Formule Rendement au call pour une obligation callable

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Yield to Call calcule le rendement si une obligation remboursable est rappelée avant l'échéance. Vérifiez FAQs
YTC=(CP+C-CBPnyC+CBP2)
YTC - Céder à appeler?CP - Paiement par coupon?C - Prix théorique de l'option d'achat?CBP - Prix actuel des obligations?ny - Nombre d'années pour suivre la croissance?

Exemple Rendement au call pour une obligation callable

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Rendement au call pour une obligation callable avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Rendement au call pour une obligation callable avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Rendement au call pour une obligation callable.

0.2523Edit=(20Edit+1220Edit-150Edit7Edit1220Edit+150Edit2)
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Rendement au call pour une obligation callable Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Rendement au call pour une obligation callable ?

Premier pas Considérez la formule
YTC=(CP+C-CBPnyC+CBP2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
YTC=(20+1220-15071220+1502)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
YTC=(20+1220-15071220+1502)
L'étape suivante Évaluer
YTC=0.252346193952033
Dernière étape Réponse arrondie
YTC=0.2523

Rendement au call pour une obligation callable Formule Éléments

Variables
Céder à appeler
Yield to Call calcule le rendement si une obligation remboursable est rappelée avant l'échéance.
Symbole: YTC
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Paiement par coupon
Le paiement du coupon est un paiement d'intérêts périodique que le détenteur de l'obligation reçoit entre le moment où l'obligation est émise et son échéance.
Symbole: CP
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Prix théorique de l'option d'achat
Le prix théorique de l'option d'achat est basé sur la volatilité implicite actuelle, le prix d'exercice de l'option et le temps restant jusqu'à l'expiration.
Symbole: C
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Prix actuel des obligations
Le prix actuel d’une obligation est la valeur actualisée actuelle des flux de trésorerie futurs générés par une obligation.
Symbole: CBP
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Nombre d'années pour suivre la croissance
Le nombre d’années pour suivre la croissance est le nombre total d’années pendant lesquelles la croissance s’est produite.
Symbole: ny
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Rendement des obligations

​va Rendement à l'échéance
YTM=CP+(FV-PriceYrs)FV+Price2
​va Rendement actuel des liaison
CBY=CPCBP
​va Évaluation des obligations à coupon
CB=CA(1-(1+YTM)-nPYrYTM)+(Pvm(1+YTM)nPYr)
​va Rendement de l'escompte bancaire
BDY=(DFV)(360DTM)100

Comment évaluer Rendement au call pour une obligation callable ?

L'évaluateur Rendement au call pour une obligation callable utilise Yield to Call = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2)) pour évaluer Céder à appeler, La formule Yield to Call for Callable Bond est définie comme une formule qui calcule le rendement si une obligation callable est appelée avant l'échéance. Il prend en compte le prix d'appel et les années restantes jusqu'à ce que l'obligation puisse être rappelée. Céder à appeler est désigné par le symbole YTC.

Comment évaluer Rendement au call pour une obligation callable à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Rendement au call pour une obligation callable, saisissez Paiement par coupon (CP), Prix théorique de l'option d'achat (C), Prix actuel des obligations (CBP) & Nombre d'années pour suivre la croissance (ny) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Rendement au call pour une obligation callable

Quelle est la formule pour trouver Rendement au call pour une obligation callable ?
La formule de Rendement au call pour une obligation callable est exprimée sous la forme Yield to Call = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2)). Voici un exemple : 0.252346 = ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2)).
Comment calculer Rendement au call pour une obligation callable ?
Avec Paiement par coupon (CP), Prix théorique de l'option d'achat (C), Prix actuel des obligations (CBP) & Nombre d'années pour suivre la croissance (ny), nous pouvons trouver Rendement au call pour une obligation callable en utilisant la formule - Yield to Call = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2)).
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