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Formule Ratio Sharpe

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Le ratio de Sharpe est une mesure permettant de calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels calculs. Vérifiez FAQs

SR = \frac{R p - R f}{σp}

SR - Rapport de netteté?R_p - Rendement attendu du portefeuille?R_f - Taux sans risque?σp - Écart type du portefeuille?

Exemple Ratio Sharpe

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Ratio Sharpe avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Ratio Sharpe avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Ratio Sharpe.

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

Conseil: Utilisez l'icône en forme de crayon ( Pencil

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Formules d'investissement importantes » fx Ratio Sharpe

Ratio Sharpe Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Ratio Sharpe ?

Premier pas Considérez la formule

SR = \frac{R p - R f}{σp}

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

L'étape suivante Évaluer

∴

SR = 0.357142857142857

Dernière étape Réponse arrondie

∴

SR = 0.3571

Ratio Sharpe Formule Éléments

Variables

Rapport de netteté

Le ratio de Sharpe est une mesure permettant de calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels calculs.

Symbole: SR

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Rapport de netteté

Rendement attendu du portefeuille

Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement.

Symbole: R_p

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Rendement attendu du portefeuille

Taux sans risque

Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.

Symbole: R_f

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur peut être positive ou négative.

Formules pour trouver Taux sans risque

Écart type du portefeuille

L'écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne.

Symbole: σp

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Écart type du portefeuille

Autres formules dans la catégorie Formules d'investissement importantes

va Certificat de dépôt

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

va Intérêts composés

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

va Capital Gains Rendement

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

va Risque Premium

RP = ROI - Rf return

Voir plus OpenImg

Comment évaluer Ratio Sharpe ?

L'évaluateur Ratio Sharpe utilise Sharpe Ratio = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille pour évaluer Rapport de netteté, Le ratio de Sharpe est une mesure de calcul du rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels calculs. Rapport de netteté est désigné par le symbole SR.

Comment évaluer Ratio Sharpe à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Ratio Sharpe, saisissez Rendement attendu du portefeuille (R_p), Taux sans risque (R_f) & Écart type du portefeuille (σp) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Ratio Sharpe

Quelle est la formule pour trouver Ratio Sharpe ?

La formule de Ratio Sharpe est exprimée sous la forme Sharpe Ratio = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille. Voici un exemple : 0.357143 = (8-3)/14.

Comment calculer Ratio Sharpe ?

Avec Rendement attendu du portefeuille (R_p), Taux sans risque (R_f) & Écart type du portefeuille (σp), nous pouvons trouver Ratio Sharpe en utilisant la formule - Sharpe Ratio = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille.

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