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पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल फॉर्मूला

Fx प्रतिलिपि
LaTeX प्रतिलिपि
पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य यह है कि उचित मूल्य विकल्प के स्ट्राइक मूल्य और अंतर्निहित परिसंपत्ति के बीच के अंतर के बराबर है। FAQs जांचें
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
P - पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य?K - विकल्प स्ट्राइक मूल्य?Rf - जोखिम मुक्त दर?ts - स्टॉक की समाप्ति का समय?D2 - संचयी वितरण 2?Pc - वर्तमान स्टॉक मूल्य?D1 - संचयी वितरण 1?

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल उदाहरण

मूल्यों के साथ
इकाइयों के साथ
केवल उदाहरण

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल समीकरण जैसा दिखता है।

151365.1155Edit=90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit)⋅(-57.5Edit)-440Edit⋅(-350Edit)
समाधान
प्रतिलिपि
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HomeIcon घर » Category वित्तीय » Category निवेश » Category विदेशी मुद्रा प्रबंधन » fx पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल समाधान

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
अगला कदम मूल्यांकन करना
∴P=151365.115523356
अंतिम चरण उत्तर को गोल करना
∴P=151365.1155

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल FORMULA तत्वों

चर
कार्य
पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य
पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य यह है कि उचित मूल्य विकल्प के स्ट्राइक मूल्य और अंतर्निहित परिसंपत्ति के बीच के अंतर के बराबर है।
प्रतीक: P
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य खोजने के लिए सूत्रOpen Variable
विकल्प स्ट्राइक मूल्य
विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है।
प्रतीक: K
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
विकल्प स्ट्राइक मूल्य खोजने के लिए सूत्रOpen Variable
जोखिम मुक्त दर
जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।
प्रतीक: Rf
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
जोखिम मुक्त दर खोजने के लिए सूत्रOpen Variable
स्टॉक की समाप्ति का समय
स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है।
प्रतीक: ts
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
स्टॉक की समाप्ति का समय खोजने के लिए सूत्रOpen Variable
संचयी वितरण 2
संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है।
प्रतीक: D2
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
संचयी वितरण 2 खोजने के लिए सूत्रOpen Variable
वर्तमान स्टॉक मूल्य
वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है।
प्रतीक: Pc
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
वर्तमान स्टॉक मूल्य खोजने के लिए सूत्रOpen Variable
संचयी वितरण 1
संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रतीक: D1
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
संचयी वितरण 1 खोजने के लिए सूत्रOpen Variable
exp
एक घातांकीय फ़ंक्शन में, स्वतंत्र चर में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए फ़ंक्शन का मान एक स्थिर कारक से बदलता है।
वाक्य - विन्यास: exp(Number)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन श्रेणी में अन्य सूत्र

​जाना संचयी वितरण एक
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​जाना संचयी वितरण दो
D2=D1-vus⋅ts

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल का मूल्यांकन कैसे करें?

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल मूल्यांकनकर्ता पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य, पुट ऑप्शन फॉर्मूला के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को एक गणितीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यूरोपीय शैली के विकल्पों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है। का मूल्यांकन करने के लिए Theoretical Price of Put Option = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1) का उपयोग करता है। पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य को P प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल का मूल्यांकन कैसे करें? पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, विकल्प स्ट्राइक मूल्य (K), जोखिम मुक्त दर (Rf), स्टॉक की समाप्ति का समय (ts), संचयी वितरण 2 (D2), वर्तमान स्टॉक मूल्य (Pc) & संचयी वितरण 1 (D1) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल का सूत्र Theoretical Price of Put Option = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).
पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना कैसे करें?
विकल्प स्ट्राइक मूल्य (K), जोखिम मुक्त दर (Rf), स्टॉक की समाप्ति का समय (ts), संचयी वितरण 2 (D2), वर्तमान स्टॉक मूल्य (Pc) & संचयी वितरण 1 (D1) के साथ हम पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल को सूत्र - Theoretical Price of Put Option = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1) का उपयोग करके पा सकते हैं। यह सूत्र घातीय वृद्धि (exp) फ़ंक्शन का भी उपयोग करता है.
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