituisce l'allocazione tra un asset privo di rischio e un portafoglio rischioso per un investitore. Rendimento atteso del portafoglio è indicato dal simbolo R_p.

Come valutare Linea del mercato dei capitali utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Linea del mercato dei capitali, inserisci Rendimento senza rischi (Rf), Rendimento atteso del portafoglio di mercato (ER_m), Rischio di mercato (σ_m) & Rischio del portafoglio (σ_p) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Linea del mercato dei capitali

Qual è la formula per trovare Linea del mercato dei capitali?

La formula di Linea del mercato dei capitali è espressa come Expected Portfolio Return = Rendimento senza rischi+((Rendimento atteso del portafoglio di mercato-Rendimento senza rischi)/Rischio di mercato)*Rischio del portafoglio. Ecco un esempio: 9 = 12+((9-12)/market_risk)*4.

Come calcolare Linea del mercato dei capitali?

Con Rendimento senza rischi (Rf), Rendimento atteso del portafoglio di mercato (ER_m), Rischio di mercato (σ_m) & Rischio del portafoglio (σ_p) possiamo trovare Linea del mercato dei capitali utilizzando la formula - Expected Portfolio Return = Rendimento senza rischi+((Rendimento atteso del portafoglio di mercato-Rendimento senza rischi)/Rischio di mercato)*Rischio del portafoglio.

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