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Formule Parité put-call

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Le prix de l'option d'achat est le montant payé par l'acheteur de l'option pour acquérir le droit, mais non l'obligation, d'acheter l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé. Vérifiez FAQs
ct=St+pt-(Xs(1+(Rf100))nm12)
ct - Prix de l'option d'achat?St - Prix au comptant de l'actif sous-jacent?pt - Prix de l'option de vente?Xs - Prix d'exercice?Rf - Taux de rendement sans risque?nm - Nombre de mois?

Exemple Parité put-call

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Parité put-call avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Parité put-call avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Parité put-call.

7.293Edit=53Edit+4Edit-(50.1Edit(1+(3.2Edit100))3Edit12)
Solution
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Parité put-call Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Parité put-call ?

Premier pas Considérez la formule
ct=St+pt-(Xs(1+(Rf100))nm12)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
∴ ct=53+4-(50.1(1+(3.2100))312)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
∴ ct=53+4-(50.1(1+(3.2100))312)
L'étape suivante Évaluer
∴ct=7.29297151436622
Dernière étape Réponse arrondie
∴ct=7.293

Parité put-call Formule Éléments

Variables
Prix de l'option d'achat
Le prix de l'option d'achat est le montant payé par l'acheteur de l'option pour acquérir le droit, mais non l'obligation, d'acheter l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé.
Symbole: ct
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix de l'option d'achatOpen Variable
Prix au comptant de l'actif sous-jacent
Le prix au comptant de l'actif sous-jacent fait référence à son prix actuel du marché pour une livraison ou un règlement immédiat.
Symbole: St
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix au comptant de l'actif sous-jacentOpen Variable
Prix de l'option de vente
Le prix de l'option de vente représente le coût payé par l'acheteur de l'option pour obtenir le droit, mais non l'obligation, de vendre l'actif sous-jacent à un prix d'exercice spécifié.
Symbole: pt
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix de l'option de venteOpen Variable
Prix d'exercice
Le prix d'exercice est le prix prédéterminé auquel l'acheteur et le vendeur d'une option conviennent d'un contrat ou exercent une option valide et non expirée.
Symbole: Xs
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix d'exerciceOpen Variable
Taux de rendement sans risque
Le taux de rendement sans risque est le taux d’intérêt qu’un investisseur peut s’attendre à gagner sur un investissement ne comportant aucun risque.
Symbole: Rf
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Taux de rendement sans risqueOpen Variable
Nombre de mois
Le nombre de mois est la période pendant laquelle l'option d'achat/de vente est valable avant l'expiration.
Symbole: nm
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 12.
Formules pour trouver Nombre de moisOpen Variable

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Comment évaluer Parité put-call ?

L'évaluateur Parité put-call utilise Call Option Price = Prix au comptant de l'actif sous-jacent+Prix de l'option de vente-((Prix d'exercice)/((1+(Taux de rendement sans risque/100))^(Nombre de mois/12))) pour évaluer Prix de l'option d'achat, La parité Put-Call est un concept important dans la tarification des options qui montre comment les prix des put, des call et de l'actif sous-jacent doivent être cohérents les uns avec les autres. Prix de l'option d'achat est désigné par le symbole ct.

Comment évaluer Parité put-call à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Parité put-call, saisissez Prix au comptant de l'actif sous-jacent (St), Prix de l'option de vente (pt), Prix d'exercice (Xs), Taux de rendement sans risque (Rf) & Nombre de mois (nm) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Parité put-call

Quelle est la formule pour trouver Parité put-call ?
La formule de Parité put-call est exprimée sous la forme Call Option Price = Prix au comptant de l'actif sous-jacent+Prix de l'option de vente-((Prix d'exercice)/((1+(Taux de rendement sans risque/100))^(Nombre de mois/12))). Voici un exemple : 7.292972 = 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12))).
Comment calculer Parité put-call ?
Avec Prix au comptant de l'actif sous-jacent (St), Prix de l'option de vente (pt), Prix d'exercice (Xs), Taux de rendement sans risque (Rf) & Nombre de mois (nm), nous pouvons trouver Parité put-call en utilisant la formule - Call Option Price = Prix au comptant de l'actif sous-jacent+Prix de l'option de vente-((Prix d'exercice)/((1+(Taux de rendement sans risque/100))^(Nombre de mois/12))).
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