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Formule Modèle Fama-Français à trois facteurs

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Le rendement excédentaire de l'actif représente le rendement excédentaire d'un actif par rapport au taux sans risque. Vérifiez FAQs
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Rexc - Rendement excédentaire de l'actif?αi - Alpha spécifique aux actifs?βF - Bêta sur le Forex?Rmkt - Rendement du portefeuille de marché?Rf - Taux sans risque?si - Sensibilité de l'actif aux PME?SMB - Petit moins grand?hml - Sensibilité de l'actif au HML?Ei - Terme d'erreur?

Exemple Modèle Fama-Français à trois facteurs

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Modèle Fama-Français à trois facteurs avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Modèle Fama-Français à trois facteurs avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Modèle Fama-Français à trois facteurs.

23.134Edit=8Edit+0.07Edit⋅(6.5Edit-0.3Edit)+(2.5Edit⋅3.5Edit+4.5Edit+1.45Edit)
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HomeIcon Maison » Category Financier » Category Investissement » Category Gestion des changes » fx Modèle Fama-Français à trois facteurs

Modèle Fama-Français à trois facteurs Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Modèle Fama-Français à trois facteurs ?

Premier pas Considérez la formule
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Dernière étape Évaluer
∴Rexc=23.134

Modèle Fama-Français à trois facteurs Formule Éléments

Variables
Rendement excédentaire de l'actif
Le rendement excédentaire de l'actif représente le rendement excédentaire d'un actif par rapport au taux sans risque.
Symbole: Rexc
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Rendement excédentaire de l'actifOpen Variable
Alpha spécifique aux actifs
Asset Specific Alpha est une mesure utilisée en finance pour évaluer la performance d'un investissement ou d'un portefeuille par rapport à un indice de référence.
Symbole: αi
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Alpha spécifique aux actifsOpen Variable
Bêta sur le Forex
Le bêta sur le Forex fait référence à une mesure de la volatilité d'une paire de devises par rapport à l'ensemble du marché des changes.
Symbole: βF
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Bêta sur le ForexOpen Variable
Rendement du portefeuille de marché
Le rendement du portefeuille de marché représente le rendement excédentaire du portefeuille de marché par rapport au taux sans risque.
Symbole: Rmkt
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Rendement du portefeuille de marchéOpen Variable
Taux sans risque
Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Symbole: Rf
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Formules pour trouver Taux sans risqueOpen Variable
Sensibilité de l'actif aux PME
La sensibilité de l'actif aux PME fait référence à la façon dont les rendements de cet actif sont influencés par les mouvements du facteur actions à petite capitalisation par rapport aux actions à grande capitalisation.
Symbole: si
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Sensibilité de l'actif aux PMEOpen Variable
Petit moins grand
Small Minus Big fait référence à un facteur utilisé en finance et en investissement, en particulier dans le contexte du modèle à trois facteurs Fama-French ou d'autres modèles factoriels utilisés pour expliquer les rendements des actions.
Symbole: SMB
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Formules pour trouver Petit moins grandOpen Variable
Sensibilité de l'actif au HML
La sensibilité de l'actif au HML fait référence à la manière dont les rendements de cet actif sont influencés par les mouvements du ratio valeur comptable/valeur du marché élevé moins le facteur de ratio valeur comptable/valeur du marché faible.
Symbole: hml
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Sensibilité de l'actif au HMLOpen Variable
Terme d'erreur
Le terme d'erreur représente la différence entre les valeurs observées de la variable dépendante et les valeurs prédites par le modèle de régression.
Symbole: Ei
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Terme d'erreurOpen Variable

Autres formules dans la catégorie Gestion des changes

​va Distribution cumulative 1
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​va Distribution cumulative deux
D2=D1-vus⋅ts

Comment évaluer Modèle Fama-Français à trois facteurs ?

L'évaluateur Modèle Fama-Français à trois facteurs utilise Excess Return on Asset = Alpha spécifique aux actifs+Bêta sur le Forex*(Rendement du portefeuille de marché-Taux sans risque)+(Sensibilité de l'actif aux PME*Petit moins grand+Sensibilité de l'actif au HML+Terme d'erreur) pour évaluer Rendement excédentaire de l'actif, La formule du modèle Fama-French à trois facteurs est définie comme un modèle d'évaluation des actifs qui développe le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) en prenant en compte des facteurs supplémentaires qui influencent les rendements boursiers. . Rendement excédentaire de l'actif est désigné par le symbole Rexc.

Comment évaluer Modèle Fama-Français à trois facteurs à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Modèle Fama-Français à trois facteurs, saisissez Alpha spécifique aux actifs (αi), Bêta sur le Forex (βF), Rendement du portefeuille de marché (Rmkt), Taux sans risque (Rf), Sensibilité de l'actif aux PME (si), Petit moins grand (SMB), Sensibilité de l'actif au HML (hml) & Terme d'erreur (Ei) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Modèle Fama-Français à trois facteurs

Quelle est la formule pour trouver Modèle Fama-Français à trois facteurs ?
La formule de Modèle Fama-Français à trois facteurs est exprimée sous la forme Excess Return on Asset = Alpha spécifique aux actifs+Bêta sur le Forex*(Rendement du portefeuille de marché-Taux sans risque)+(Sensibilité de l'actif aux PME*Petit moins grand+Sensibilité de l'actif au HML+Terme d'erreur). Voici un exemple : 23.184 = 8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45).
Comment calculer Modèle Fama-Français à trois facteurs ?
Avec Alpha spécifique aux actifs (αi), Bêta sur le Forex (βF), Rendement du portefeuille de marché (Rmkt), Taux sans risque (Rf), Sensibilité de l'actif aux PME (si), Petit moins grand (SMB), Sensibilité de l'actif au HML (hml) & Terme d'erreur (Ei), nous pouvons trouver Modèle Fama-Français à trois facteurs en utilisant la formule - Excess Return on Asset = Alpha spécifique aux actifs+Bêta sur le Forex*(Rendement du portefeuille de marché-Taux sans risque)+(Sensibilité de l'actif aux PME*Petit moins grand+Sensibilité de l'actif au HML+Terme d'erreur).
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