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Formule Valeur à risque

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La valeur à risque (VaR) est une mesure générale du risque développée pour égaliser le risque entre les produits et pour regrouper le risque sur une base de portefeuille. Vérifiez FAQs

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

VaR - Valeur à risque?μPL - Moyenne des profits et des pertes?σPL - Écart type des profits et pertes?z_α - Standard Normal Varier?

Exemple Valeur à risque

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Valeur à risque avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Valeur à risque avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Valeur à risque.

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

Conseil: Utilisez l'icône en forme de crayon ( Pencil

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Valeur à risque Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Valeur à risque ?

Premier pas Considérez la formule

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Dernière étape Évaluer

∴

VaR = 27.48

Valeur à risque Formule Éléments

Variables

Valeur à risque

La valeur à risque (VaR) est une mesure générale du risque développée pour égaliser le risque entre les produits et pour regrouper le risque sur une base de portefeuille.

Symbole: VaR

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur peut être positive ou négative.

Formules pour trouver Valeur à risque

Moyenne des profits et des pertes

La moyenne des profits et des pertes est la moyenne des nombres donnés et est calculée en divisant la somme des nombres donnés par le nombre total de nombres.

Symbole: μPL

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Moyenne des profits et des pertes

Écart type des profits et pertes

L'écart type des profits et des pertes vous aide à mesurer le facteur de volatilité d'un fonds.

Symbole: σPL

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Écart type des profits et pertes

Standard Normal Varier

Une variable normale standard est une variable aléatoire normalement distribuée avec une moyenne μ=0 et un écart type σ=1.

Symbole: z_α

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Standard Normal Varier

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ER p = w 1 \cdot (ER 1) + w 2 \cdot (ER 2)

va Rente annuelle équivalente

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va Retour sur investissement moyen

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Comment évaluer Valeur à risque ?

L'évaluateur Valeur à risque utilise Value at Risk = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier pour évaluer Valeur à risque, La formule de valeur à risque est définie comme une mesure générale du risque développée pour égaliser le risque entre les produits et pour regrouper le risque sur une base de portefeuille. Valeur à risque est désigné par le symbole VaR.

Comment évaluer Valeur à risque à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Valeur à risque, saisissez Moyenne des profits et des pertes (μPL), Écart type des profits et pertes (σPL) & Standard Normal Varier (z_α) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Valeur à risque

Quelle est la formule pour trouver Valeur à risque ?

La formule de Valeur à risque est exprimée sous la forme Value at Risk = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier. Voici un exemple : 27.48 = -12+24*1.645.

Comment calculer Valeur à risque ?

Avec Moyenne des profits et des pertes (μPL), Écart type des profits et pertes (σPL) & Standard Normal Varier (z_α), nous pouvons trouver Valeur à risque en utilisant la formule - Value at Risk = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier.

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