FormulaDen logo
FormulaDen.com
Search
La physique Chimie Math Ingénieur chimiste Civil Électrique Électronique Electronique et instrumentation La science des matériaux Mécanique L'ingénierie de production Financier Santé

Formule Vega (options grecques)

Fx Copie
LaTeX Copie
Vega représente la sensibilité du prix d'une option aux changements de volatilité implicite, indiquant dans quelle mesure le prix de l'option changera pour une augmentation d'un point de la volatilité. Vérifiez FAQs
ν=ΔVΔσ
ν - Véga?ΔV - Modification de la prime d'option?Δσ - Changement de volatilité de l'actif sous-jacent?

Exemple Vega (options grecques)

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Vega (options grecques) avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Vega (options grecques) avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Vega (options grecques).

2Edit=2.5Edit1.25Edit
Solution
Copie
Réinitialiser
Partager
Tu es là -
HomeIcon Maison » Category Financier » Category La finance internationale » fx Vega (options grecques)

Vega (options grecques) Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Vega (options grecques) ?

Premier pas Considérez la formule
ν=ΔVΔσ
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
∴ ν=2.51.25
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
∴ ν=2.51.25
Dernière étape Évaluer
∴ν=2

Vega (options grecques) Formule Éléments

Variables
Véga
Vega représente la sensibilité du prix d'une option aux changements de volatilité implicite, indiquant dans quelle mesure le prix de l'option changera pour une augmentation d'un point de la volatilité.
Symbole: ν
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver VégaOpen Variable
Modification de la prime d'option
La variation de la prime d'option fait référence à la fluctuation du prix d'un contrat d'option en raison de modifications de facteurs tels que le prix de l'actif sous-jacent, la volatilité implicite ou les taux d'intérêt.
Symbole: ΔV
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Modification de la prime d'optionOpen Variable
Changement de volatilité de l'actif sous-jacent
La variation de la volatilité de l'actif sous-jacent représente les fluctuations des mouvements de prix futurs attendus, influençant en conséquence les prix des options.
Symbole: Δσ
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Changement de volatilité de l'actif sous-jacentOpen Variable

Autres formules dans la catégorie La finance internationale

​va Solde du compte financier
BOF=NDI+NPI+A+E
​va Effet Fisher international utilisant les taux d’intérêt
ΔE=(rd-rf1+rf)
​va Effet Fischer international utilisant les taux spot
ΔE=(eoet)-1
​va Parité des taux d’intérêt couverts
F=(eo)⋅(1+rf1+rd)

Comment évaluer Vega (options grecques) ?

L'évaluateur Vega (options grecques) utilise Vega = Modification de la prime d'option/Changement de volatilité de l'actif sous-jacent pour évaluer Véga, Le Vega (Options grecques) mesure la sensibilité du prix d'une option aux changements de volatilité implicite, indiquant dans quelle mesure la valeur de l'option changera pour une augmentation d'un point de la volatilité. Véga est désigné par le symbole ν.

Comment évaluer Vega (options grecques) à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Vega (options grecques), saisissez Modification de la prime d'option (ΔV) & Changement de volatilité de l'actif sous-jacent (Δσ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Vega (options grecques)

Quelle est la formule pour trouver Vega (options grecques) ?
La formule de Vega (options grecques) est exprimée sous la forme Vega = Modification de la prime d'option/Changement de volatilité de l'actif sous-jacent. Voici un exemple : 2 = 2.5/1.25.
Comment calculer Vega (options grecques) ?
Avec Modification de la prime d'option (ΔV) & Changement de volatilité de l'actif sous-jacent (Δσ), nous pouvons trouver Vega (options grecques) en utilisant la formule - Vega = Modification de la prime d'option/Changement de volatilité de l'actif sous-jacent.
About | Contact | Disclaimer | Terms | Privacy Policy
© 2024. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!