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Formula Deviazione standard del portafoglio

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La deviazione standard del portafoglio è una misura della dispersione di un insieme di dati dalla sua media. Controlla FAQs

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

σp - Deviazione standard del portafoglio?w₁ - Peso dell'asset 1?σ₁ - Varianza dei rendimenti delle attività 1?w₂ - Peso patrimoniale 2?σ₂ - Varianza dei rendimenti delle attività 2?p₁₂ - Coefficiente di correlazione del portafoglio?

Esempio di Deviazione standard del portafoglio

Con valori

Con unità

Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Deviazione standard del portafoglio con Valori.

Ecco come appare l'equazione Deviazione standard del portafoglio con unità.

Ecco come appare l'equazione Deviazione standard del portafoglio.

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Mancia: Utilizza l'icona della matita ( Pencil

) in alto per modificare i valori di input e le unità.

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Formule importanti di investimento » fx Deviazione standard del portafoglio

Deviazione standard del portafoglio Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Deviazione standard del portafoglio?

Primo passo Considera la formula

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Passo successivo Preparati a valutare

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Passo successivo Valutare

∴

σp = 0.381498686760518

Ultimo passo Risposta arrotondata

∴

σp = 0.3815

Deviazione standard del portafoglio Formula Elementi

Variabili

Funzioni

Deviazione standard del portafoglio

La deviazione standard del portafoglio è una misura della dispersione di un insieme di dati dalla sua media.

Simbolo: σp

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Deviazione standard del portafoglio

Peso dell'asset 1

Il peso dell'asset 1 si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.

Simbolo: w₁

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Peso dell'asset 1

Varianza dei rendimenti delle attività 1

La varianza dei rendimenti delle attività 1 misura la dispersione o la variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.

Simbolo: σ₁

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Varianza dei rendimenti delle attività 1

Peso patrimoniale 2

Il peso dell'asset 2 si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.

Simbolo: w₂

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Peso patrimoniale 2

Varianza dei rendimenti delle attività 2

La varianza dei rendimenti delle attività 2 misura la dispersione o variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.

Simbolo: σ₂

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Varianza dei rendimenti delle attività 2

Coefficiente di correlazione del portafoglio

Il coefficiente di correlazione del portafoglio misura il grado in cui i rendimenti di due asset in un portafoglio si muovono insieme.

Simbolo: p₁₂

Misurazione: NAUnità: Unitless

Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Formule per trovare Coefficiente di correlazione del portafoglio

sqrt

Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.

Sintassi: sqrt(Number)

Altre formule nella categoria Formule importanti di investimento

va Certificato di deposito

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

va Interesse composto

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

va Rendimento dei guadagni di capitale

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

va Primo rischio

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Vedi altro OpenImg

Come valutare Deviazione standard del portafoglio?

Il valutatore Deviazione standard del portafoglio utilizza Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)) per valutare Deviazione standard del portafoglio, La formula della deviazione standard del portafoglio è definita come una misura della dispersione o volatilità dei rendimenti per un portafoglio di attività. Deviazione standard del portafoglio è indicato dal simbolo σp.

Come valutare Deviazione standard del portafoglio utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Deviazione standard del portafoglio, inserisci Peso dell'asset 1 (w₁), Varianza dei rendimenti delle attività 1 (σ₁), Peso patrimoniale 2 (w₂), Varianza dei rendimenti delle attività 2 (σ₂) & Coefficiente di correlazione del portafoglio (p₁₂) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Deviazione standard del portafoglio

Qual è la formula per trovare Deviazione standard del portafoglio?

La formula di Deviazione standard del portafoglio è espressa come Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)). Ecco un esempio: 0.381499 = sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)).

Come calcolare Deviazione standard del portafoglio?

Con Peso dell'asset 1 (w₁), Varianza dei rendimenti delle attività 1 (σ₁), Peso patrimoniale 2 (w₂), Varianza dei rendimenti delle attività 2 (σ₂) & Coefficiente di correlazione del portafoglio (p₁₂) possiamo trovare Deviazione standard del portafoglio utilizzando la formula - Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)). Questa formula utilizza anche le funzioni Radice quadrata (sqrt).

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