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कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल फॉर्मूला

Fx प्रतिलिपि

LaTeX प्रतिलिपि

कॉल विकल्प का सैद्धांतिक मूल्य वर्तमान निहित अस्थिरता, विकल्प की स्ट्राइक कीमत और समाप्ति तक कितना समय बचा है पर आधारित है। FAQs जांचें

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

C - कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य?P_c - वर्तमान स्टॉक मूल्य?P_normal - सामान्य वितरण?D₁ - संचयी वितरण 1?K - विकल्प स्ट्राइक मूल्य?R_f - जोखिम मुक्त दर?t_s - स्टॉक की समाप्ति का समय?D₂ - संचयी वितरण 2?

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल उदाहरण

मूल्यों के साथ

इकाइयों के साथ

केवल उदाहरण

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल समीकरण जैसा दिखता है।

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

बख्शीश: इनपुट मान और इकाइयों को संपादित करने के लिए ऊपर दिए गए पेंसिल ( Pencil

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विदेशी मुद्रा प्रबंधन » fx कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल समाधान

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान

∴

C = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें

∴

C = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

अगला कदम मूल्यांकन करना

∴

C = 7568.2557761678

अंतिम चरण उत्तर को गोल करना

∴

C = 7568.2558

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल FORMULA तत्वों

चर

कार्य

कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य

कॉल विकल्प का सैद्धांतिक मूल्य वर्तमान निहित अस्थिरता, विकल्प की स्ट्राइक कीमत और समाप्ति तक कितना समय बचा है पर आधारित है।

प्रतीक: C

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य खोजने के लिए सूत्र

वर्तमान स्टॉक मूल्य

वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है।

प्रतीक: P_c

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

वर्तमान स्टॉक मूल्य खोजने के लिए सूत्र

सामान्य वितरण

सामान्य वितरण वास्तविक-मूल्य वाले यादृच्छिक चर के लिए निरंतर संभाव्यता वितरण का एक प्रकार है।

प्रतीक: P_normal

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से 1 के बीच होना चाहिए.

सामान्य वितरण खोजने के लिए सूत्र

संचयी वितरण 1

संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रतीक: D₁

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

संचयी वितरण 1 खोजने के लिए सूत्र

विकल्प स्ट्राइक मूल्य

विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है।

प्रतीक: K

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

विकल्प स्ट्राइक मूल्य खोजने के लिए सूत्र

जोखिम मुक्त दर

जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।

प्रतीक: R_f

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.

जोखिम मुक्त दर खोजने के लिए सूत्र

स्टॉक की समाप्ति का समय

स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है।

प्रतीक: t_s

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

स्टॉक की समाप्ति का समय खोजने के लिए सूत्र

संचयी वितरण 2

संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है।

प्रतीक: D₂

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

संचयी वितरण 2 खोजने के लिए सूत्र

exp

एक घातांकीय फ़ंक्शन में, स्वतंत्र चर में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए फ़ंक्शन का मान एक स्थिर कारक से बदलता है।

वाक्य - विन्यास: exp(Number)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन श्रेणी में अन्य सूत्र

जाना संचयी वितरण एक

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

जाना संचयी वितरण दो

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

और देखें

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का मूल्यांकन कैसे करें?

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल मूल्यांकनकर्ता कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य, कॉल ऑप्शन फॉर्मूला के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को एक गणितीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यूरोपीय शैली के विकल्पों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे रॉबर्ट मेर्टन के योगदान से अर्थशास्त्री फिशर ब्लैक और मायरोन स्कोल्स द्वारा विकसित किया गया था। का मूल्यांकन करने के लिए Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) का उपयोग करता है। कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य को C प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का मूल्यांकन कैसे करें? कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, वर्तमान स्टॉक मूल्य (P_c), सामान्य वितरण (P_normal), संचयी वितरण 1 (D₁), विकल्प स्ट्राइक मूल्य (K), जोखिम मुक्त दर (R_f), स्टॉक की समाप्ति का समय (t_s) & संचयी वितरण 2 (D₂) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल ज्ञात करने का सूत्र क्या है?

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का सूत्र Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना कैसे करें?

वर्तमान स्टॉक मूल्य (P_c), सामान्य वितरण (P_normal), संचयी वितरण 1 (D₁), विकल्प स्ट्राइक मूल्य (K), जोखिम मुक्त दर (R_f), स्टॉक की समाप्ति का समय (t_s) & संचयी वितरण 2 (D₂) के साथ हम कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल को सूत्र - Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) का उपयोग करके पा सकते हैं। यह सूत्र घातीय वृद्धि (exp) फ़ंक्शन का भी उपयोग करता है.

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कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल फॉर्मूला

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FAQs पर कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

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