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Formula Distribuzione cumulativa uno

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La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni. Controlla FAQs

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

D₁ - Distribuzione cumulativa 1?P_c - Prezzo attuale delle azioni?K - Prezzo di esercizio dell'opzione?R_f - Tasso esente da rischio?v_us - Azioni sottostanti volatili?t_s - Tempo alla scadenza delle azioni?

Esempio di Distribuzione cumulativa uno

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Distribuzione cumulativa uno con Valori.

Ecco come appare l'equazione Distribuzione cumulativa uno con unità.

Ecco come appare l'equazione Distribuzione cumulativa uno.

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Gestione del Forex » fx Distribuzione cumulativa uno

Distribuzione cumulativa uno Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Distribuzione cumulativa uno?

Primo passo Considera la formula

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

D 1 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

Passo successivo Preparati a valutare

∴

D 1 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

Passo successivo Valutare

∴

D 1 = 146.257733213869

Ultimo passo Risposta arrotondata

∴

D 1 = 146.2577

Distribuzione cumulativa uno Formula Elementi

Variabili

Funzioni

Distribuzione cumulativa 1

La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.

Simbolo: D₁

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Distribuzione cumulativa 1

Prezzo attuale delle azioni

Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.

Simbolo: P_c

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo attuale delle azioni

Prezzo di esercizio dell'opzione

Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.

Simbolo: K

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Prezzo di esercizio dell'opzione

Tasso esente da rischio

Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.

Simbolo: R_f

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore può essere positivo o negativo.

Formule per trovare Tasso esente da rischio

Azioni sottostanti volatili

Il titolo sottostante volatile è un titolo con un prezzo che fluttua selvaggiamente, raggiunge nuovi massimi e minimi o si muove in modo irregolare.

Simbolo: v_us

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Azioni sottostanti volatili

Tempo alla scadenza delle azioni

Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.

Simbolo: t_s

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Tempo alla scadenza delle azioni

Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.

Sintassi: ln(Number)

sqrt

Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.

Sintassi: sqrt(Number)

Altre formule nella categoria Gestione del Forex

va Distribuzione cumulativa due

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

va Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

va Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

va Parità del tasso di interesse

k f = Sp \cdot (\frac{1 + I Q}{1 + I B})

Vedi altro OpenImg

Come valutare Distribuzione cumulativa uno?

Il valutatore Distribuzione cumulativa uno utilizza Cumulative Distribution 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)) per valutare Distribuzione cumulativa 1, La formula Cumulative Distribution one è definita come una formula utilizzata in vari modelli e teorie finanziarie per analizzare e valutare diversi aspetti dei mercati finanziari, degli investimenti e della finanza aziendale. Distribuzione cumulativa 1 è indicato dal simbolo D₁.

Come valutare Distribuzione cumulativa uno utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Distribuzione cumulativa uno, inserisci Prezzo attuale delle azioni (P_c), Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (R_f), Azioni sottostanti volatili (v_us) & Tempo alla scadenza delle azioni (t_s) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Distribuzione cumulativa uno

Qual è la formula per trovare Distribuzione cumulativa uno?

La formula di Distribuzione cumulativa uno è espressa come Cumulative Distribution 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)). Ecco un esempio: 146.2533 = (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25)).

Come calcolare Distribuzione cumulativa uno?

Con Prezzo attuale delle azioni (P_c), Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (R_f), Azioni sottostanti volatili (v_us) & Tempo alla scadenza delle azioni (t_s) possiamo trovare Distribuzione cumulativa uno utilizzando la formula - Cumulative Distribution 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)). Questa formula utilizza anche le funzioni Logaritmo naturale (ln), Radice quadrata (sqrt).

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Esempio di Distribuzione cumulativa uno

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Distribuzione cumulativa uno Formula Elementi

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