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Formula Convessità effettiva

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La convessità effettiva è una misura utilizzata negli investimenti obbligazionari per valutare la sensibilità della durata di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse. Controlla FAQs
EC=PV-+PV+-(2⋅Po)(ΔC)2⋅Po
EC - Convessità effettiva?PV- - Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce?PV+ - Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta?Po - Prezzo iniziale dell'obbligazione?ΔC - Cambiamento nella curva?

Esempio di Convessità effettiva

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Convessità effettiva con Valori.

Ecco come appare l'equazione Convessità effettiva con unità.

Ecco come appare l'equazione Convessità effettiva.

1.4522Edit=19405Edit+470Edit-(2⋅135Edit)(10Edit)2⋅135Edit
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HomeIcon Casa » Category Finanziario » Category Gestione finanziaria strategica » fx Convessità effettiva

Convessità effettiva Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Convessità effettiva?

Primo passo Considera la formula
EC=PV-+PV+-(2⋅Po)(ΔC)2⋅Po
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
∴ EC=19405+470-(2⋅135)(10)2⋅135
Passo successivo Preparati a valutare
∴ EC=19405+470-(2⋅135)(10)2⋅135
Passo successivo Valutare
∴EC=1.45222222222222
Ultimo passo Risposta arrotondata
∴EC=1.4522

Convessità effettiva Formula Elementi

Variabili
Convessità effettiva
La convessità effettiva è una misura utilizzata negli investimenti obbligazionari per valutare la sensibilità della durata di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.
Simbolo: EC
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Convessità effettivaOpen Variable
Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce
Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce si riferisce al nuovo prezzo dell'obbligazione dopo un'ipotetica riduzione del rendimento o del tasso di interesse.
Simbolo: PV-
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisceOpen Variable
Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta
Il prezzo dell'obbligazione all'aumento del rendimento si riferisce al nuovo prezzo dell'obbligazione dopo un ipotetico aumento del rendimento o del tasso di interesse.
Simbolo: PV+
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumentaOpen Variable
Prezzo iniziale dell'obbligazione
Il prezzo iniziale dell'obbligazione è il prezzo dell'obbligazione all'inizio dell'anno fiscale.
Simbolo: Po
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Prezzo iniziale dell'obbligazioneOpen Variable
Cambiamento nella curva
Il cambiamento della curva si riferisce ai movimenti o agli spostamenti della curva dei rendimenti, che è una rappresentazione grafica della relazione tra i tassi di interesse e le diverse scadenze dei titoli di debito.
Simbolo: ΔC
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Formule per trovare Cambiamento nella curvaOpen Variable

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​va Rendimento degli utili
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Come valutare Convessità effettiva?

Il valutatore Convessità effettiva utilizza Effective Convexity = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce+Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta-(2*Prezzo iniziale dell'obbligazione))/((Cambiamento nella curva)^2*Prezzo iniziale dell'obbligazione) per valutare Convessità effettiva, La convessità effettiva misura la curvatura della relazione tra il prezzo di un'obbligazione e i tassi di interesse, considerando le variazioni dei flussi di cassa dovuti alle opzioni incorporate. Convessità effettiva è indicato dal simbolo EC.

Come valutare Convessità effettiva utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Convessità effettiva, inserisci Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce (PV-), Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta (PV+), Prezzo iniziale dell'obbligazione (Po) & Cambiamento nella curva (ΔC) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Convessità effettiva

Qual è la formula per trovare Convessità effettiva?
La formula di Convessità effettiva è espressa come Effective Convexity = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce+Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta-(2*Prezzo iniziale dell'obbligazione))/((Cambiamento nella curva)^2*Prezzo iniziale dell'obbligazione). Ecco un esempio: 1.452222 = (19405+470-(2*135))/((10)^2*135).
Come calcolare Convessità effettiva?
Con Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce (PV-), Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta (PV+), Prezzo iniziale dell'obbligazione (Po) & Cambiamento nella curva (ΔC) possiamo trovare Convessità effettiva utilizzando la formula - Effective Convexity = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce+Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta-(2*Prezzo iniziale dell'obbligazione))/((Cambiamento nella curva)^2*Prezzo iniziale dell'obbligazione).
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