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Formule Ratio de couverture optimal

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Le ratio de couverture optimal est la proportion d'une position dans un actif de couverture par rapport à la position couverte, visant à minimiser l'exposition au risque tout en maximisant l'efficacité de la couverture. Vérifiez FAQs

Δ optimal = (\frac{σ s}{σ f}) \cdot ρ s/f

Δ_optimal - Ratio de couverture optimal?σ_s - Écart type des modifications du prix au comptant?σ_f - Écart type des variations des prix à terme?ρ_s/f - Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme?

Exemple Ratio de couverture optimal

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Ratio de couverture optimal avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Ratio de couverture optimal avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Ratio de couverture optimal.

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

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La finance internationale » fx Ratio de couverture optimal

Ratio de couverture optimal Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Ratio de couverture optimal ?

Premier pas Considérez la formule

Δ optimal = (\frac{σ s}{σ f}) \cdot ρ s/f

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

Δ optimal = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

Δ optimal = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

L'étape suivante Évaluer

∴

Δ optimal = 0.166666666666667

Dernière étape Réponse arrondie

∴

Δ optimal = 0.1667

Ratio de couverture optimal Formule Éléments

Variables

Ratio de couverture optimal

Symbole: Δ_optimal

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Ratio de couverture optimal

Écart type des modifications du prix au comptant

L'écart type des variations du prix au comptant mesure la volatilité ou la variabilité des mouvements de prix au fil du temps pour un actif financier ou un titre.

Symbole: σ_s

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Écart type des modifications du prix au comptant

Écart type des variations des prix à terme

L'écart type des variations des prix à terme mesure la variabilité ou la dispersion des mouvements de prix dans le temps pour un contrat à terme, reflétant le degré de volatilité du marché.

Symbole: σ_f

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Écart type des variations des prix à terme

Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme

La corrélation des variations des prix au comptant et à terme est la relation linéaire entre les mouvements des prix au comptant et les prix à terme correspondants.

Symbole: ρ_s/f

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme

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Comment évaluer Ratio de couverture optimal ?

L'évaluateur Ratio de couverture optimal utilise Optimal Hedge Ratio = (Écart type des modifications du prix au comptant/Écart type des variations des prix à terme)*Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme pour évaluer Ratio de couverture optimal, Le ratio de couverture optimal est la proportion d'une position dans un actif de couverture par rapport à la position couverte, visant à minimiser l'exposition au risque tout en maximisant l'efficacité de la couverture. Ratio de couverture optimal est désigné par le symbole Δ_optimal.

Comment évaluer Ratio de couverture optimal à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Ratio de couverture optimal, saisissez Écart type des modifications du prix au comptant (σ_s), Écart type des variations des prix à terme (σ_f) & Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme (ρ_s/f) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Ratio de couverture optimal

Quelle est la formule pour trouver Ratio de couverture optimal ?

La formule de Ratio de couverture optimal est exprimée sous la forme Optimal Hedge Ratio = (Écart type des modifications du prix au comptant/Écart type des variations des prix à terme)*Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme. Voici un exemple : 0.166667 = (0.05/0.09)*0.3.

Comment calculer Ratio de couverture optimal ?

Avec Écart type des modifications du prix au comptant (σ_s), Écart type des variations des prix à terme (σ_f) & Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme (ρ_s/f), nous pouvons trouver Ratio de couverture optimal en utilisant la formule - Optimal Hedge Ratio = (Écart type des modifications du prix au comptant/Écart type des variations des prix à terme)*Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme.

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